Ekonomika WYKŁAD #1 05.10.2012

I. Zarządzanie ryzykiem, zdarzenie losowe,

Ubezpieczenia chronią od finansowych skutków wystąpienia pewnych zdarzeń losowych.

Zdarzenia losowe/przypadkowe – powstają w wyniku działania przyczyn ubocznych działających odmiennie w każdym indywidualnym zjawisku w przeciwieństwie do przyczyn głównych, które działają zawsze i w ten sam sposób w każdym poszczególnym zjawisku

Nie można zdefiniować ogólnej definicji sprawiedliwości – zależy od kontekstu

Zdarzenia konieczne – zjawisko wyznaczone deterministycznymi prawami rozwoju rzeczywistości, zjawisko tym samym nieuchronne np. śmierć ( prawdopodobieństwo wystąpienia – 100%) ale śmierć w określonym wieku nie jest zdarzeniem koniecznym.

Cechy zdarzenia losowego

• Niezależność

• Nadzwyczajność – ich nastąpienie zakłóca normalny bieg rzeczy

• Statystyczna prawidłowość występowania – ich występowanie daje się określić metodami matematycznymi

• Losowość – z wielu zagrożonych ich występowaniem jednostek, dotykają tylko niektóre, a piori? nie wiadomo kogo dotkną

Wypadek losowy – zdarzenie losowe powodujące szkody majątku bądź utratę życia, zdrowia lub zdolności do pracy

Szkoda losowa – szkoda majątkowa powstała wyniku wypadku losowego

II. Ryzyko

Definicje ogólne :

• Możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, wypadku lub szkody losowej

• Możliwość, że coś się nie uda

• Przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny

• Potencjalna zmienność sytuacji

• Rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń

• Szansa wystąpienia straty

• Prawdopodobieństwo pojawienia się straty

• Stan w którym istnieje możliwość pojawienia się straty

• Dyspresja wyników rzeczywistych i oczekiwanych (ryzyko dla ubezpieczyciela)

Ryzyko jako prawdopodobieństw straty – utożsamia stopień ryzyka

Ryzyko a niebezpieczeństwo :

• W języku potocznym – tożsame

• Ryzyko – pojęcie szersze

Ryzyko a niepewność:

• Ryzyko – kategoria obiektywna, mierzalna

• Niepewność – kategoria subiektywna niemierzalna

Klasyfikacja ryzyka

1. Czyste i spektakularne

CZYSTE– jego realizacja powoduje straty majątkowe a brak nie daje żadnych korzyści (np. choroba-starta, brak choroby-brak korzyści majątkowych). Można ubezpieczyć się tylko od ryzyk czystych

SPEKTAKULARNE- 3 możliwe scenariusze : strata, zysk, brak zysku i brak straty (np. inwestycje w obligacje)

RYZYKA

CZYSTE SPEKTAKULARNE

Ubezpieczalne Nieubezpieczalne Nieubezpieczalne

Dotyczące osób: Dotyczące majątku Dotyczące odpowiedzialności cywilnej
-śmierć
-chroba
-inwalidztwo

2. Ryzyko finansowe i niefinansowe

FINANSOWE – realizacja powoduje straty finansowe

NIEFINANSOWE – określone negatywne skutki dla otoczenia

3. Ryzyko statyczny i dynamiczne

STATYCZNE – niezależne od zmian związanych z postępem technologicznym, ekonomicznym, cywilizacyjnym (np. trzęsienie ziemi)

DYNAMICZNE – ściśle związane z postępem (np. zmiany cen)

4. Ryzyko systematyczne i specyficzne

SYSTEMATYCZNE (FUNDAMENTALNE) – ma charakter bezosobowy i dotyczy ogóły społeczeństwa, często związane z działaniem sił przyrody lub praw ekonomicznych

SPECYFICZNE (PARTYKULARNE) – ma charakter osobowy, dotyczy pojedynczych podmiotów, stwarzające zagrożenie w skali interesów indu walnych

5. Ryzyko probabilistyczne i estymacyjne

PROBABLISTYCZNE – da się ująć przy użyciu metod matematycznych i statystycznych

ESTYMACYJNE – teoretycznie można ocenić stosując rachunek prawdopodobieństwa, wiąże się to jednak z dużą możliwością błędów (czysto nieubezpieczane)

6. Ryzyko osobowe i majątkowe

OSOBOWE – uszczerbek w dochodach osobowych (życie, zdrowie, zdolność do pracy, zdolność do zarobkowania)

MAJĄTKOWE – straty w dobrach majątkowych (np. ryzyko kradzieży)

7. Ryzyko przyrodnicze i społeczne

PRZYRODNICZE – kreowane przez siły natury

SPOŁECZNE – kreowane przez człowieka lub zbiorowość ludzką (np. związane z prowadzeniem samochodu)

8. Ryzyko indywidualne i społeczne

INDYWIDUALNE – dotyczy jednostki, nie ma wymiaru społecznego

SPOŁECZNE – ryzyko o wymiarze społecznym ( bezrobocie, bieda, niezabezpieczenie dochodu na starość, śmierć żywiciela rodziny)

Ryzyka społeczne podlegają ubezpieczeniu.

Ryzyko społeczne = ryzyko dochodu :

• Utrata dochodu

• Dodatkowe, ponadprzeciętne wydatki

• Niewystarczające dochody

• Niepewne dochody