Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Kamil Jędrzejuk	I1B4S1	45

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	17,0116	8,5060	2,086
a1	-0,0113	-0,0592
a2	-0,0254	-0,1388
a3	-0,0281	-0,4021
a4	0,0169	0,1848
a5	-0,0261	-0,2385
a6	0,0404	0,7907
a7	-0,2061	-2,0320
a8	0,2376	0,7955
a9	-1,3972	-3,8650

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	1	-0,0592	0,9782	82,6999	96,7119	87,1825
X2	2	-0,1769	0,9792	80,7052	93,3160	84,7395
X3	5	-0,3427	0,9817	78,7499	89,9594	82,3359
X4	3	0,1524	0,9801	76,7815	86,5899	79,9193
X5	4	0,0919	0,9810	74,8968	83,3040	77,5863
X6
X7
X8	6	0,9777	0,9823	73,0433	80,0492	75,2845
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	18,1512	61,9200	2,0560
a1
a2
a3
a4
a5
a6	0,0643	2,6530
a7	-0,1517	-2,1120
a8
a9	-1,1009	-21,1200

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
10

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

3

---