Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Marcin Jucha	I1B4S1	46

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	9,4718	8,7490	2,0860
a1	-0,1148	-0,1623
a2	-0,7925	-6,7860
a3	-0,0548	-0,1095
a4	0,1164	1,0710
a5	0,1642	0,4189
a6	-0,4184	-2,0420
a7	0,1755	0,3164
a8	0,5957	1,3390
a9	-0,3050	-5,3350

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	2	-0,4244	0,9875	108,2052	120,8160	112,2395
X2
X3	1	-0,1095	0,9869	110,1872	124,1992	114,6697
X4
X5	4	0,7832	0,9885	104,5498	114,3582	107,6876
X6
X7	3	0,2549	0,9880	106,4614	117,6710	110,0474
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	9,4506	10,8300	2,064
a1
a2	-0,8135	-9,0800
a3
a4	0,1420	1,8520
a5
a6	-0,4295	-2,2880
a7
a8	0,5592	2,4220
a9	-0,2936	-5,8300

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
8	15	15

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,7130	5,99146

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

2

---