Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Wojciech Kosmatka	I1E1S1	60

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

Model LOGITOWY

1. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) z uwzględnieniem wag om-p

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	-0,0877	-3,0500	2,0600
a1	-0,0238	-3,1530
a2	0,0356	6,3230
a3	-0,0146	-4,4670
a4	0,0046	3,5700

2. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	-0,0877	-3,0500	2,0600
a1	-0,0238	-3,1530
a2	0,0356	6,3230
a3	-0,0146	-4,4670
a4	0,0046	3,5700

3. Weryfikacja modelu końcowego

• Wartość współczynnika determinacji:

0,970033

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,5137	1,3320

1. Prognoza

Osoba	T1	T2	T3	T4	Prognoza p-stwa
1	50,0000	50,0000	50,0000	-20,0000
2	20,0000	40,0000	30,0000	-15,0000
3	10,0000	20,0000	10,0000	-7,5000
4	5,0000	10,0000	2,5000	-3,0000
5	-10,0000	-10,0000	20,0000	2,0000

1. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) z uwzględnieniem wag om-pmk

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0
a1
a2
a3
a4

2. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0
a1
a2
a3
a4

3. Weryfikacja modelu końcowego

• Wartość współczynnika determinacji:

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

1. Prognoza

Osoba	T1	T2	T3	T4	Prognoza p-stwa
1
2
3
4
5

1. Uwagi dotyczące zróżnicowania prognoz w zależności od stosowanej macierzy korekty heteroskedastyczności liniowego modelu prawdopodobie©stwa
   

W zadaniu 2 nie było mozliwości obliczenia istotności parametrów dla modelu oraz obliczenia prognozy ze względu na ujemną wartość w wierszu 30 w om_pmk. Wynika to ze względu na wartość powyżej 1 dla prawdopodobieństwa w p_kmnk.

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 6

3

---