639

640 Przykłady systemów transakcyjnych

Chodzi o to, że zdolność rynku do zamykania się w kierunku przeciwnym do ekstremów wyznaczonych przez jeden z takich dni wskazuje, iż doszło do odwrócenia trendu.

Sygnały transakcyjne

Kupno. Odwracaj krótką pozycję zawsze, gdy spełnione są oba następujące warunki:

1.    Zamknięcie następuje powyżej prawdziwego maksimum ostatnich N2 spadkowych dni biegu. (Uwaga: uwzględniamy tylko prawdziwe maksima dni biegu).

2.    Ostatni dzień biegu jest wzrostowy. (Bez tego zastrzeżenia w niektórych wypadkach pierwszy warunek dla krótkiej sprzedaży oznaczałby automatyczny powrót do krótkiej pozycji).

Krótka sprzedaż. Odwracaj długą pozycję zawsze, gdy spełnione są oba następujące warunki:

1.    Cena zamknięcia poniżej prawdziwego minimum ostatnich N2 wzrostowych dni biegu. (Uwaga: uwzględniamy tylko prawdziwe minima dni biegu).

2.    Ostatni dzień biegu jest spadkowy. (Bez tego zastrzeżenia w niektórych wypadkach pierwszy warunek dla kupna oznaczałby automatyczny powrót do długiej pozycji).

Codzienna procedura:

Aby wygenerować sygnały transakcyjne, należy codziennie sprawdzić następujące rzeczy:

1. Sprawdź, czy sesja NI dni przed bieżącym dniem może być określona jako wzrostowy lub spadkowy dzień biegu¹. (Przypominam, że nie można zdefiniować dnia biegu aż do zamknięcia NI dni po takim dniu). Notuj wszystkie dni biegu i ich prawdziwe maksima i minima.

1

Wprawdzie rzadko się to zdarza, ale dany dzień może być jednocześnie wzrostowym i spadkowym dniem biegu. Ta niezwykła sytuacja wystąpi, kiedy prawdziwe maksimum danego dnia jest wyższe od prawdziwych maksimów w okresie poprzednich i późniejszych NI dni, a jego prawdziwe minimum jest niższe od prawdziwych minimów z tego okresu. Dni, które spełniają warunki zarówno dla wzrostowych, jak i spadkowych dni biegu, nie są uznawane za dni biegu.