628

630 Przykłady systemów transakcyjnych

bezwartościowe. Jestem nawet pewien, że są one lepsze od wielu takich, które sprzedaje się za wielokrotność ceny tej książki. Jestem też przekonany, że wprowadzając własne ulepszenia, wielu czytelników będzie w stanie wykorzystać te systemy jako podstawę bardzo skutecznego podejścia mechanicznego. Jak już mówiłem, mają one przede wszystkim służyć jako ilustracja procesu projektowania systemów transakcyjnych.

SYSTEM OPARTY NA FORMACJI DNIA O SZEROKIM ZAKRESIE CENOWYM

Podstawowa koncepcja

Dzień o szerokim zakresie cenowym zaprezentowany w rozdziale trzecim to dzień o znacznie szerszym prawdziwym zakresie¹ niż poprzedzające go sesje. Wysoka zmienność cechująca szerokie dni nadaje im szczególne znaczenie. Zazwyczaj rynek podąża w kierunku pierwotnego ruchu cenowego poza granice szerokiego dnia. Ale sytuacje, w których rynek najpierw przebija jedno ekstremum szerokiego dnia, a następnie powraca i przełamuje poziom przeciwnego ekstremum także mają istotne znaczenie.

System oparty na szerokim dniu określa prostokąty wyznaczone przez szerokie dni. Sygnały transakcyjne pojawiają się, gdy ceny zamykają się powyżej lub poniżej tych prostokątów. Najprostsza postać prostokąta to jeden dzień o szerokim zakresie cenowym. System nasz będzie jednak bardziej uniwersalny, ponieważ zdefiniujemy prostokąt jako zakres cenowy obejmujący wszystkie prawdziwe maksima i minima w okresie rozciągającym się od NI dni przed szerokim dniem do N2 dni po nim, gdzie NI i N2 są parametrami, które trzeba określić. Jeśli na przykład zarówno NI, jak i N2 są równe 0, prostokąt będzie definiowany przez sam szeroki dzień (czyli zakres pomiędzy prawdziwym maksimum i prawdziwym minimum szerokiego dnia). Jeśli NI = 4 i N2 = 2, prostokąt będzie określony jako zakres pomiędzy najwyższym prawdziwym maksimum i najniższym prawdziwym minimum w interwale rozpoczynającym się cztery dni przed szerokim dniem i kończącym się dwa dni po nim.

Prawdziwy zakres jest równy różnicy pomiędzy prawdziwym maksimum i prawdziwym minimum. Prawdziwe maksimum to wyższa wartość z najwyższej ceny bieżącego dnia i ceny zamknięcia dnia poprzedniego. Prawdziwe minimum to niższa wartość z najniższej ceny bieżącego dnia i ceny zamknięcia dnia poprzedniego. (Terminy te zostały zdefiniowane w rozdziale trzecim).