1157

Agregatowe indeksy ilości Agregatowe indeksy cen
według formuły Laspoyrcs’a
k • Poj	k X*, • P\,
L^J< ~ k ■ Poj y-i	Ł^1/- k y ' Z^o/ yi
według formuły Paasche’go
k	-HI
r^li ~ t 'Pij	p*, - * X?U ‘ Poj y=i
Równość indeksowa
^IW=L^Ię>^Ip-p^IiL^Ip

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

Wykrywanie głównej tendencji rozwojowej

Równanie linii trendu	9,	■t+b0
		. t-i
Współczynnik trendu		l-l	n ( » 'i	2
			I'
		t<^2~	I'"^1 J
		l-l
Wyraz wolny		K=y~	V
	ty,	IV I'
gdzie:	y=*—,	f = i=L_		= l, 2.....n
	n	n
		1	i*,^1

Średni błąd szacunku    S(^e,) =

SZEREG CZASOWY Z TRENDEM I SEZONOWOŚCIĄ

Model addytywny    y, = /(O + g(0 + H0 + 2,

Model multiplikatywny    Y, — T_t ■ S, • I,

Wykrywanie głównej tendencji rozwojowej

Metoda mechaniczna

Ż*'-/

Średnia ruchoma czterech okresów reprezentujących kolejne kwartały: y_t =

Metoda analityczna

Wyznaczamy funkcję trendu według procedur zaprezentowanych powyżej.

Wykrywanie wahań okresowych

„ , ^Y,

1 Wyodrębniamy czynnik sezonowo-przypadkowy: S,I_t = —

^Yi

2

Obliczamy surowe wskaźniki sezonowości:

s

gdzie:

/ = 1.2.....k - liczba wahań w cyklu, np k - 4 dla kwartałów

7*0,1.....s -1 - liczba jednoimiennych okresów, np. dla f = 12 (3 (lata)x4 (kwartały)),5 = 3

t^s‘^=k

i=\

/-1

3. Jeśli nie jest spełniona zależność:

obliczamy czyste wskaźniki sezonowości:

k

253