6628927044

Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometrii

y, 1 = a„ + a,7„ + a,y„ + a,)t„ +

y,i = A + Aj.j +A*u+A^i-1.1 +f₀

=r« +J’i-^co + >'^,-u + f,)

*>]

1

-a.

0    o'

1    O +[l

-fil ij

-a0	-fi.	-y.
0	-fiz	0
0	~fi3	0
-a.	0	0
0	0	~Yi
0	0	-Yi.

= fc,2 łn &]•

Drugim przykładem niech będzie trzyrównaniowy model zawierający tzw. pośrednią zależność zwrotną. Zapiszmy następującą postać strukturalną:

y, i = A + A^n + A*n + A^-ij +&

.y,₂ - ^ao + ^aiJ(i + Qr₂x,₂ + £,₂

łfc = r₀ + Wn + M, + r,y,- _u + f„.

Zapisem macierzowy' tego modelu jest:

1    -a.    0

k 7,2

-A

i -_r, +[i o i

fi.	-a0	-Y,
fii	0	0
fii	0	0
0	-a2	0
0	0	-Yi
0	0	~Yi

= fc, 1,2 f„]

Widzimy, że macierz T nie może być sprowadzona do macierzy trójkątnej, poprzez zmianę kolejności równań i zmiennych, mimo że liczba zer w' tej macierzy jest wystarczająca. Nie ma bowiem równania w którym jako zmienne objaśniające wy stępowałyby ty lko zmienne z góry ustalone. Występuje natomiast tzw. pośrednia zależność między zmiennymi łącznie współzależnymi, co pokazuje graf zmieszczony poniżej.

20