MODEL

WINTERSA

Karolina Piotrowska Mat. Fin. sem II

1.

Definicja

2.

Podział

3.

Winters Addytywny

4.

Winters Multiplikatywny

5.

Przykład Modelu Addytywnego

6.

Przykład Modelu Multiplikatywnego

7.

 Zadanie 

Spis Treści

Definicja Modelu Wintersa



Metoda prognozowania szeregów czasowych
będąca modyfikacją wygładzenia wykładniczego.



Stosowany, gdy szereg czasowy zawiera:



Trend



Wahania sezonowe



Wahania przypadkowe

Podział



Poziom wahań
sezonowych wokół
trendu nie zmienia się.



Poziom wahań
sezonowych wokół
trendu rośnie.

Addytywny

Multiplikatywny

Winters Addytywny

Prognoza zmiennej y na okres T:

gdzie:



r – długość cyklu sezonowego



- ocena wartości średniej



- - ocena wartości przyrostu trendu



- ocena sezonowości



- parametry wygładzenia



n – liczba wyrazów szeregu czasowego

Winters Multiplikatywny

Prognoza zmiennej y na okres T:

gdzie:



r – długość cyklu sezonowego



- ocena wartości zjawiska



- ocena wartości przyrostu trendu



- ocena sezonowości



- parametry wygładzenia



n – liczba wyrazów szeregu czasowego

Parametry Modelu

Sposoby doboru parametrów :

•

Minimalizacja średniego błędu kwadratowego ex post.

gdzie:

•

-średni błąd prognoz wygasłych

•

Użycie funkcji Solver w programie MO Excel

•

Powolne zmiany składowych szeregu czasowego

0000

parametry bliskie 0.

•

Szybkie zmiany składowych szeregu czasowego

0000

parametry bliskie 1.

Przykład Modelu Addytywnego

Zmiana wysokości stopy bezrobocia [w %]

w Polsce w latach 2010-2013

Prognoza wysokości stopy bezrobocia w Polsce na rok 2014
w programie SAS Enterprise Guide.

Dane wejściowe:

Dane pochodzą ze strony NBP

Przykład Modelu Addytywnego

1.

Import danych



2.

Przykład Modelu Addytywnego

3.

4.

Przykład Modelu Addytywnego

5.

6.

7.

Przykład Modelu Addytywnego

8.

Wyniki

Przykład Modelu Addytywnego

9.

Kod programu- usunąć „outall”

10.

11.

Prognozy

Przykład Modelu Multiplikatywnego

Zmiana

ilości osób podróżujących międzynarodowo

liniami lotniczymi [w tys.]

w latach 1949-1960.

Prognoza ilości osób podróżujących międzynarodowo liniami lotniczymi [w tys.]
na lata `61-`62 w programie SAS EPG.

Dane wejściowe:

Dane pochodzą ze zbioru sashelp.air.

Przykład Modelu Multiplikatywnego

1.

2.

3.

4.

Kroki jak w przykładzie 1.

Przykład Modelu Multiplikatywnego

5.

6.

7.

8.

Wyniki

Kroki jak w przykładzie 1.

Przykład Modelu Multiplikatywnego

9.

Kod programu- usunąć „outall” -Uruchom

10.

Prognozy

 Zadanie 

SAS

ENTERPRISE

GUIDE



Zaprognozować wysokość dochodu
firmy „Wymarzony dom”

na lata 2011-2013 korzystając z pliku

zadanie_winters.xlsx. Zmodyfikować
kod, aby otrzymać tabelkę z samymi
wartościami prognoz.

(parametry: 0.23, 0.01, 0.91)

Dziękuję za uwagę