Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
1.
2.
3.
4.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
1
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
5.
6.
7.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
2
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
8.
9.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
3
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
10.
11.
12. Co stanie się ze statusem  money opcji sprzedaży (put) z ceną wykonania 70 jeśli cena ryn-
kowa instrumentu bazowego zmieni się do:
a) 62,
b) 95.
13. Załóżmy, że w chwili obecnej indeks WIG20 ma wartość 1470 pkt. Inwestor oczekuje na
wzrost kursów, więc kupuje opcje kupna z kursem wykonania 1500 pkt wygasającą za trzy
miesiące. Kurs opcji wynosi 70 pkt (cena = 700 zł). Inwestor czeka do wygaśnięcia opcji.
Okazuje się, że za trzy miesiące kurs rozliczeniowy równy wysokości indeksu WIG20 wynosi
1630 (wzrost o 10,9%). Oblicz zwrot z inwestycji.
14. Opcja kupna akcji X z ceną wykonania 100 zł. Wyznacz wartość zysku, gdy cena rynkowa
akcji równa się:
a) 150 zł,
b) 80 zł.
15.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
4
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
16.
17.
18.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
5
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
19.
20.
21.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
6
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
22.
23.
24.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
7
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
25.
26.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
8
Modelowanie i wycena instrumentów finansowych Violetta Lipińska
Ćwiczenia 6  opcje
27.
28.
Instytut Matematyki Politechniki A
ódzkiej
9