1. Test indywidualnej istotności parametrów Miary dopasowania.
strukturalnych.
1. Wariancja resztowa:
Ć
²i
2
H0: Bi = 0 t = tÄ… (T -k -1) = ?
- w
t )2
) "¾Ćt "(yt
Ć² 2
Ã
Ć
þ = Se2 = =
i
T - k -1 T - k -1
H1: Bi `" 0
2. Średni błąd resztowy (odchylenie standardowe reszt):
2
2. Test łącznej istotności parametrów
Ć Ć
þ = Se = þ
strukturalnych.
T - k -1 R2
3. Współczynnik zmienności losowej (przypadkowej):
H0: B* = 0 F = Å" FÄ… (k ,T -k -1) = ?
2
k Õ
Se
V = Å"100%
H1: B* `" 0
y
4. Współczynnik indeterminacji (zbieżności):
3. Test na dołączenie/odrzucenie zmiennej.
2
- w
t )2
"¾Ćt "(yt
2
R2 (W ) - R2 (M ) T - k -1(W )
Õ = =
H0: Bm = 0 F = Å"
2
"( yt - y)2 "( yt - y)2
m Õ (W )
H1: Bm `" 0 FÄ… (m,T -k -1) = ?
5. Współczynnik determinacji:
- yt )2
"(w
t
R2 =
4. Test normalności rozkładu składnika losowego.
- y)2
"(yt
2
H0: ¾t ~ N(0;þ ) Jarque a-Bera = podane
2 2
6. Skorygowany współczynnik indeterminacji:
H1: ¾t ~ N(0;þ ) ÇÄ… (2) = ?
T -1
2 2
Õ = Å"Õ
T - k -1
5. Test stałości wariancji składnika losowego.
2
7. Skorygowany współczynnik determinacji:
H0: Var(¾t ) =Ã = const
¾t
k
2 2
R = R2 - Å"Õ
H1: Var(¾t ) `" const
T - k -1
Dla T < 30 W i FÄ… (1,T -k -1) = ? dla k = 1
8. Współczynnik korelacji wielorakiej:
FÄ… (1,T -k ) = ? dla k > 1
R = R2
2 2
Dla T e" 30 ÇHET =podane ÇÄ… (1) = ?
Wzory
6. Test autokorelacji składników losowych.
T T
Ć
T ² = (X X )-1 Å" X Y
- ¾Ćt-1)2
"(¾Ćt
2
Ć
DW = DW = 2(1- Á1)
1
T T
T
(X X )-1 = Å"[DX X ]
T
2
T
det(X X )
"¾Ćt
1
0d"DW<2 DW = 2 22
+ brak - Ć¾ T
= Ã Å" (X X )-1 macierz wariancji i kowariancji
" ²
Liczymy DW*
Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych.
Ć Ć
Ć² Ć²
P{²i - tÄ… Å"Ã < ²i < ²i + tÄ… Å"Ã }= 1- Ä…
Ći Ći
Ekonometria
www.aula.pl