Pomiar adekwatnosci kapitalowej mabyc oparty na 3 uzupelniajacych sie filarach 1.ustalenia minimalnych wymogow w zakresie adekwatnosci kapitalowej obejmuje ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne 2.na ocenie wladz nadzorczych 3.na dyscyplinierynkowej
Do pomiaru ryzyka kredytowego mozna uzyc: 1.metody standardowej - waga ryzyka zalezy od ratingu nadanego przez agencjezew lub ustalonego nasztywno 2.podstawowej metody ratingow wew, czesc parametrow ryzyka okreslana przez wladze nadzorcze 3.zaawansowanej metody ratingow wew, gdzie bank wyznacza samodzielnie parametryryzyka