Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel

Treść zadania:

1. z pliku Prognoza 3 (WEiP-xxxxxx-dane).xls (xxx xxx - nazwa grupy), z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie, pobrać do pakietu gretl dane empiryczne opisujące zmienną objaśnianą (pierwsza kolumna tabeli) i zmienne objaśniające (pozostałe kolumny tabeli),

2. przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi,

3. z wykorzystaniem pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację liniowego modelu ekonometrycznego, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne (konieczne testowania hipotez przeprowadzić na poziomie istotności 0,05); estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy),

4. przeprowadzić weryfikację stabilności parametrów strukturalnych modelu końcowego I testem Chowa, dokonując w zależności od potrzeb korekcji danych empirycznych (konieczne testowania hipotez przeprowadzić na poziomie istotności 0,05); odrzucenie hipotezy o stabilności parametrów strukturalnych nie zwalnia z konieczności wykonania punktu e) niniejszego zadania,

5. dla modelu końcowego należy sporządzić prognozę zmiennej objaśnianej na okres
   T = n+2 z wykorzystaniem prostej (podstawowej) reguły prognozowania. Wartości zmiennych objaśniających dla okresu prognozy wyznaczyć metodą ekstrapolacji np. liniowej. Oszacować błąd prognozy:

• ex ante,

• ex post (na podstawie 5-ciu prognoz wygasłych):

• średni błąd predykcji (ME),

• średni błąd absolutny (MAE)

• na podstawie,

• błąd średniokwadratowy Bbbbbbbb….błąd średniokwadratowy (MSE),

• względny błąd prognozy ex post (v_p),

• współczynnik rozbieżności (U),

• współczynnik Thiela (I²).

Sposób przedstawienia rozwiązania zadania i warunki dodatkowe:

Wynik rozwiązania zadania należy przedstawić w postaci dwóch (2) następujących dokumentów:

1. kompletnego sprawozdania (plik Sprawozdanie 3 (WEiP-2009).doc),

2. spakowanych w jeden plik (rar) załączników do sprawozdania w postaci plików gretl i Excel (układ dowolny), zawierających wszystkie obliczenia wykonane podczas rozwiązywania zadania

i przesłać w postaci elektronicznej pod adres [e-mail] z włączoną opcją potwierdzenia dotarcia przesyłki. Termin przesłania rozwiązania zadania określi prowadzący ćwiczenie. Przesłanie rozwiązania po tym terminie może spowodować obniżenie oceny z zaliczenia jego wykonania. Każdy przesyłany plik musi być sygnowany nazwą grupy i nazwiskiem wysyłającego.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Ćwiczenie 3: prognozowanie na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego

str. 1

---