BYŁA TYLKO JEDNA GRUPA NA FOTACH:
Dla modelu potęgowego sluszne SA następujące stwierdzenia:
a)linearyzacja modelu wymaga zlogarytmowania zmiennej zaleznej
b) linearyzacja modelu wymaga zlogarytmowania zmiennych niezależnych
c) linearyzacja modelu wymaga dodania do siebie zmiennych niezależnych (ale to po zlogarytmowaniu dopiero) (??)
Dane jest zad optymalizacyjne: Max(x1^2 + 2x2 + 8*ln(x1) )
x1+x2<=8 x1,x2>=0 a)jest to zadanie liniowe b)jest to zadanie nieliniowe c)jest to zadanie bez ograniczen d) jest to zadanie z ograniczeniami e)x1 i x2 sa zmiennymi decyzyjnymi f)x1 i x2 sa zmiennymi dualnymi g) x1 + x2 jest FC h)2x1^2 +x2+8*ln(x1)jest FC
w tab podane SA wyniki analizy regresju. Uzpuelnij:
|
df |
SS |
MS |
F |
Regresja |
2 |
30 |
15 |
1,5 |
Błąd |
6 |
60 |
10 |
|
Razem |
8 |
90 |
|
|
Zaznacz poprawne odp:
a)model opracowano na podst 8 pomiarow
b) model opracowano na podst 9 pomiarow
Wartosc empiryczna statyt. F należy porównać z wielkością zwracana przez funcję:
Rozklad.f.odw(0,05;6;2)
Rozklad.f.odw(0,05;2;6)
W modelu uwzgl. 2 zmienne niezależne (chyba)
Jeśli wartość krytyczna jest rowna 5,1 nie wszystkie….? (ucieta fotka)
Jeśli istotność F jest większa od 0,05 można przyjąć ze wszystkie współczynniki przy zmiennych niezależnych są równe zero
Metoda momentow może być stosowana gdy: a) w modelu jest wiele zmiennych niezależnych b) wartość oczekiwana skl losowego jest rowna…? (ucieta fota - ale jeśli odp będzie `zero' to odp poprawna)
Uzupełnij brakujące
|
Współczynniki |
Błąd standardowy |
T Stat |
Przecięcie |
-6 |
2 |
-3 |
Zmienna X1 |
12 |
3 |
4 |
a) Jeśli wartość krytyczna statystyki t jest rowna 3,2 to należy w modelu pominąć wyraz wolny
Jeśli wartość krytyczna statystyki t jest rowna 3,2 wspolczynnik przy zmiennej x1 nieistotnie rozni się od zera . Napisz formule stanowiaca model podany w tablece: y=-6+12xi+εi (??)
proces stochastyczny xt=4+ εt +0,4 εt-1 - 0,3 εt-2, gdzie εt jest bialym szumem: a) jest procesem sredniej ruchomdej rzedu 2, b) jest procesem autoregresyjnym rzedu 2, c) jest procesem autoregresyjnym sredniej ruchomej rzedu 2
t |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
xt |
1 |
3 |
2 |
5 |
8 |
7 |
6 |
7 |
Oszacowano następujący model szeregu czasowego: xt=5+4xt-1 - 3xt-2 + εt + 3 εt-1 gdzie εt jest białym szumem. Najbardziej prawdopodob wart zmiennej x9 jest (przesdtaw obliczenia): a)13, b)15, c) 0 d)6 e)żadna z tych wartości (tu podobnie jak w 2 - NIE WIEM, ale wychodzi ze x(9)=9, a nie ma tej odp )
Dany jest model ekonometryczny postaci z=……(ucięte)... przedstaw obliczenia: jeśli zmienna x1=1, a zmienna x2=-2 to, zmienna w przyjmie wartość a)-14, b) 6, c)20. Jeśli przyrosty zmiennych są rowne ∆x1=6; ∆x2=-1 to: przyrost (spadek) zmiennej ∆z będzie rowny a) 6, b) 17, c)20.
Zaznacz poprawne odp:
Współ det wielorak pokazuje jaka czesc zmiennej zaleznej jest wyjaśniania pzez model
Skoryg współ det wielorak jaka czesc zmiennej zaleznej jest wyjaśniania pzez model
Współ det wielorak uwzglednia zmiene….
Skoryg współ det wielorak…. (raczej to będzie)
Dany jest model postaci y=5x1+3*ln(x2)+ ε gdzie ε jest składnikiem losowym. Poprawne odt to: a)jest to modeli liniowy b) jest to model nieliniowy c)x1 i x2 sa zmiennymi niezależnymi d)x1 i x2 sa zmiennymi zaleznymi e)y jest zmienna zalezna f) y jest zmienna niezalezna g)model wyjasna zmienność y h) model nie wyjasnia zmienności y i) model wyjasnia zmienność x1 i x2 j)model nie wysjasnia zmienności x1 i x2
Wspolczynnik determinac ji w regresji liniowej:a) przyjmuje wart z przedzialu <-1,1> b) pokazuje jaka czesc zmienności zmiennej zaleznej nie jest wyjasniana przez model c) jest kwadratem współczynnika korelacji miedzy zmienna a jej oszacowaniem
Które stwierdzenia SA prawdziwe:
W metodzie Nowaka eliminujemy zmienne slabo skorelowane ze zmienna zalezna (?)
Krytyczna wartość współczynnika korelacji w metodzie Nowaka zalezy od liczby obserwacji
Krytyczna wartość współczynnika korelacji w metodzie Nowaka zalezy od liczby zmiennych niezaleznych
Sredni blad kwadratowy MSE w liniowym modlu ekonometrycznym:
Miesci się w przedziale <o, max(yi) >
Może być wykorzystywany do porownania jakość roznych modeli budowanych dla tej samej zmiennej zaleznej (?)
Zalezy od jednostki miary jednostki zaleznej