Test GR A

1. W przypadku modelu liniowego bez wyrazu wolnego współczynnik determinacji może przyjmować wartości:

a. >1

b. <1

c tylko z przedziału [0,1]

d. tylko z przedziału [-1,0]

2. Czy w wyniku testu Shapiro-Wilka można:

a. potwierdzić normalność rozkładu reszt modelu.

b. niepotwierdzić normalności rozkładu reszt modelu.

c. ani potwierdzić ani niepotwierdzić normalności rozkładu reszt modelu.

3. Jakościowa zmienna objaśniająca przyjmuje n, (n>1) wariantów. Estymacja parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego bez wyrazu wolnego wymaga uwzględnienia sztucznych zmiennych zero - jedynkowych reprezentujących tę zmienną jakościową w liczbie:

a. równej liczbie wariantów zmiennej jakościowej,

b. większej od liczby wariantów zmiennej jakościowej o 1,

c. mniejszej od liczby wariantów zmiennej jakościowej 0 1.

4. Wahania sezonowe addytowane występują wtedy , gdy w poszczególnych sezonach poziom badanego zjawiska reprezentowanego przez wartości zmiennej objaśnianej odchyla się od swojej tendencji rozwojowej o stałą wielkość bezwzględna:

a. tak

b. nie

5. W zredukowanej postaci modelu wielorównaniowego zmienne objaśniane łącznie współzależne są modelowane za pomocą:

??a. podzbioru zmiennych z góry ustalonych,

??b. wszystkich zmiennych z góry ustalonych,

(na pewno nie) c. tylko zmiennych objaśniających nie opóźnionych w czasie,

(na pewno nie) d. tylko zmiennych objaśnianych opóźnionych w czasie.

6. Macierz B parametrów strukturalnych stojących przy zmiennych łącznie współzależnych w wielorównaniowym modelu rekurencyjnym (po ewentualnym uporządkowaniu równań) jest macierzą:

a. jednostkową

b. symetryczną

c. trójkątną

.

7. ???????????Po***** metoda najmniejszych kwadratów (KMNK) może być stosowana do estymacji parametrów strukturalnych modelu wielorównaniowego o st******ach:

? a. identyfikowalnych jednoznacznie i niejednoznacznie,

b. nieidentyfikowalnych,

c. identyfikowalnych tylko jednoznacznie,

d. identyfikowalnych tylko niejednoznacznie.

8. ?????????????Funkcja postaci y1= alfa0 + alfa1....... powstała w wyniku estymacji modelu?

Y2= alfa0 + alfa1 ........ jest funkcją oznaczającą:

a. linię regresji populacji generalnej,

b. linię regresji próby (wartości teoretyczne),

c. wartości empiryczne w populacji generalnej,

d. wartości empiryczne w próbie.

9. parametr strukturalny w liniowym modelu ekonometrycznym mierzy oczekiwaną zmianę zmiennej objaśnianej:

1. O jedną jednostkę, jako efekt zmiany zmiennej objaśniającej, z która jest związany parametr strukturalny, gdy wartość innych zmiennych objaśniających modelu pozostaną niezmienione

2. Jako efekt zmiany o jedna jednostkę zmiennej objaśniającej , z którą jest związany parametr strukturalny, gdy wartości innych zmiennych objaśniających modelu pozostaną niezmienione

3. Jako efekt braku zmiany zmiennej objaśniającej z którą jest związany parametr strukturalny, gdy wartości innych zmiennych objaśniających modelu ulegają zmianie o jedną jednostkę

10. Średnia arytmetyczna reszt modelu z addytywnym składnikiem losowym :

1. Powinna być równa jedności

2. Powinna być równa zeru

3. Może być dowolna

11. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu liniowego oznacza:

1. Brak korelacji miedzy zakłóceniami losowymi

2. Wariancja składnika losowego jest stała

3. Niejednorodność wariancji składnika losowego

??????????12. wartość współczynnika determinacji dla tego samego modelu jest:

1. Większa od wartości skorygowanego współczynnika korelacji

2. Mniejsza od wartości skorygowanego współczynnika korelacji

3. Równa od wartości skorygowanego współczynnika korelacji

13. Parametry strukturalne są estymowane na podstawie danych empirycznych z obserwacji:

1. Parametrów modelu

2. Zmiennych objaśniających

3. Zmiennych objaśniających i zmiennej objaśniającej

4. Składnika losowego

14. jaki związek powinien zachodzić między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi:

1. Zmienne objaśniające są niezależne od zmiennej objaśnianej

2. zmienna objaśniana jest zależna od Zmiennych objaśniających

3. zmienna objaśniana jest niezależna od Zmiennych objaśniających

-------------------------------------------------------------

15.

16.W sytuacji , gdy w procesie prognozowania nie znana jest rzeczywista wartość zmiennej objaśnianej w okresie prognozowania wyznacza się ocenę błędu prognozy:

a. ex post,

b. ex ante,

17. Zjawisko współliniowości jest wadą:

a. parametrów strukturalnych modelu,

b. danych empirycznych zmiennych objaśniających,

c. danych empirycznych zmiennej objaśnianej,

d. składnika losowego modelu.

18.Test Durbina-Watsona na autokorelację składnika losowego modelu może być stosowany w przypadku występowania opóźnionych zmiennych objaśniających w modelu:

a. nie,

b. tak

19. Ze względu na kryterium liniowości względem parametrów strukturalnych, która z poniższych odpowiedzi jest prawdziwa dla następującej pary modeli postaci

ln Y = alfa0 + alfa1 X + epsilon oraz ln Y = alfa0 + ln alfa1 X^2 + epsilon:

a. Liniowy ,nieliniowy

b. Nieliniowy , liniowy

c. Liniowy , liniowy

d. nieliniowy , nieliniowy

20. Współczynnik determinacji osiąga wartość 1, gdy:

a. Suma reszt modelu jest równa 0.

b. Suma kwadratów reszt modelu jest równa 0.

c.Wartość średnia teoretycznej zmiennej objaśnianej jest równa 0.

d. wartość średnia reszt modelu jest równa 0.

1

---