Oto kilka odp. do testu- proszę o skorygowanie błędnych odp. i uzupełnienie luk:P:

1)Rynek OTC- niegiełdowy(c)

2)Rezerwami walutowymi zarządza- bank centralny(b)

3)deprecjacja wal. krajowej do obcej oznacza;a) spadek

4) jeżeli tranzakcja SPOT zawierana jest w czwartek to: dostawa nastąpi w pon(d)

5) -

6) Kurs walutowy forward, zależy od: kursu bieżącego

7)Bank centralny interweniując na rynku..b) kupuje waluta obca i sprzedaje krajową

8)Bank centralny interweniuje w celu: a) zmiany trendu kursowego

9)Hedging to- c) zabezpieczanie się
10)SPREAD to różnica miedzy: a) cena sprzedaży a cena kupna

11)Nabywca opcji CALL ma prawo:a) kupna Euro-Pln,c)sprzedaży Euro- Pln

12)Kryterium z Maastricht dotyczą:c) produktywności

13)-

14)Klauzula opt-in dotyczy:b i d

15) Europejski Bank Centralny...:b) wszystkich krajów UGiW

Poprawki:

3) żadna z powyższych (odp. D) - oznacza spadek waluty krajowej
5) żadna z powyższych (odp. D)
6) oprocentowania walut (odp. C)
11) jedynie odp. A - prawo do kupna Euro za PLN
12) żadne z powyższych (D)
13) + - 15%

……………………………………………….

Zad 1.
Klient powinien sprzedać jeny za dolary w banku B wg kursu 93.450
Klient powinien kupić jeny za dolary w banku C wg kursu 93.550

Zad. 2
chyba poprawne A i B

Zad. 3
670-700zł/10.000 euro = 0,0670-0,0700zł/1 euro
1) LPB = 4,2300 - 0,0700 = 4,1600
2) Zysk/Strata przy kursie ref. 4,0900
= (4,2300 - 4,0900) x 100.000euro = 0,1400 x 100.000 euro = 140 000zł (euro? nie wiem jaka waluta tu ma być)
4) Nie realizuje się opcji - strata
5) Zysk/Strata przy kursie ref. 4,1900
= 4,2300 - 4,1900 x 100.000euro = 0,04 x 100.000euro = 4000
Maksymalna strata tutaj jest: 0,0700zł x 100.000euro = 7000
dlatego STRATA = 4000 - cena 7000 = -3000

Zad. 4
Nie umiem ;)

Jakby ktoś miał inne rozwiązania - wrzucajcie ! :)

……………………………………………….

Odpowiedzi z pierwszej wersji:

Zad.1.
Klient powinien sprzedać dolary za jeny w banku C wg kursu 77,160
Klient powinien kupić dolary za jeny w banku A wg kursu 77,300

Zad.2.
Prawidłowe chyba A i C

Zad. 3
Pozycja długa - USD i GBP
Pozycja krótka - CAD
Pozycja zamknięta - EURO

Zad. 4
Nie umiem :)

Zad. 5
1) maksymalna strata - 0,0800 x 1mln euro = 80.000zł
2) LPB 4,3000 - 0,0800 = 4,2200
3) Z/S przy kursie ref. 4.000 (4,3000-4,0000) x 1 mln euro - 80.000 = 220.000zł
4) Z/S przy kursie reg. 4,4700 - NIE REALIZUJE OPCJI - strata = cena

……………………………..