Imię i nazwisko studenta | Grupa | Numer arkusza z danymi do zadania |
---|---|---|
Łukasz Dębiec | I1B4S1 | 40 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.
Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:
Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:
Parametr | Wartość parametru | Wartość testu istotności parametru | Wartość krytyczna testu | Ocena istotności (Tak/Nie) |
---|---|---|---|---|
a0 | -2,1665 | -3,9190 | 2,0860 | |
a1 | 0,8637 | 2,1200 | ||
a2 | -0,0298 | -0,0885 | ||
a3 | 0,2643 | 1,0880 | ||
a4 | -0,4730 | -1,4400 | ||
a5 | 0,2867 | 1,3470 | ||
a6 | 0,2489 | 1,3090 | ||
a7 | 0,1014 | 3,5300 | ||
a8 | 0,1066 | 0,6479 | ||
a9 | -0,6459 | -7,3550 |
Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):
Zmienna objaśniająca | Kolejność usunięcia z modelu | Wartość testu istotności 1 | Skorygowany współczynnik determinacji | Kryterium informacyjne |
---|---|---|---|---|
AIC | ||||
Stała | ||||
X1 | ||||
X2 | 1 | -0,0885 | 0,9988 | 93,2828 |
X3 | ||||
X4 | ||||
X5 | 3 | 1,3270 | 0,9989 | 89,9070 |
X6 | 4 | 1,0790 | 0,9989 | 90,2163 |
X7 | ||||
X8 | 2 | 0,6581 | 0,9989 | 91,2946 |
X9 |
Model końcowy
a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:
Parametr | Wartość parametru | Wartość testu istotności parametru | Wartość krytyczna testu |
---|---|---|---|
a0 | -1,5137 | -6,5300 | 2,064 |
a1 | 1,0492 | 3,6400 | |
a2 | |||
a3 | 0,3508 | 1,8120 | |
a4 | -0,6683 | -2,2850 | |
a5 | |||
a6 | |||
a7 | 0,0951 | 3,5170 | |
a8 | |||
a9 | -0,7383 | -22,7000 |
Weryfikacja modelu końcowego
a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):
Liczba serii | Liczba reszt | Krytyczne liczby serii | Losowość składnika losowego (Tak/Nie) |
---|---|---|---|
n+ | n- | S0,025 | |
11 | 15 | 15 |
b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):
Wartość sprawdzianu JB | Wartość krytyczna testu χ2kryt | Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie) |
---|---|---|
1,953 | 5,9914 |
c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):
Wartość sprawdzianu d | Wartości krytyczne testu | Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić) |
---|---|---|
dL | dU | |
1,3127 | 0,2427 | 2,8217 |
d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White’a):
Wartość sprawdzianu nR2 | Wartość krytyczna testu χ2kryt | Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
---|---|---|
20,6422 | 31,4104 |
e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):
Wartość sprawdzianu BP | Wartość krytyczna testu χ2kryt | Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
---|---|---|
1,8168 | 11,0705 |
Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu↩