LIBOR- London Interbank offered rate, stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie 

WIBOR- Warsaw Interbank offered rate, wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.

WIBID, - Warsaw Interbank Bid Rate, roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków

LIBID- London interbank Bid Rate , Międzybankowy procent od depozytu, obowiązujący w Londynie

Rada Polityki Pieniężnej -6 lat- 9 członków

KNF – 7 członków, dwóch zastępców, przewodniczący, MF, minister pracy, prezes nbp, przedstawiciel prezydenta,

Główne zadania KNF:

- sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym

- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjinowaniu rynku fin

- podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności

- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego

Bancassurance -określana jest współpraca banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych wspólnych baz klientów.

Poziom pokrycia bieżących płatności- 8%

4 typy funduszy inwestycyjnych:- rynku pieniężnego ,-portfelowe ,- sekurytyzacyjne ,- aktywów niepublicznych

Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty,

2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,

3) fundusz inwestycyjny zamknięty,

4) specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty,

5) fundusz inwestycyjny mieszan

faktorant - w transakcjach faktoringowych wierzyciel, będący zazwyczaj dostawcą towarów lub usług, sprzedający przysługującą mu wierzytelność faktorowi oraz uprawniony do otrzymania dodatkowych usług w ramach zawartej umowy faktoringowej.

Rezerwa obowiązkowa w bankach komercyjnych 3,5%

realna stopa procentowa - stopa procentowa (nominalna lub efektywna) odniesiona do tempa wzrostu cen konkretnego dobra, najczęściej zaś do stopy inflacji.

Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank.

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania.

kredyt lombardowy - zwany inaczej kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie; jest krótkoterminowym kredytem udzielanym klientom potrzebującym pilnie gotówki pod zastaw papierów wartościowych, metali szlachetnych, łatwo zbywalnych ruchomości lub innych praw majątkowych.

operacje otwartego rynku - operacje kupna lub sprzedaży papierów wartościowych przeprowadzane przez bank centralny z bankami komercyjnymi.

Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką: nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane przy pożyczce

Zadania Komisji Nadzoru Bankowego:- sprawuje Nadzór nad działalnością banków ,

- Zarządzanie rezerwami dewizowymi ,- czuwa też nad sprawnym przebiegiem restrukturyzacji i uzdrowieniem sytuacji banków realizujących programy naprawcze

Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe.

Licencjonowanie banków-Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

Model anglosaski-dopływ kapitału odbywa się poprzez giełdę i emisję papierów wartościowych , dominują banki inwestycyjne

Operacje aktywne (czynne) polegają, na lokowaniu kapitałów własnych i klientów w różne przedsięwzięcia, udzielaniu kredytów i pożyczek itp.

Zabezpieczenia osobiste charakteryzujące się tym, że wierzyciel może dochodzić spłaty swojej należności z całości majątku teraźniejszego i przyszłego dłużnika i (lub) osoby udzielającej np. poręczenia

Zabezpieczenie rzeczowe dające możliwość zaspokojenia wierzyciela tylko konkretnego przedmiotu bez względu na to ,kto jest właścicielem

Liberalizacja - proces stopniowego koncesjonowania praw i uprawnień, zastrzeżonych wcześniej tylko dla elity autorytarnej, które dzięki tym prawom i uprawnieniom mogą kontrolować społeczeństwo.

Deregulacja - zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz jakości dóbr i usług.

Operacje otwartego rynku operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza.! Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarównotransakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji są głównie rządowe instrumenty dłużne, tj. bony (weksle) skarbowe oraz inne instrumenty, np. bony (weksle) komercyjne, obligacje komunalne, papiery emitowane przez bank centralny lub waluty obce.

Transakcje typu repo, nazywane inaczej porozumieniami odkupu (repurchase agreements), które polegają na zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych, które z kolei zobowiązują się do ich odkupu w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Operacje te pozwalają bankowi centralnemu udzielać bankom komercyjnym kredytów krótkoterminowych pod zastaw papierów wartościowych w celu poprawienia ich płynności;

transakcje typu reverse repo (reverse repurchase agreements), które polegają na tym, że bank centralny sprzedając bankom komercyjnym papiery wartościowe jednocześnie zobowiązuje się do ich odkupu w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Bank centralny zaciąga w ten sposób kredyt krótkoterminowy, dzięki czemu ma możliwość ograniczenia nadpłynności sektora bankowego.

DMU – jednostka decyzyjna, miara efektywności dla analizowanego obiektu, polega na rozwiązaniu wybranego modelu DEA

DEA – jest narzędziem do wspomagania procesów decyzyjnych, może być wykorzystana do badania efektywności technicznej, relacja ważonej sumy efektów do ważonej sumy nakładów produkcyjnych

Fundusz własny = KW + zobowiązania długoterminowe o charakterze podporządkowanym –WniP – akcje – straty

ryzyko plynnosci - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki

na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych.

polityka restrykcjyjna - dazy do zmniejszenia ilosci pieniadze przez zwiekszenie stop

procentowych, rezerw obowiazkowych. BC sprzedaje wtedy papiery wartościowe

Politykę ekspansywną (miękką), której celem jest zwiększanie podaży pieniądza poprzez zakup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżanie stóp procentowych, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych

Główne podmioty tworzące sieć stabilności finansowej to:

1. Władze rządowe (MF)

2. Banki centralne (NBP)

3. Nadzory na drynkami finansowymi (KNF)

4. Systemy gwarantowania depozytów (BFG)
   1-3 tworzą komitet stabilności finansowej

Cele BC:

1. Bezpośrednie – utrzymywanie niskiego, stabilnego poziomu cen

2. Pośrednie – związane z bezpośrednim – kształtowanie wysokości stóp %

HICP – zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych --- powinien być mniejszy od 2%. Stabilność cen powinno się utrzymywać w średnim okresie.

Ustawa o NBP:

1. Prezes 6 lat max 2 kadencje

2. Rada ustala coroczne założenia polityki pieniężnej

3. Członek rady max 6 lat

4. Celem zarządu jest realizowanie uchwał RPP.

CPI może maksymalnie wynosić 2.5% - inflacja konsumencka

W Polsce istnieje fundusz zróżnicowany pod względem ochrony klientów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla deponentów, Krajowy Depozyt Papierów dla inwestorów, dla ubezpieczonych Ubezpieczeniowy FG.

Istnieją dwa modele funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów:

1. Model szeroki – wypłaca środki gwarantowane w przypadku upadłości banku, lub pomaga bankowi przezwyciężyć kłopoty finansowe

2. Model wąski – wypłatę kwoty gwarantowanej w przypadku upadłości banku

Wymagania dotyczące rozpoczęcia działalności bankowej dotyczą:

1. Założycieli banku, minimum 3 założycieli w SA

2. Osób zarządzających bankiem – 2 osoby powinny mieć odpowiednie wykształcenie

3. Kapitału założycielskiego – minimum 5mln euro, w postaci aportu 15% ale tylko powyżej 5mln, banki zrzeszające minimum 20mln euro

4. Planu działalności

5. Wymogów bezpieczeństwa.

Sankcje wobec banków dzielą się na finansowe i niefinansowe. Informacje o sankcjach nie są upubliczniane. Sankcja finansowa może wynosić max 1mln zł.

KIR jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała usługi podpisu elektronicznego.

IMBIR – zezwala zamienić dokument papierowy w dokument eletrkoniczny.

rekomendacja T - dotyczaca dobrych praktyk w zakresie zarzadzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych

Instytucje systemu wymiany informacji gospodarczych. 4 systemy:

1. Biuro informacji Kredytowej SA - Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do Biura Informacji Kredytowej odpowiedzialne są same banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich

2. Biuro informacji Gospodarczej – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę.

3. System węzła dostępowego

4. System analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami

Operacje czynne - aktywne, wiążą się z lokowaniem zgromadzanych przez bank środków i należą do nich np. udzielanie kredytów, nabywanie papierów wartościowych, deponowanie lokat w innych bankach

Operacje bierne – pasywne pozyskiwanie środków, przyjmowanie depozytów, lokat międzybankowych, emitowanie własnych papierów wartościowych.

Do form gotówkowych rozliczeń zaliczamy:

• wpłaty,

• wypłaty.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Default – niewywiązanie się z umowy

RYZYKA:
Ryzyko kredytowe :

1. Aktywne – zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych

2. Pasywne – zagrożenie wycofania zdeponowanych środków, lub nieuzyskania kredytów refinansowanych od instytucji finansowych

Długoterminowe kredyty obarczone sa większym ryzykiem.

Strategie zarządzania ryzykiem kredytowym :

- aktywna – skoncentrowana na działaniach pierwotnych, u źródła

- pasywna – w zakresie działań wtórnych

Modele pomiaru ryzyka:

1. Model niewykonania zobowiązań – szacowanie prawdopodobieństwa niewykonania zobow..

2. Model pomiaru według rynku – ustalenie straty i prawdopodob. Niewykonania warunków kontraktu

Ratingi zewnętrzne – stosowane przez niezależne agencje ratingowe, dają ocenę ryzyka kredytowego emitenta określonych zobowiązań

Zabezpieczenia kredytu:

1. Osobiste (wierzyciele itp.)

2. Rzeczowe (hipoteka, kaucja, zastaw, blokada środków na rach bankowym)

Rezerwy celowe - Rezerwy celowe są tworzone przez banki w celu równoważenia skutków ryzyka, wynikającego z ich działalności, oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym wkładom i lokatom. Inaczej mówiąc są one tworzone w celu pokrycia strat będących wynikiem niespłacenia należności bankowych. Dzięki nim możliwa jest kompensacja utraty wartości jako skutku konkretnie określonego rodzaju ryzyka. Do tworzenia rezerw celowych banki zobligowane są przez Prezesa NBP.

Ryzyko rynkowe związane jest z :

1. Stopa procentowa

2. Kurs walutowy

3. Ceny papierów wartościowych

4. Ceny towarów

Jak ograniczyć:

1. Stopy procentowe – sterowanie luką, strategie pasywne zarządzania portfelem obligacji, strategie akrywne zarządzania portfelem obligacji, strategie strukturalne

Transakcje FRA – instrument o symetrycznym profilu ryzyka, w przypadku strona zajmujaca pozycję długą , zobowiązuje się do uregulowania odsetek na podstawie stałej stopy %, a z pozycji krótkiej zmiennej stopy %

Swapy typu fixed to floating – wymiana strumenie udsetkowego wyliczonego na podstawie stopy stałej na strumień wyznaczony na bazie stopy zmiennej

1. Ryzyko walutowe – leading i lagging (przyspieszanie płatności walutowych, lub opóźnianie), matching( realizacja przeciwstawnychpłatności walutowych), netting rozliczen walutowych, hedging naturalny (strukturyzacja walutowa zobowiązań z uwzględnieniem zasady ujemnej korelacji kursów względem waluty kwotowanej

2. Ryzyko cen PW – technika dywersyfikacji portfela, instrumentów pochodnych (kontrakty futures)

Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie.

hedging – zabezpieczenie ceny planowanego lub obecnego portfela,

Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej,

Nowa Umowa Kapitałowa składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się filarów: Intencją Nowej Umowy Kapitałowej jest wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowego systemu bankowego oraz poprawa sposobu określania wymogów kapitałowych banku w zależności od poziomu ponoszonego ryzyka i rozmiarów prowadzonej działalności.

Źródła ryzyka operacyjnego

1. Niewałściwe lub zawodne procesy wewnętrzne

2. Systemy, w tym: procedury nabywania i wdrażania systemów i innych aplikacji informatycznych

3. Ludzie w tym adekwatność doświadczenia i kwalifikacji pracowników

4. Czynniki zewnętrzne

Modele kwantyfikacji ryzyka operacyjnego:

1. Top-down- analiza makroekonomicznych przyczyn ryzyka

2. Bottom-up – analiza mikroekonomicznych przyczyn ryzyka

OpVaR – metoda ukierunkowana na wyznaczenie maksymalnej straty z tytułu ryzyka operacyjnego

EVT – teoria wartości ekstremalnych, która stosowana jest do estymacji prawdopodobieństwa i skutków zdarzeń o wysokim poziomie jednostkowych strat

KRI – metoda kluczyowych wskaźników

roe - wskaznik rentownosci kapitalu = zysk/kapital wlasny netto! !

roa - wskaznik rentownosci aktywow = zysk/aktywa ogolem! !

kiedy roe = roa gdy sa same kapitaly wlasne bez kapitalow obcych

SYSTEM OCHRONY KLIENTA BANKU

2 modele systemów gwarantowania:

1. Model szeroki – albo pomaga bankowi, albo wypłaca gwarantowane środki

2. Model wąski – wypłata gwarantów

Poziom ochrony deponenta wynosi 100 000 EURO na terenie UE

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rekompensuje straty w przypadku upadłości domu maklerskiego, a nie pomaga samym DM.

3000 E w 100%

3000E-22 000 E w 90%

Ochrona kredytobiorcy:

Badanie zdolności kredytowej. Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia umowy w czasie max 14 dni.

Max % to 4x%kredytu lombardowego

Regulacje w zakresie kredytu konsumenckiego mają na celu rzede wszystkim ochronę klientów detalicznych zaciągających kredyty do wysokości (75tys euro, w PL do 255 550zł)

Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie (2011 r.)

 Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

  Rekomendacja B - dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków

  Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań

  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach
/zalecenia wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2014 r./

  Rekomendacja D - dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki
(2002 r.)

  Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne

  Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

  Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku

  Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym

  Rekomendacja J - dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach
/zalecenia wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r./

  Rekomendacja J - dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości (2000 r.)

  Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji

  Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami

  Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
/zalecenia wejdą w życie nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r., z wyjątkiem pkt 17.3, w zakresie którego rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r./

  Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach
(2004 r.)

  Rekomendacja P - dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków

  Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe

  Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie (2011 r.)

  Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie /KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rekomendacji 6, 9.1, 12, 14.10, 15.8 i 20, w zakresie których rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 1 lipca 2014 r./

  Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych