1. Do metod pomiary ryzyka stosowanych przez instytucje kredytowe zaliczamy:

a)metodę luki okresu

b)metodę elastyczności stopy procentowej

c) Liquidity at Risk

d) model Altmana

1. Określenie testów warunków skrajnych stosowane jest w odniesieniu do:

1. Wielowymiarowych metod ekonometrycznych służących stwierdzeniu, jak zmieni się określony zestaw zmiennych egzogenicznych, przy najbardziej optymistycznych wartościach zmiennych endogenicznych i zmiennych sterowania

2. Wielowymiarowych metod ekonometrycznych służących stwierdzeniu, jak zmieni się określony zestaw zmiennych endogenicznych przy najbardziej optymistycznych wartościach zmiennych egzogenicznych i zmiennych sterowania

3. Wielowymiarowych metod ekonometrycznych służących stwierdzeniu, jak zmieni się określony zestaw zmiennych endogenicznych przy najbardziej pesymistycznych wartościach zmiennych egzogenicznych i zmiennych sterowania

4. Wielowymiarowych metod ekonometrycznych służących stwierdzeniu, jak zmieni się określony zestaw zmiennych egzogenicznych, przy najbardziej pesymistycznych wartościach zmiennych endogenicznych i zmiennych sterowania

1. Jeżeli Bank A (bank inicjujący) posiada nadwyżki płynności i niewykorzystany limit w Banku B (bank kwotujący), wówczas decyduje się na zawarcie transakcji depozytowo- lokacyjnej z Bankiem B, Bank A powinien

1. Ulokować środki po stopie „offer” z kwotowania Banku B

2. Sprzedać depozyt po stopie „bid” z kwotowania Banku B

3. Kupić depozyt po stopie „offer” z własnego kwotowania

4. Sprzedać depozyt po stopie „bid” z własnego kwotowania

1. Pojęcie „banki- dealerzy rynku pieniężnego” oznacza:

1. Grupę banków, która jako najbardziej aktywna na rynku papierów skarbowych posiada najwyższy IAD i w związku z tym ma monopol na uczestnictwo na rynku pierwotnym wymienionych instrumentów

2. Grupę banków, która jako najbardziej aktywna na rynku bonów pieniężnych posiada najwyższy IAD i w związku z tym ma monopol na uczestnictwo na rynku pierwotnym wymienionych instrumentów

3. Grupę banków, która jako najbardziej aktywna na rynku depozytowo- lokacyjnym (międzybankowym) posiada najwyższy IAD i w związku z tym ma monopol na uczestnictwo w sesjach fixingowych WIBID- WIBOR

4. Grupę banków posiadających monopol na organizację wtórnego obrotu bonami pieniężnymi

1. Prawdą jest, że w polskim sektorze bankowym mamy obecnie do czynienia z sytuacją:

1. Nadpłynności, wynikającą m. in. Z operacji fixingu walutowego przeprowadzanych przez BC z bankami komercyjnymi

2. Nadpłynności, wynikającą m. in. Z napływu funduszy unijnych

3. Deficytu płynności, wynikającą m.in. z nadmiernej ekspansji kredytowej banków w okresie boomu budowlanego

4. Deficytu płynności, wynikającą z ograniczonego dostępu do bazy depozytowej podmiotów niefin.

1. Jeżeli w momencie t0 układ stóp proc. Na polskim rynku międzybankowym kształtuje się, tak następuje:

Rodzaj stawki	3M (=91 dni)	6M (=182 dni)
BID	3,1250	4,1360
OFFER	3,3250	4,3360

Wówczas następuje pełne kwotowanie fair value stopy terminowej 3x6 podane przez bank kwotujący na bazie powyższych to:

1. 5,2050% +- 0,1000%

2. 3,2250% - 4,2360%

3. 4,9100% - 5,5000%

4. 5,2050% +- 0,2000%

1. Jeżeli wyjściowy poziom stóp procentowych to R=5%, natomiast wartości D (duration) i C (convexity) dla czterech rodzajów obligacji kształtują się następująco:

Obligacja	A	B	C	d
D (w latach)	2,2%	2%	1,8%	1,4%
C (w latach)	2%	2,6%	2,9%	2,6%

Wówczas oczekując wzrostu stóp proc. O 1 pkt proc. Należy dokonać wyboru:

1. Obligacji B

2. Obligacji C

3. Obligacji A

4. Obligacji D

1. Krzywa dochodowości ilustruje zależność pomiędzy

1. Okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment

2. Okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment

3. Okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i zrealizowaną stopą zwrotu na dany moment

4. Okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i zrealizowaną stopą zwrotu na dany moment

1. Credit scoring to inaczej:

1. Metoda punktowa pomiaru ryzyka kredytowego

2. Model dyskryminacyjny Altmana

3. Strategia dopasowywania przepływów pieniężnych

4. Strategia immunizacji portfela

1. Bilansowym skutkiem zaciągnięcia pożyczki przez Bank A w Banku B jest m.in.:

1. Zwiększenie bazy monetarnej

2. Wzrost salda rachunku bieżącego Banku A w banku centralnym

3. Wzrost salda rachunku bieżącego Banku B w banku centralnym

4. Spadek bazy monetarnej

1. Do modeli wewnętrznych służących określeniu wymogów kapitałowych z tyt. ryzyka rynkowego możemy zaliczyć

1. Modele VaR pozwalające określić rozmiary max strat z tytułu tego ryzyka

2. Metody standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określenia wymogów kapitałowych z tyt. tego rodzaju ryzyka

3. Procedury niezależnych agencji ratingowych służące określeniu wiarygodności kredytowej dłużnika

4. Modele symulacyjne pozwalające określić wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na płynność banku

1. Otwarcie linii kredytowej przez bank komercyjny

1. Powoduje wzrost należności pozabilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta

2. Powoduje wzrost zobowiązań bilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta

3. Powoduje zaangażowanie bilansowe banku po wykorzystaniu linni przez kontrahenta

4. Zarówno przed jak i po wykorzystaniu linii przez kontrahenta nie powoduje zmian w sumie bilansowej banku

1. Jeżeli sytuacja banku komercyjnego przedstawia się, jak w tabeli poniżej:

Pozycje długie (w PLN)	Pozycje krótkie (w PLN)
USD	1000
CHF	680
GBP	200

Wówczas jego pozycja globalna brutto wynosi:

1. 3000 PLN

2. 1880 PLN

3. 4880 PLN

4. 1120 PLN

1. Sekurytyzacja tradycyjna to metoda:

1. Zarządzania ryzykiem płynności, gdyż dzięki sprzedaży homogenicznej puli wierzytelności do SPV bank pozyskuje środki płynne na działalność kredytową

2. Zarządzania ryzykiem płynności, polegająca na zatrzymaniu aktywów w bilansie banku inicjatora i zakupie CDS

3. Zarządzania ryzykiem kredytowym, polegająca na usunięciu aktywów z bilansu inicjatora

4. Zarządzania ryzykiem kredytowym, polegająca na zatrzymaniu aktywów w bilansie banku inicjatora i zakupie CDS

1. Jeżeli oprocentowanie waluty krajowej jest wyższe niż oprocentowanie waluty obcej, wówczas bank kwotujący, ustalając kurs terminowy przy wykorzystaniu mechanizmu domknięcia operacji, wyznaczy SWÓJ terminowy kurs sprzedaży:

1. Na poziomie równym kursowi spot

2. Na poziomie niższym niż kurs spot

3. Uwzględniając konieczność zaciągnięcia pożyczki w walucie krajowej i dokonania lokaty w walucie obcej

4. Uwzględniając konieczność zaciągnięcia pożyczki w walucie obcej i złożenia lokaty w walucie krajowej

1. Jeżeli bank komercyjny do zabezpieczenia przez ryzykiem stopy procentowej wykorzystuje kontrakty FRA wówczas prawdą jest, że:

1. Jeżeli stopy proc. Zmienią się w kierunku przeciwnym do założonego, poniesie stratę w ujęciu netto

2. Jeżeli stopy proc. Zmienią się w kierunku przeciwnym do założonego, zrealizuje zysk w ujęciu netto

3. Niezależnie od kierunku zmian stóp proc. Bank pozostaje niewrażliwy na te zmiany, gdyż koszt netto/ premia netto jest ograniczony/a do z góry znanej wartości

4. Jeżeli stopy proc. Zmienią się w kierunku zgodnym z oczekiwaniami zrealizuje zysk w ujęciu netto

( pojęcie „netto” oznacza sumaryczny koszt /premię na operacjach bilansowych i pozabilansowych)

1. Jeżeli kształt krzywej dochodowości zmienia się z opadającego na wznoszący, wówczas:

1. Spada wycena instrumentów krótkoterminowych, a wzrasta długoterminowych

2. Spada wycena instrumentów długoterminowych, a wzrasta krótkoterminowych

3. Spada wycena zarówno instrumentów krótko-, jak i długoterminowych

4. Wzrasta wycena zarówno instrumentów krótko-, jak i długoterminowych

1. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem wzrostu kursu walutowego bank utrzymujący pozycję krótką może:

1. Zakupić nierzeczywisty kontrakt walutowy forward

2. Sprzedać nierzeczywisty kontrakt walutowy forward

3. Sprzedać walutę na termin przy wykorzystaniu rzeczywistego kontraktu walutowego forward

4. Przyjąć z rynku międzybankowego depozyt terminowy nominowany w walucie obcej

1. Bank jest płynny, jeśli:

1. Utrzymuje współczynnik adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie

2. Jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zamianę jednych zobowiązań na inne

3. Wartość rynkowa jego aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązań

4. Wartość rynkowa jego zobowiązań jest co najmniej równa wartości rynkowej jego aktywów

E*)Jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie

1. Podmioty, które ze względu na brak gwarancji BFG powinny szczególną wagę przywiązywać do poziomu i stabilności współczynników wypłacalności banków, to m.in.:

1. Osoby fizyczne

2. Pracownicze kasy zapomogowo- pożyczkowe

3. Podmioty gospodarcze

4. Inne banki

A2) osoby fizyczne

B2) Pracownicze kasy zapomogowo- pożyczkowe

C2) skarb państwa

D2) fundusze inw. I zakłady ubezpieczeń

1. Efektem wprowadzenie Trzeciej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej będzie m.in.:

1. Konieczność zwiększenie współczynników wypłacalności instytucji ważnych systemowo ze względu na przewidziane dla nich dodatkowe bufory kapitałowe

2. Objęcie wszystkich banków obowiązkiem stosowania modeli VaR przy szacowaniu wymogów z tytułu ryzyka rynkowego

3. Realne zwiększenie współczynnika wypłacalności na skutek wprowadzenia dodatkowych wymogów kapitałowych tworzonych na ryzyko płynności

4. Zwiększenie ponad próg 8% relacji (Tier1 + Tier2)/łączna ekspozycja na ryzyko

1. Jeżeli sytuację banku komercyjnego charakteryzują następujące wskaźniki: ROA= 3,5%, EM=12, wówczas oznacza to, że:

1. 1 zł zainwestowanego kapitały przynosi 3,5 groszy zysku

2. 1 zł zainwestowanego kapitały przynosi 42 grosze zysku

3. 1 zł zainwestowanych aktywów przynosi 42 grosze zysku

4. Kapitał banku 12- krotnie przekracza jego aktywa

1. Jeżeli przy wymianie złotowej nogi CIRS USD/PLN przy odsetkach płatnych co 3M okresy płatności i stopy terminowe kształtują się jak w tabeli poniżej, współczynnik dyskontowy dla 3 okresu wynosi:

Nr okresu	Data płatności	Liczba dni w podokresie	Stopa terminowa Ft-1,t	Współczynnik dyskontowy
	31. styczni			1
1	30. kwietnia	89	3,44%	0,99168
2	31. lipca	92	3,43%	0,98318
3	30. października	91	3,40%

1. 1

2. 0,96659

3. 0,97492

4. 0,8477

1. Jeżeli w celu zabezpieczenia przed wzrostem stóp proc. Bank A dokonał zakupu IRS, natomiast Bank B (kwotujący) ustalił cenę swapu w sposób następujący: 4,02%- 4,22% oznacza to, że

1. Bank A kupił stopę referencyjną za stałą równą 4,22%

2. Bank A kupił stopę referencyjną za stałą równą 4,02%

3. Bank A kupił stopę stałą 4,22% za referencyjną

4. Bank A kupił stopę stałą 4,02% za referencyjną

1. Prawdą jest, że Bank Staropolski upadł w wyniku

1. Nadmiernego ryzyka koncentracji portfela kredytowego

2. Nieprzestrzegania procedur kredytowych i niedostatecznej współpracy międzynarodowych organów nadzrou bankowgo

3. Kryzysu zaufania, jaki wystąpił na rynku ze względu na brak w polskim systemie finansowym instytucji gwarantującej depozyty

4. Niemożliwości udzielenie wsparcaia przez siec bezpieczeństwa finansowego ze względu na zbyt duże rozmiary banku

1. Na wartość współczynników absorpcji kapitału wpływ ma:

1. Wartość kapitału regulacyjnego utrzymywanego przez daną instytucję kredytową

2. Wartość osiągniętych na danej pozycji bilansowej lub pozabilansowej stóp zwrotu

3. Wartość założonego w strategii instytucji kredytowej współczynnika wypłacalność

4. Poziom wskaźników struktury charakteryzujących się najwyższą wagą ryzyka

1. Do metod pomiaru efektywności kosztowej banków zaliczamy:

1. Metodę odsetek rynkowych i metodę DEA

2. SVA i EVA

3. RORAC I RAROC

4. Model Du Ponta

1. Prawdą jest, że:

1. W przypadku instrumentu zero kuponowego duration jest równe rzeczywistemu okresowi trwania i dlatego w miarę upływu czasu wartość tego wskaźnika skraca się o czas, który minął

2. Skala reakcji ceny obligacji na wzrosty stóp procentowych jest taka sama jak na spadki stóp proc.

3. Im większa wypukłość obligacji, tym większy spadek jej ceny w wyniku wzrostu stóp proc. (przy zadanym wskaźniku duration)

4. Oczekując wzrostu stóp proc. Należy wybierać instrumenty o większym duration

1. Przy dokonywaniu pomiaru ryzyka kredytowego w oparciu o model wyceny opcji (model Mertona), sytuację banku udzielającego kredytu porównuje się do sytuacji:

1. Sprzedającego opcję sprzedaży statywów klienta

2. Sprzedającego opcje kupna aktywów klienat

3. Kupującego opcję sprzedaży aktywów klienta

4. Kupującego opcję kupna aktywów klienta

1. W świetle obowiązujących dyrektyw unijnych instytucjami kredytowymi nie są instytucja depozytowo- kredytowe

1. Z siedzibą w Polsce

2. Z siedzibą w Łotwie

3. Z siedzibą w USA

4. Z siedzibą na Cyprze

1. Banki komercyjne w Polsce zobowiązane są do utrzymywania płynności na mocy:

1. Ustawy Prawo Bankowe

2. Uchwały nr 386/2008 KNF i rekomendacji P

3. Zaleceń NBP

4. Regulaminów wewnętrznych

1. Do operacji pasywnych banku komercyjnego zaliczamy:

1. Zakup depozytów na rynku międzybankowym

2. Sprzedaż depozytów na rynku międzybankowym

3. Udzielanie pożyczek

4. Działalność rozliczeniową

1. Do systemów rozrachunków brutto zaliczamy:

1. TARGET I Euro- Elixir

2. SORBNET2 i Euro- Elixir

3. TARGET i SOBNET2

4. Systemy służące do obsługi sieci rozrachunków LORO i NOSTRO banków- korespondentów

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce wartość kapitału założycielskiego bankó zrzeszających banki spółdzielcze nie może być mniejsza niż:

1. 5 mln EUR

2. 20 mln EUR

3. 1 mln EUR

4. Wartość określona w aktach wykonawczych przez KNF

1. Skala działalności banków wg standardów bazylejskich wyznaczana jest na podstawie relacji

1. Operacji pozabilansowych do operacji bilansowych

2. Portfela handlowego do sumy bilansowej

3. Funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem

4. Funduszy własnych do ekspozycji na ryzyko

1. .Instytucja kredytowa to pojecie:

1. Zgodne z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank

2. Zgodne z Reg.unijnymi obejmujące banki i para banki mające siedzibę na teryt. UE

3. Zgodne z Reg. Polskimi obejmujące instytucje fin mające siedzibę poza granicami Polski

4. Zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i para banki mające siedzibę poza teryt polski

Podobne….

1. . Jeżeli wyjściowy poziom stóp procentowych to R = 5% natomiast wartości D (duration) i C (convexity) dla trzech rodzajów obligacji kształtują się jak zilustrowano to w poniższej tabeli:

Obligacje	A	B	C
D w latach	2,2	2,0	1,8
C w latach	2,0	2,6	2,9

Wówczas oczekując wzrostu stóp procentowych o 1 pkt procentowy należy dokonać wyboru:

a)obligacji C

b) obligacji A

c) obligacji B

1. Zwiększenie płynności sektora bankowego (jaki całości) powodują następujące operacje:

   1. Uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych

   2. Zaciąganie przez banki komercyjne pożyczek na rynku międzybankowym

   3. Zaciąganie przez banki komercyjne kredytu lombardowego w banku centralnym

   4. Deponowanie przez banki komercyjne w banku centralnym nadwyżek środków pieniężnych w postaci depozytu na koniec dnia

2. Kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej to:

a) Kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności

b) Inaczej kapitał księgowy, którego komponenty określa ustawa o rachunkowości

c) Inaczej kapitał regulacyjny, którego komponenty określają władze nadzorcze

d) Inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR

1. Prawdą jest, że wartość netto banku:

   1. Zawsze spada, jeśli stopy procentowe rynkowe wzrastają

   2. Zawsze rośnie, jeśli stopy procentowe rynkowe spadają

   3. Może spaść w wyniku wzrostu stóp procentowych, jeśli duration aktywów będzie większe od duration zobowiązań

   4. Może spaść w wyniku spadku stóp procentowych, jeśli duration aktywów będzie mniejsze od duration zobowiązań

2. Prawdą jest, ze:

a) w celu wykorzystania strategii immunizacji portfela musimy założyć występowanie płaskiej krzywej dochodowości

b) duration portfela jest równe średniej arytmetycznej wartości duration jego składników

c) duration instrumentu zerokuponowego jest równe jego rzeczywistemu okresowi trwania

d) ryzyko uodpornienia wzrasta, im więcej przepływów z tytułu utrzymywania instrumentu finansowego o stałym dochodzie realizujemy pod koniec rzeczywistego horyzontu inwestycyjnego

1. Jeśli waluta krajowa jest oprocentowana wyżej niż waluta obca, wówczas:

a) kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy

b) punkty terminowe podane są w porządku rosnącym

c) kurs terminowy jest niższy niż kurs natychmiastowy

d) punkty terminowe podane są w porządku malejącym

1. Księgowy efekt utworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe to m.in.:

a) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej ro……

b) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego ← rezerwa idzie w koszty (księgowo)

c) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowych

d) zwiększenie po stronie pasywów pozycji „rezerwy i inne pasywa

1. Jeżeli Bank A spodziewa się wzrostu stóp procentowych, powinien wybrać _ :

   1. O większej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe

   2. O mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe

   3. O większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe

   4. O mniejszej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe

2. Jeżeli w Banku A ROE wynosi 2,0% natomiast dźwignia finansowa E….. za każdą jednostke kapitału(1PLN)wypracowuje zysk o wartości:

1. 38grosza

2. 3,8grosza

3. 3,8złotego

4. 38 złoty

1. . Sekurytyzacja jest to m.in.:

1. sprzedaż wydzielonej puli kredytów spółce specjalnego przeznaczenia …. płynne

2. sprzedaż wydzielonej puli kredytów funduszowi sekurytyzacji  (również spółka celowa

3. nowoczesna technika zarządzania aktywami wykorzystana ….………refinansowania

4. nowoczesna technika refinansowania pasywami wykorzystywana ….. zjawisku transformacji terminów

1. Zgodnie z regulacjami unijnymi, instytucjami kredytowymi nie są:

a) Banku Gospodarstwa Krajowego

b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
c) banki mające swoją siedzibę na terytorium UE
d) banki mające swoją siedzibę poza terytorium UE

b) Banku BPH

c) Krakowskiego Banku Spółdzielczego

1. Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez bank komercyjny zaliczamy:

a) otwarte akredytywy,

c) otwarte lecz niewykorzystane linie kredytowe,

d) pozycje powstałe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych.?

(e) udzielenia/otrz. gwarancji bankowej,

f) zawarcia nierzeczywistej transakcji pochodnej,

g) poręczenia wekslowego,

h) poręczenia cywilnego,):

b) zakupione papiery wartościowe,

a) udzielone kredyty

c) walutowe operacje terminowe o charakterze rzeczywistym

1. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się:

a) w departamentach oceny ryzyka,

b) w komórkach typu middle office i back office departamentu skarbu,

c) w komórkach typu front office i middle office departamentu skarbu,

d) w komórkach audytu wewnętrznego.

1. Pojęcie luka płynności oznacza:

a) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę aktywów nad pasywami w danym przedziale czasowym,

b) sytuację, w której suma aktywów jest różna od sumy pasywów banku,

c) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę pasywów nad aktywami w danym przedziale czasowym,

d) sytuację, w której stosunek aktywów płynnych do pasywów płynnych jest różny od jedności.

1. Do czynników wpływających na zmniejszenie płynności( baza monet.) sektora bankowego zaliczamy:

a) wpłatę środków z prywatyzacji na rachunki rządowe prowadzone w NBP przez bank rozliczający transakcję prywatyzacyjną,

b) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych,

c) zaciągnięcie przez banki komercyjne kredytu lombardowego,

d) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym.

e) Wzrost depozytów złotowych sektora budżetowego w NBP.

f) Przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu.

g) Wzrost rezerwy obowiązkowej banków.

h) Spłata kredytu refinansowego.

i) Wykup obligacji MF nominowanych w USD.

c) skup bank centralny papierów wartościowych w wyniku przeprowadzenia operacji otwartego rynku

1. Czynniki wpływające na zwiększenie płynności(makro)

a) Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa (mogą ją zamienić na saldo kredytowe BK)

b) Wypłata odsetek od obligacji NBP.

c) Wypłata dyskonta bonów pieniężnych NBP.

d) Wypłata odsetek od rezerwy obowiązkowej.

e) Rozliczenie depozytu na koniec dnia.

spadek salda bieżącego -> wzrost lokaty terminowej

nawiązanie rezerwy wzrost MO

f) Wykorzystanie/zaciag. kredytu lombardowego.

g) Skup walut netto przez NBP.

1. Zgodnie z Rekomendacją P określenie „płynność rynku”:

a) oznacza wysoki popyt rynkowy na określone produkty finansowe,

b) jest tożsame z pojęciem „płynność produktu”,

c) oznacza m.in. możliwość zamiany walut obcych na walutę krajową bez znacznych strat finansowych,

d) oznacza możliwość zamiany na gotówkę w kr.cz.określonych pozycji bilansowych bez znacznych strat finansowych. (płynność rynku (produktu)

1. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a vista wykazuje nadwyżkę płynności, wówczas:

a) należy ulokować środki na rynku międzybankowym z datą rozliczenia „jutro”,

b) należy przyjąć środki z rynku międzybankowego z datą rozliczenia „spot”,

c) należy sprzedać część posiadanych aktywów w celu domknięcia pozycji,??

d) należy bezwarunkowo powstrzymać się przed jakimikolwiek działaniami.

1. Do podstawowych instrumentów zarządzania płynnością w polskich bankach należą:

a) kredyty zaciągane w banku centralnym?? (lombardowy- i refinansowy)

b) sekurytyzacja wierzytelności w sytuacji prawidłowej

c) pożyczki i lokaty międzybankowe

d) kontrakty walutowe forward
e) kontrakty FRA

1. Do zjawiska nadpłynności w polskim sektorze bankowym w ostatnich latach przyczyniają się:

a) operacje przeprowadzane przez bank centralny w ramach fixingu walutowego

b) możliwość bezpośredniego finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego

c) napływ funduszy unijnych (na rachunki bankowe beneficjentow ostatecznych prowadzonych przez banki komercyjne)

1. bank jest plynny jeśli:
   a. bank jest zdolny do splaty wszystkich swoich zobowiązań w terminie
   b. bank jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zmiane jednych zobowiązań na inne
   c. wartość rynkowa aktywow jest rowna co najmniej wartości zobowiązań banku
   d. wartość rynkowa zobowiązań jest co najmniej rowna wartości rynkowej aktywow banku

2. Do podstawowych funkcji kapitału własnego banku należy:

a) finansowanie majątku trwałego,(f.finansujaca)

b) finansowanie działalności kredytowej,

c) amortyzowanie strat,

d) finansowanie inwestycji finansowych.

e) funkcja założycielska

f) funkcja limitowania (ograniczania) wolumenu transakcji/dzial bank.

g) finansowanie działalności inwestycyjnej

(*funkcja gwarancyjna – gwarantuje wywiązanie się przez bank z jego zobowiązań. Część funduszu własnego jest zaangażowana w środki trwałe, a część stanowi fundusz rezerwowy.

*funkcja reprezentacyjna – udziela informacji o banku. Informuje jaki jest kapitał własny, jak się zmieniał w ostatnich latach.)

1. Kapital /Fundusze własne według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w banku zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in.:

a) kapitał akcyjny(zakl.), zapasowy i kapitały rezerwowe,

b) zobowiązania podporządkowane,

c) wartości niematerialne i prawne,

d) znaczące zaangażowania kapitałowe w instytucje kredytowe.

(w banku państwowym - fundusz statutowy, f. zapasowy i f. rezerwowy,
w banku spółdzielczym - wpłacony fundusz udziałowy oraz f. zasobowy i f. Rezerwowy

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:
a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) niepokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania,
d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego.

(*kapitał podstawowy (akcyjny, założycielski, fundusz podstawowy – suma udzałów)

*kapitał zapasowy – ma na celu absorbowanie strat finansowych, powstaje z podziału zysku netto, gdy udziały/akcje sprzedawane są powyżej ceny emisyjnej – rachunek premii emisyjnej, z dopłat akcjonariuszy lub udziałowców (w banku spółdzielczym – fundusz zasobowy)

*fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego- powstaje po przeszacowaniu majątku trwałego, zakłada się go na konkretny środek trwały, po sprzedaży przepisuje się go na kapitał zapasowy,

*kapitały rezerwowe – tworzone głównie z odpisów zysku netto; w tym fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej;

*niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych;

*zysk netto roku obrotowego.

1. Podstawowe źródła powiększania kapitałów własnych banku definiowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowią:

a) emisja akcji lub udziałów,

b) zatrzymane zyski,

c) emisja obligacji,

d) przyjmowanie depozytów od podmiotów niefinansowych.

(Dokonuje się w drodze samofinansowania, podwyższania udziałów kapitałowych przez dotychczasowych akcjonariuszy bądź przyjmowania nowych akcjonariuszy.)

1. Duration instrumentu finansowego jest miarą:

a) średniego czasu zwrotu zainwestowanego kapitału,?

b) określającą rzeczywistą stopę zwrotu zainwestowanego kapitału,

c) częstotliwości wypłaty odsetek,

d) wrażliwości instrumentu finansowego na zmianę poziomu stóp procentowych.

(– średnia ważona okresów otrzymywania dochodów z tytułu posiadania obligacji, przy czym wagami są wartości bieżące tych dochodów; średni ważony czas oczekiwania na otrzymanie dochodu z obligacji.)

1. Spośród dwóch instrumentów finansowych o różnej wartości duration, instrument charakteryzujący się wskaźnikiem o większej wartości:

a) zmniejszy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy wzroście stóp procentowych,

b) zmniejszy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy spadku stóp procentowych,

c) zwiększy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy wzroście stóp procentowych,

d) zwiększy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy spadku stóp procentowych.

1. Jeśli obligację A charakteryzuje większy wskaźnik convexity niż obligację B, wówczas:

a) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B,

b) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji B spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji A,

c) w przypadku spadku stopy dochodu wartość obligacji A wzrośnie o większą wartość niż wyniesie wzrost wartości obligacji B,

d) w przypadku spadku stopy dochodu wartość obligacji B wzrośnie o większą wartość niż wyniesie wzrost wartości obligacji A.

1. Spośród dwóch instrumentów o różnych wskaźnikach convexity, instrument charakteryzujący się mniejszą wartością tego wskaźnika: brak odp

a) przy wzroście stóp procentowych zmniejszy swą wartość w mniejszym stopniu niż drugi

b) przy wzroście stóp procentowych zwiększy swą wartość w większym stopniu niż drugi

c) przy spadku stóp procentowych zmniejszy swą wartość w mniejszym stopniu niż drugi

1. Spekulacja na stopach procentowych oznacza:

a) otwieranie krótkich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu spadku stóp procentowych,

b) otwieranie długich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu spadku stóp procentowych,

c) otwieranie długich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu wzrostu stóp procentowych,

d) otwieranie krótkich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu wzrostu stóp procentowych.

1. Zmiany stóp procentowych narażają bank na straty:

a) tylko wtedy, gdy bank stosuje stałe stopy procentowe,

b) tylko wtedy, gdy bank posiada otwarte pozycje,

c) zawsze,?

d) tylko wtedy, gdy bank stosuje zmienne stopy procentowe.

1. Jeśli w wyniku wzrostu stóp procentowych umacnia się wartość waluty krajowej, dla banku, który udzielił wcześniej kredytu denominowanego w walucie obcej sytuacja taka oznacza:

a) zawsze straty,?

b) zawsze zyski,

c) straty tylko wtedy, gdy bank posiada pozycję otwartą długą,

d) straty tylko wtedy, gdy bank utrzymuje pozycję otwartą krótką.

1. Do transakcji pozwalających ograniczyć ryzyko stóp %
   a) swapy walutowo-odsetkowe rynku kapitałowego

2. Długa pozycja w danej walucie:

a) stwarza możliwość osiągnięcia zysku przy spadku kursów walutowych,

b) stwarza możliwość osiągnięcia zysku przy wzroście kursów walutowych,

c) naraża bank na stratę przy wzroście kursów walutowych,

d) naraża bank na stratę przy spadku kursów walutowych.

e) Z tego względu inwestorzy powinni preferować posiadanie obligacji o wyższej wypukłości.

1. Pozycja długa walutowa
   a) zysk gdy waluta obca się umocni
   b) zysk gdy waluta krajowa się umocni
   c) zysk gdy waluta obca się osłabi
   d) zysk gdy waluta krajowa się osłabi

2. Udzielenie przez bank kredytu walutowego finansowanego depozytami złotowymi oznacza:
   a) Otwarcie bilansowej pozycji długiej
   b) Otwarcie bilansowej pozycji krótkiej
   c) Może narazić bank na straty w przypadku wzrostu kursu waluty obcej
   d) Może narazić bank na straty w przypadku umocnienia się waluty krajowej względem waluty, w której udzielono kredytu

3. Przyjęcie przez bank depozytu walutowego służącego finansowaniu kredytów złotowych oznacza:
   a) Otwarcie bilansowej pozycji długiej
   b) Otwarcie bilansowej pozycji krótkiej
   c) Może narazić bank na straty w przypadku spadku kursu waluty obcej
   d) Może narazić bank na straty w przypadku osłabienia się waluty krajowej względem waluty, w której przyjęto depozyt

4. . Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.:

a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów,

b) ryzyko walutowe i ryzyko prawne,

c) ryzyko kredytowe i ryzyko cen towarów,

d) ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

e) cen kapitałowych papierów wartościowych,

f) szczególnego papierów dłużnych,

g) ogólnego stóp procentowych

1.ryzyko walutowe z tytułu posiadanych przez bank pozycji (w tym instrumentów pochodnych), 2.ryzyko zmiany kursu papierów wartościowych księgi handlowej (dłużnych i akcyjnych oraz związanych z nimi instrumentów pochodnych) oraz 3.ryzyko surowcowe/towarowe – commodity risk – wynikające z posiadania przez bank otwartych pozycji w instrumentach finansowych opiewających na ceny surowców/towarów.

1. Do konsekwencji wprowadzenia modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów kapitałowych należy zaliczyć:

a) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji obszarów ryzyka,

b) możliwość zwiększenia wskaźników efektywności poszczególnych banków w wyniku uwolnienia kapitału poprzez oszacowanie ryzyka,

c) zmniejszenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku obniżenia realnych wymogów kapitałowych,

d) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku podwyższenia realnych wymogów kapitałowych.

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym banki o znaczącej skali działalności określają całkowity wymóg kapitałowy biorąc pod uwagę:

a) ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne,

b) ryzyko operacyjne i kredytowe,

c) wyłącznie ryzyko rynkowe,

d) ryzyko kredytowe i rynkowe.

(1.ryzyka kredytowego,

2.ryzyka rynkowego, Awalutowego, Bcen towarów, C cen kapitałowych papierów wartościowych, D szczególnego papierów dłużnych, E ogólnego stóp procentowych,

3.ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta,

4. przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, 5.przekroczenia progu koncentracji kapitałowej,

6.ryzyka operacyjnego.

Skala znaczaca: wszystkie (1-6)

Skala nie jest znacząca wyznaczają następujące wymogi kapitałowe: 1), 2) a) b), 4) - 6)

1. Portfel handlowy banku obejmuje m.in.:

a) operacje dokonywane na własny rachunek w celach handlowych,( tj. z zamiarem uzyskania korzyści finansowych w krótkich okresach z rzeczywistych lub oczekiwanych różnic między rynkowymi cenami zakupu i sprzedaży lub też z innych odchyleń cen lub parametrów cenowych, w tym w szczególności stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów giełdowych)

b) operacje dokonywane w celu zarządzania płynnością,

c) udzielone kredyty i przyjęte depozyty,

d) umowy z przyrzeczeniem odkupu.?

e) transakcje i papiery wartościowe zakupione w celach spekulacyjnych

1. . Do pozycji zwiększających wynik finansowy banku należy:

a) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,

b) kwota depozytów przyjętych od sektora niefinansowego,

c) kwota rozwiązanych rezerw celowych,

d) kwota utworzonych rezerw celowych.

1. Jak wpłynie księgowo utworzenie rezerw celowych
   a) wynik finansowy się zmniejszy
   b) zwiększa się rezerwy i zobowiązania
   c) zwiększa się aktywa

2. Utworzenie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe powoduje:

a) zwiększenie wyniku finansowego

b) wzrost pozycji „rezerwy i inne pasywa”

c) wzrost salda banku komercyjnego na rachunku w banku centralnym

1. Księgowy efekt utworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe to m.in.:
   a) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej ro……
   b) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego
   c) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowych
   d) zwiększenie po stronie pasywów pozycji „rezerwy i inne pasywa”

2. Rezerwy celowe tworzone sa przez banki obligatoryjnie:
   a. bezwzględnie na wszystkie rodzaje należności ?
   b. także na należności normalne, związane jednak z udzielonymi pozyczkami i kredytami detalicznymi
   c. jedynie na należności zagrozone
   d. zawsze w ciezar kosztow

3. Wykorzystując strategię immunizacji portfela w celu ochrony przed ryzykiem stopy procentowej należy przyjąć następujące założenia:

a) płaską krzywą dochodowości,

b) początkową wartość inwestycji równą zdyskontowanej wartości zobowiązania,

c) duration portfela równe rzeczywistemu terminowi wymagalności zobowiązania,?

d) duration portfela równe średniej ważonej duration jego składników.?

1. Pozycja walutowa całkowita to:

a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,

b) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,

c) pozycja netto w danej walucie,

d) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obc., w zależności od tego, która z powyższych sum jest większa co do wartości bezwzględnej.

Kursy walut zmieniają się w tych samych kierunkach.

1. Pozycja walutowa maksymalna to:

a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, (WYRAŻONYCH W WALUCIE KRAJOWEJ)

Inaczej pozycja krótka waluty bilansowej do walut obcych. Informuje, czy niewielka pozycja globalna nie składa się ze skrajnie dużych jednostkowych pozycji długich i krótkich. Zakładamy, że kursy walut mogą się zmieniać w różnych kierunkach

b) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,

c) pozycja netto w danej walucie,

d) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, w zależności od tego, która z powyższych sum jest większa co do wartości bezwzględnej.

1. Pozycja walutowa globalna to:

a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach,

b) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obc. Wyrazonych w zlotych, (może być długa lub krótka). Zakładamy, że kurs waluty krajowej będzie się zmieniał w tym samym kierunku w stosunku do wszystkich innych walut.

c) pozycja netto w danej walucie,

d) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, w zależności od tego, która z powyższych sum jest większa co do wartości bezwzględnej.

1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem bankowym minimalna wartość współczynnika wypłacalności dla banku funkcjonującego dłużej niż 2 lata wynosi:

a) 8%,

b) 12%,(dla nowych po 1roku, rzez 12msc)

c) 15%,(rozp.dzail.prze12msc.)

d) 11%.

1. Bank zachowuje wypłacalność, jeśli:

a) jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie wymagalności

b) wszystkie udzielone przez niego kredyty są spłacane w terminie zapadalności

c) wartość rynkowa jego aktywów jest co najmniej równa wartości rynkowej jego zobowiązań

1. Zachowanie współczynnika wypłacalności na stałym poziomie w okresie bessy zapewni
   a) zwiększenie stopy zysku zatrzymanego
   b)zwiększenie zaangażowania w aktywa mniej ryzykowne kosztem bardziej ryzykownych
   c)zwiększenie zaangażowania w aktywa bardziej ryzykowne kosztem mniej ryzykownych
   d)emisji akcji lub udziałów

2. Możliwość kalkulacji wymogów kapitałowych na potrzeby wyznaczania współczynnika wypłacalności w oparciu o modele wewnętrzne do ustawodawstwa unijnego wprowadziła:

a) Nowa Umów Kapitałowa

b) dyrektywa CAD1

c) dyrektywa C AD2

1. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym minimalna wartość kapitału założycielskiego banku komercyjnego wynosi:

a) 1 mln euro,(b.spoldzielcze)

b) 5 mln euro,(b.panstwa i S.A.)

c) 20 mln euro,

d) 25 tys. euro.

1. Stopa oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym jest zasadniczo stopą:

a) stałą,

b) zmienną,

c) roll-over,

d) zmienną indeksowaną.

1. Prawdą jest, że stopa WIBOR:

a) jest stopą zmienną,?

b) jest stopą stałą,

c) jest stopą referencyjną dla rynku depozytów międzybankowych,?

d) jest stopą referencyjną dla rynku produktów oferowanych podmiotom niefinansowym.

stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

1. I Filar Nowej Umowy Kapitałowej obejmuje m.in. wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka:

a) rynkowego i kredytowego (operacyjne)

b) kredytowego i płynności

c) płynności i specyficznego

1. I filar zarządzania ryzykiem w świetle Nowej Umowy Kapitałowej dotyczy:
   a. konieczności wyznaczania wymogow kapitalowych z tytulu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego
   b. konieczności wyznaczania wymogow kapitalowych z tytulu ryzyka specyficznego i ryzyka płynności
   c. konieczności publikowania informacji dotyczących zasad monitorowania ryzyka i wyznaczania wymogow kapitalowych dla dyscypliny rynkowej
   d. zasad wyposażania w kapitaly wlasne przy podejmowaniu działalności na terytorium kraju goszczącego należącego do UE

2. Krzywa dochodowości to zależność pomiędzy:

a) terminem do wykupu, a rzeczywistą stopą dochodowości danego instrumentu finansowego

b) ceną różnych instrumentów finansowych a ich terminem do wykupu w określonym momencie czasu

c) terminem do wykupu a określoną stopą dochodowości różnych instrumentów finansowych w określonym momencie czasu

1. Wartość rynkowa banku może być wyznaczona m.in. poprzez wyznaczenie:

a) różnicy pomiędzy rynkową wartością aktywów i pasywów

b) różnicy pomiędzy rynkową wartością aktywów i zobowiązań

c) różnicy pomiędzy księgową wartością aktywów i zobowiązań

1. Sekurytyzacja syntetyczna to m.in.:

a) technika refinansowania polegająca na transferze wydzielonej puli wierzytelności do SPV w zamian za środki płynne

b) technika zarządzania aktywami polegająca na transferze pożytków z określonej puli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego w celu uwolnienia kapitału

c) technika refinansowania polegająca na transferze wydzielonej puli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego w celu uwolnienia środków płynnych

(W Polsce unormowane (prawo bankowe):

sekurytyzacja tradycyjna – przeniesienie praw do całej wierzytelności:

na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzących fundusz sekurytyzacyjny

na fundusz sekurytyzacyjny

na spółkę akcyjną, która jest SSP

jej skutkiem jest zwiększenie płynności

sekurytyzacja syntetyczna – tylko dla towarzystw funduszy inwestycyjnych f. sekurytyzacyjnych i f. sekurytyzacyjnych..

Polega na przeniesieniu praw do pożytku z wierzytelności -> transfer ryzyka kredytowego. Obniża się wymóg kapitałowy związany z wierzytelnością (przy hipotece 2% -> 8%). Zostaje uwolniony kapitał i akcja kredytowa może być zwiększona.

Głównie kredyty konsumpcyjne i samochodowe. Transfer wierzytelności hipotecznych raczej nie występuje w Polsce.

1. Sekurytyzacja syntetyczna to m.in.:
   a. technika zarządzania aktywami polegająca na transferze wydzielonej partii wierzytelności do spolki specjalnego przeznaczenia w zamian za srodki plynne
   b. technika refinansowania polegajaca na transferze wydzielonej partii wierzytelności
   do funduszy sekurytyzacyjnego w zamian za srodki plynne
   c. technika zarzadzania aktywami polegajaca na transferze ... z określonej partii wierzytelności do SSP w celu uwolnienia kapitalu
   d. technika refinansowania polegajaca na transferze ... z wydzielonej partii wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnego w celu uwolnienia kapitału

2. Sekurytyzacja jest to m.in.:
   a) sprzedaż wydzielonej puli kredytów spółce specjalnego przeznaczenia …. płynne
   b) sprzedaż wydzielonej puli kredytów funduszowi sekurytyzacji
   c) nowoczesna technika zarządzania aktywami wykorzystana ….………refinansowania
   d) nowoczesna technika refinansowania pasywami wykorzystywana ….. zjawisku transformacji terminów

3. Zakup kontraktu FRA oznacza:

a) zobowiązanie do zapłaty w oznaczonym terminie stopy referencyjnej w zamian za terminową

b)zobowiązanie do zapłaty w oznaczonym terminie stopy terminowej w zamian za referencyjną

c)zobowiązanie do zapłaty kwoty kompensacyjnej w oznaczonym terminie?ela

1. Strategia uodpornienia portfela (portfolio immunization) polega na:

a) dopasowaniu rozłożonych w czasie dodatnich i ujemnych przepływów finansowych

b) dopasowaniu duration portfela do duration finansujących ten portfel zobowiązań w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej rozumianego jako ryzyko dochodu?

c) dopasowaniu duration portfela do duration finansujących ten portfel zobowiązań w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej rozumianego jako ryzyko wartości

1. Kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej to:
   a) Kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności (NIE WIEM?)
   b) Inaczej kapitał księgowy, którego komponenty określa ustawa o rachunkowości
   c) Inaczej kapitał regulacyjny, którego komponenty określają władze nadzorcze
   d) Inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR
   e) kapital absorbujący ryzyko i pozwalajacy na uzyskanie odpowiednich wskaźników wypłacalności
   f) kapital, który może być alokowany na poszczególne operacje czy linie biznesowe przy wykorzystaniu np. metody VaR

2. Kapitał ekonomiczny jest to:

1. pojęcie tożsame z pojęciem kapitał regulacyjny

2. pojęcie tożsame z pojęciem kapitał księgowy

3. kapitał absorbujący ryzyko i pozwalający na uzyskanie odpowiednich wskaźników

4. Kapitał, który może być alokowany na poszczególne operacje czy linie bizne? Przy wykorzystaniu np. metody VaR

1. premia za ryzyko w modelu CAMP
   a)stopa wolna od ryzyka
   b) różnica między rybkową stopą % a stopą wolną od ryzyka
   c) różnica między rynkową stopą % a stopą wolną od ryzyka x beta ?
   d)różnica między kosztem kapitału a stopą wolną od ryzyka

2. Co wyznacza się za pomocą CAMP dla banków:
   a) koszt kapitału własnego
   b) koszt kapitału obcego
   c) WACC
   d) średnie oprocentowanie kredytów

3. wartość rezydualna w SVA
   a) suma zdyskontowanych wolnych przepływów finansowych określonych na zasadzie renty wieczystej
   b) zdyskontowana wartość kapitału własnego
   c)wartość netto banku
   d)pojęcie tożsame z wartością dla akcjonariuszy

4. dźwignia finansowa
   a)relacja aktywów do KW
   b)informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałem obcym
   c)przekłada małe zmiany w ROA na duze w ROE
   d)w przedsiębiorstwach produkcyjnych większa niż w banku

5. Jakie są stopy referencyjne na rynku międzybankowym w Polsce
   a) POLONIA
   b) WIBID i WIBOR
   c) EUROBID i EURLIBOR

6. . Co to jest pieniądz elektroniczny
   a) karty płatnicze
   b) zapisy na nośnikach elektronicznych
   c) zapisy na kontach

7. Co to jest współczynnik wypłacalności według CAD3
   - tu było relacja kapitałów własnych do ryzyka

Fundusze prez ekspozycje!

1. Zasadniczym źródłem tworzenia wyniku z działalności bankowej są:
   a) przychody i koszty odsetkowe
   b) przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
   c) utworzone i rozwiązane rezerwy celowe
   d) wynik z pozycji wymiany

2. Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ok obejmuj zobowiązać toatów

wobec m.in.:

a) osób fizycznych

b) przedsiębiorstw

c) innych banków

1. Podmioty, które ze względu na brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinny szczegolna uwage przywiązywać do poziomu i stabilności współczynników wypłacalności bankow, to m.in.:
   a. Skarb Panstwa
   b. fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczen
   c. osoby fizyczne
   d. pracownicze kasy zapomogowo-pozyczkowe
   e. osoby fizyczne
   f. pracownicze kasy zapomogowo-pozyczkowe

2. Otwarcie linii kredytowej przez bank komercyjny:
   a. powoduje zaangażowanie bilansowe banku po wykorzystaniu linii przez kontrahenta
   b. zarówno przed jak i po wykorzystaniu przez kontrahenta nie powoduje zmian w sumie bilansowej
   c. powoduje wzrost zobowiązań pozabilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
   d. powoduje wzrost zobowiązań bilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta

3. zgodnie z podejściem Bazylejskiego Nadzoru Bankowego do komponentow ryzyka stopy procentowej zaliczamy:
   a. ryzyko dochodu (i inwest.)
   b. ryzyko wartosci ( to inaczej ryz inwestycji)
   c. ryzyko operacyjne
   d. ryzyko rynkowe

4. limity pozycji otwartych z tytulu ryzyka rynkowego
   a. sa tym wieksze, im wieksza jest baza kapitalowa danego banku ?
   b. sa tym wieksze, im mniejsza jest baza kapitalowa danego banku
   c. powinny zostac oszacowane indywidualnie przez każdy pomiot na poziomie uwzgledniacym możliwości pokrywania strat przez konkretny bank
   d. sa okreslane odgornie przez wladze nadzorcze, które posiadaja najlepsze rozpoznanie ryzyka w sektorze

5. w bankach za koszt kapitalu przyjmuje się:
   a. sredni wazony koszt kapitalu
   b. koszt kapitalu wlasnego

6. Do operacji aktywnych banku komercyjnego zaliczamy:
   a) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe
   b) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
   c) sprzedaż środków finansowanych na rynku międzybankowym
   d) emisja własnych dłużnych papierów wartościowych
   e) przyjmowanie depozytow od ludności i przedsiębiorstw
   f) udzielanie kredytow osobom fizycznym i przedsiębiorstwom

+ to samo pytanie z innego testu

G*) redyskonto weksli w BC

H*) zakup papierów wartościowych innych emitentów

a) sprzedaż depozytów na rynku międzybankowym

1. Do operacji pasywnych banku komercyjnego zaliczamy:
   a) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe
   b) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
   c) sprzedaż środków finansowanych na rynku międzybankowym
   d) emisja własnych dłużnych papierów wartościowych (*obligacji bankowych)
   e) zaciaganie kredytow w banku centralnym
   f) zakup bonow pieniężnych w operacjach otwartego rynku
   g) przyjmowanie depozytow od ludności i przedsiebiorstw

2. Pasywne/ bierne ryzyko kredytowe, to ryzyko które wynika:
   a. z opóźnień w splacie kredytow zaciaganych przez klientow
   b. z braku synchronizacji terminow zapadalności aktywow i wymagalności pasywow na skutek zlego zarzadzania bankiem
   c. z niemożności zaciągnięcia przez bank pozyczki na rynku miedzybankowym w celu splaty bieżących zobowiązań na wskutek spadku ratingu banku
   d. z braku synchronizacji terminow zapadalności aktywow i wymagalności pasywow ze względu na długoterminowy charakter należności i bardziej krotkoterminowy charakter zobowiązań banku

3. Obowiazujaca obecnie instytucje kredytowe dzialajace na terytorium UE dyrektywa regulujaca kwestie adekwatności kapitalowej jest:
   a druga dyrektywa bankowa
   b. CAD 1
   c. CAD 2
   d. CAD 3

4. Do instrumentów służących do zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym zaliczamy m.in. transakcje:

a) credit default swaps

b)forward rate agreement

c) interest rate swaps

1. EVA w bankach to:
   a. nadwyzka zyskow nad kosztami kapitalu całkowitego
   b. nadwyzka zyskow nad kosztami kapitalu wlasnego
   c. metoda pozwalajaca porównać zmiane pojedynczych linii biznesowych w czasie
   d. metoda pozwalajaca porównać zmiany opłacalności pojedynczych linii biznesowych w czasie z wielkością relacyjna

2. Economic Value Added

1. W celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym banki działające w Polsce wykorzystują najczęściej:

a) rzeczywiste kontrakty forward

b) nierzeczywiste kontrakty forward

c) swapy kursowe

1. Do transakcji zabezpieczających przed ryzykiem walutowym zaliczamy:
   a) IRS
   b) FRA
   c) CIRS
   d) walutowe kontrakty outright forward;

2. Zalecenia dot. Zarzadzania ryzykiem kredytowym w polskich bankach zawiera m.in.

a) Rekomendacja I

b) Rekomendacja G

c) Rekomendacja SII

1. Do metod pomiaru ryzyka stopy procentowej zaliczamy
   a. metode luki płynności ?
   b. model dyskryminacyjny Altmana
   c. metode VaR
   d. metode duration i duration gap

2. Do metod pomiaru ryzyka kredytowego zaliczamy:
   a) metodę punktową (credit scoring)
   b) metodę wskaźnikową
   c) metodę luki
   d) metodę LaR

3. Do metod pomiaru ryzyka kredytowego zaliczamy:

a) drzewa klasyfikacyjne

b) duration

c) LVaR

1. Do metod pomiaru ryzyka dochodu można zaliczyć:
   a) metodę luki
   b) metodę duration
   c) metodę VaR

2. Do metod pomiaru ryzyka wartości można zaliczyć:
   a) metodę luki
   b) metodę duration
   c) metodę VaR
   d) metodę LVaR

3. Do modelów wewn. służących określeniu wymogów kapitałowych z tyt. ryzyka rynkowego możemy zaliczyć:
   a) Modele VaR pozwalające określić rozmiary maksymalnych strat a tyt. tego ryzyka (na pewno)
   b) Modele standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określania wymogów kaptałowych z tyt. tego rodzaju ryzyka ( to jest tez w ryz rynk ale zewnętrzny)
   c) procedury niezależnych agencji reatingowych służące określeniu wiarygodności kredytowej dłużnika
   d) Modele symulacyjne pozwalające określić wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na płynność banku

4. Metody wyznaczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego:
   a) standardowa,
   b) mieszana, ?
   c) wartości zagrożonej (poziom istotności 0,01, okres obserwacji 250 dni roboczych, codzienne porównywanie strat, okres prognozy 10 dni roboczych, kwartalna aktualizacja danych) (dobrze nap)

5. Metody pomiaru efektywności uwzględniając relację zysk-ryzyko
   a)model Du Ponta
   b)SVA
   c)EVA
   d)metoda odsetek rynkowych

6. Efektem przyjęcia depozytu przez Bank A od Banku B jest m.in.;

a) zmniejszenie salda Banku A na rachunku w banku centralnym

b) wzrost bazy monetarnej

c) zmniejszenie salda Banku B w banku centralnym

1. Jeśli pozycja płynności Banku A jest pozycją krótką, powinien on:

a) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie BID,

b) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER,

c) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie BID,

d) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER.

1. Prawdą jest, że:

a) cena obligacji jest wprost odwrotnie proporcjonalna do oczekiwanej stopy dochodowości do wykupu

b) skrócenie rzeczywistego terminu do wykupu powoduje wydłużenie duration

c) duration instrumentu kuponowego jest równe jego rzeczywistemu okresowi do wykupu

1. Prawda jest, ze wartość netto banku:
   a. może spasc w wyniku wzrostu stop procentowych, jeśli duration aktywow będzie wieksze od duration zobowiązań
   b. może spasc w wyniku spadku stop procentowych, jeśli duration aktywow będzie mniejsze od duration zobowiązań
   c. zawsze spada, jeśli stopy procentowe rynkowe wzrastaja
   d. zawsze rosnie, jeśli stopy procentowe rynkowe spadaja

2. Prawda jest, ze:
   a. duration instrumentu zero kuponowego jest rowne jego rzeczywistemu okresowi trwania
   b. ryzyko uodpornienia wzasta, im wiecej przepływów z tytulu utrzymywania instrumentu finansowego o stalym dochodzie realizujemy pod koniec rzeczywistego horyzontu inwestycyjnego
   c. w celu wykorzystania strategii immunizacji portfela musimy założyć wystepowanie plaskiej krzywej dochodowości
   d. duration portfela jest rowne sredniej arytmetycznej wartości duration jego składników

3. Jeżeli Bank A utrzymuje bilansowo krótką pozycję w danej walucie, wówczas:
   a) jest zawsze narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego
   b) jest zawsze narażony na ryzyko spadku kursu walutowego
   c) jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotną pozycją na rynku terminowym
   d) jest narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotną pozycją na rynku terminowym

4. Jeżeli Bank A ma lukę okresu (duration gap) równą -1, a Bank B równą +1, wówczas: na 100% te odp bo mieliśmy to na ćwiczeniach z dr J.
   a) zwiększy się wartość netto Banku A, a spadnie wartość Banku B
   b) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość Banku A
   c) zmiana wartości netto obu banków będzie taka sama co do skali
   d) zmiana wartości netto obu banków może być różna co do wartości

Brak oczekiwanego ruchu stopy

1. Jeżeli Bank A składa lokatę w banku B, rozliczenie odbywa się w oparciu o:
   a) stopę BID z kwotowania Banku A
   b) stopę OFFER z kwotowania Banku B
   c) stopę BID z kwotowania Banku B
   d) stopę OFFER z kwotowania Banku A

2. Jeżeli Bank A udzieli kredytu 5-letniego, oprocentowanego 3M stopą WIBOR finansowany depozytem złotowym oprocentowanym stałą stopą procentową …………… przyjął 6M depozyt oprocentowany 6M WIBOR – marża, który pos ………… 6M kredytu oprocentowanego stawką 6M WIBOR +marża, wówczas oczek….. procentowych:
   a) Bank A powinien kupić kontrakt FRA
   b) Bank A powinien sprzedać kontrakt FRA
   c) Bank B powinien kupić kontrakt FRA
   d) Bank B, nie chcąc narażać się na dodatkowe ryzyko, powinien powstrzymać się ………. kontrakt FRA

3. Jeżeli Bank A spodziewa się wzrostu stóp procentowych, powinien wybrać papiery:
   a) o większej wartości duration, jeżeli convexity obydwu obligacji jest równe
   b) o mniejszej wartości duration, jeżeli convexity obydwu obligacji jest równe
   c) o większej wartości convexity, jeżeli duration obydwu obligacji jest równe
   d) o mniejszej wartości convexity, jeżeli duration obydwu obligacji jest równe

4. cena instrumentu finansowego o stalym dochodzie:
   a. spada wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej
   b. rosnie wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej
   c. jest wprost proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu
   d. jest odwrotnie proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu

5. Jeśli waluta krajowa jest oprocentowana wyżej niż waluta obca, wówczas:
   a. kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy
   b. kurs terminowy jest nizszy niż kurs natychmiastowy
   c. punkty terminowe podane sa w porzadku malejącym
   d. punkty terminowe podane sa w porzadku rosnącym (to też)

6. Jeżeli waluta obca jest wyżej oprocentowana niż waluta krajowa, wówczas:
   a) kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot
   b) kurs terminowy jest niższy niż spot
   c) punkty terminowe mają wartość dodatnia
   d) punkty terminowe mają wartość ujemną

7. Jeśli waluta obca jest wyżej oprocentowana niż waluta krajowa, wówczas:

a) koszt pożyczek zaciąganych w walutach obcych jest wyzszy niż pożyczek zaciąganych w walucie krajowej

b) oprocentowanie lokat składanych w walucie krajowej jest wyższy niż lokat skłądanych w walucie obcej

c)kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot

1. Bootstrapping to metoda:

1. Służąca do wyznaczania stóp terminowych rynku kapitałowego

2. Służąca do wyznaczania stóp zero kuponowych rynku kapitałowego

3. Zakładajaca, że wartość bieżąca kuponowej obligacji wieloletniej jest sumą bieżących wartośći poszczególnych Kupinów zdyskontowanych w oparciu o stopy terminowe

1. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem płynności określa Rekomendacja:

1. S

2. P

3. T

1. Do operacji pasywnych banku komercyjnego zaliczamy:

1. Sprzedaż depozytów na rynku międzybankowym

2. Emisję dłużnych papierów wartościowych

3. Udzielenie poręczeń i gwarancji

1. Efektem zaciągnięcia pożyczki przez Bank A w Banku B 9na rynku międzybankowym jest m.in.:

1. Zmniejszene salda Banku A na rachunku bieżącym w BC

2. Zwiększenie salda Banku A na rachunku bieżącym w BC

3. Zwiększenie bazy monetarnej

1. Jeżeli półroczna stopa zerokuponowa wynosi 4,34%, stopa roczna 4,20%, PV obligacji 1,5- rocznej z kuponem 4,26% to 100,1151, a jej cena nominalna wynosi 100, wówczas 1,5- roczna stopa zerokuponowa uwzględniana przy wycenie swapu polegającego na wymianie odsetek co pół roku wynosi:

1. 4,09%

2. 4,15%

3. 4,18%

1. W celu utrzymania współczynnika wypłacalności, zwiększeniu skali działalności banki w warunkach bessy powinno służyć:

1. Zwiększenie zaangażowania w operacje bardziej ryzykowne kosztem mniej ryzykownych

2. Pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji lub udziałów

3. Zwiększenie zaangażowania w operacje mniej ryzykowne kosztem bardziej ryzykownych

1. Pasywne ryzyko kredytowe może wynikać z:

1. Wzrostu kosztów refinansowania banku na skutek obniżania jego ratingu przez powszechnie uznawane agencje ratingowe

2. Pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy

3. Niemożności sprzedaży przez bank przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności po satysfakcjonującej cenie

1. Jeżeli zadany przedział czasowy…..

2. Jeśli w 4 i 5 okresie półrocznym stopy zero kuponowe rynku kapitałowego wynoszą odpowiednio 4,09% oraz 4,08%, wówczas stopa terminowa F4,5 jest równa:

1. 4,04%

2. 3,60%

3. 4,15%

1. Pozycja całkowita w walutach obcych to:

1. Suma długich i suma krótkich pozycji netto w instrumentach bazowych

2. suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obc., w zależności od tego, która z tych sum jest wyższa

3. Bezwzględna wartość różnicy między suma długich i sumą krótkich pozycji netto w instrumentach bazowych

1. Jeśli portfel inwestycyjny składa się z 3 rodzajów obligacji kuponowych o odsetkach wyplacanych co roku, wartościach PV odpowiednio 937; 99; i 132 i wskaźnikach duration odpowiednio 1,32; 3,43 i 4,12, wówczas duration takiego portfela wynosi:

1. Niecałe 2 lata

2. Niecałe 2miesiace

3. Ponad 2 lata

1. W wycenie kontraktów CIRS walutowa noga swapu porównywana jest ze złotową nogą swapu przy wykorzystaniu kursu

1. Terminowego obowiązującego w dniu wyceny

2. Spot obowiązującego w dniu rozliczenia

3. Spot obowiązującego w dniu dokonywania wyceny

1. Obecnie do przyczyn nadpłynności w sektorze bankowym w Polsce można zaliczyć:

1. Napływ funduszy unijnych na rachunki rządowych instytucji pośredniczących w rozdziale środków

2. Napływ funduszy unijnych na rachunki beneficjentów końcowych

3. Możliwość bezpośredniego finansowania deficytu budżetowego przez NBP

1. Stopa oprocentowania depozytów i pozyczek międzybankowych (BID i OFFER) jest zasadniczo stopą:

1. Roll- over

2. Stałą

3. Zmienną

1. Do instrumentów zarządzania płynnością banku komercyjnego zaliczamy:

1. Sekurytyzację tradycyjną i swapy kursowe

2. Sekurytyzację tradycyjną i FRA

3. Sekurytyzację syntetyczną i swapy walutowo- odestkowe

1. Jeśli kurs kasowy

Odp.:c

1. Duration instrumentu finansowego

1. W przypadku instrumentu zero kuponowego jest równe rzeczywistemu okresowi jego trwania

2. Zawsze skraca się o rzeczywisty upływ czasu

3. W przypadku instrumentu kuponowego rośnie wraz ze wzrostem wypłat odsetek

1. Wartość netto banku jest równa:

1. Różnicy pomiedzy ksiegową wartością aktywów i pasywów

2. Sumie zdyskontowanego dochodu netto oraz zdyskontowanej wartości rezydualnej

3. Zdyskontowanej wartości rezydualnej

1. Instrumentem bazowym w kontraktach FRA jest:

1. Stopa „spot” z dnia zawarcia transakcji

2. Stopa terminowa ustalona w dniu zawarcia kontraktu

3. Stopa spot z dnia rozliczenia

1. Współczynnik wypłacalności dla banku działającego w Polsce … być niższy niż

1. 8%

2. 12%

3. 15%

4. 14%

1. Zgodnie z NUK

2. Jeżeli w momencie t0 warunki rynkowe kształtują się, jak następuje:

Kurs spot EUR/PLN	4,0038	4,2791
3 mies. Oprocentowanie dla PLN (3M = 91 dni)	4,0200%	4,2200%
3 mies. Oprocentowanie dla EUR (3M = 91 dni)	0,5356%	0,6700%

1. 4,3185

2. 4,0370

3. 4,0200

4. 4,2200

1. Jeżeli bank A utrzymuje bilansową krótką pozycję w danej walucie, wówczas:

1. Jest zawsze narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego

2. Jest zawsze narażony na ryzyko spadku kursu walutowego

3. Jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej

4. Jest narażony na ryzyo wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotną pozycją na rynku terminowym

1. Jeżeli zadany przedział czasowy wynosi 10 dni, wartość obecna portfela to 10000 zł, poziom tolerancji wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że:

1. Może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1000 zł, a prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%

2. Może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponad 1000 zł, a prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%

3. Może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%

4. Może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi kilka dni, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1%

1. Pasywne ryzyko kredytowe, to ryzyko, które wynika:

1. Z Niemożności? Zaciągnięcia przez bank pożyczzki na rynku międyzbankowym w celu spłaty bieżących zobowiązań na skutek spadku ratingu banku

2. Z opóźnień w spłacie kredytów zaciągniętych przez klientów banku

3. Z braku synchronizacji terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywow na skutek złego zarządzania bankiem

4. Z braku synchronizacji terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywow ze względu na bardziej długoterminowy charakter należności i bardziej krótkoterminowy chrakter zobowiązań banku

1. Obowiązująca obecnie instytucje kredytowe działające na terytorium EU…. (trzeba sprawdzić bo może być nieaktualne)

1. Pojęcie wypłacalności oznacza sytuację, w której:

1. Wartość rynkowa

1.