Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Anna Cierniewska	I1B4S1	39

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

   1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	1,5014	2,8675	2,0860
a1	-0,3245	-1,4866
a2	0,2221	1,2712
a3	0,0112	0,0499
a4	0,0116	0,0696
a5	0,1510	0,9643
a6	0,3199	2,2415
a7	-0,0003	-0,0088
a8	0,0757	2,3672
a9	0,5287	8,5924

1. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności ^1	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
				AIC
Stała
X1
X2	5	1,4000	0,9995	67,0858
X3	2	-1,5410	0,9994	71,5332
X4	3	0,0609	0,9994	69,5377
X5	4	1,1020	0,9995	67,5428
X6
X7	1	-0,0087	0,9994	73,5331
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	1,6374	5,7310	2,060
a1	-0,3635	-2,5860
a2
a3
a4
a5
a6	0,4224	3,8700
a7
a8	0,0807	6,2690
a9	0,4885	10,3800

2. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt	Krytyczne liczby serii	Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
	n+	n-	S0,025

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu	Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
	dL	dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White’a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

---

1. Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu↩