4. Specjalne metody szacowania parametrów modelu ekonometrycznego.
Istota ważonej metody najmniejszych kwadratów ?
Kiedy stosuje się wmnk ?
Jak przebiega proces przekształcania zmiennych przy użyciu wmnk ?
Jak szacuje się parametry modelu wmnk ?
Kiedy stosuje się metodę różniczki ?
Jaka jest istota metody różniczki ?
W jaki sposób przekształca się zmienne przy użyciu metody różniczki ?
Jak szacuje się parametry modelu ekonometryczn metoda różniczki ?
1. Ważona metoda najmniejszych kwadratów jest metodą opartą o klasyczną metodę najmniejszych kwadratów i uwzględnienie niespełnionego jej założenia.
2. Ważoną metodę najmniejszych kwadratów stosować można zarówno w wypadku występowania zjawiska autokorelacji jak i zjawiska heteroscedastyczności.
3. Przekształcania kolejnych wartości poszczególnych zmiennych dokonuje się w oparciu o macierz wag. Jeżeli nie został spełniony postulat braku autokorelacji macierz wag buduje się w oparciu o odpowiednio przekształconą ocenę współczynnika autokorelacji odchyleń losowych. W wypadku występowania zjawiska heteroscedastyczności składników losowych macierz buduje się opierając o charakter tego zjawiska. W zależności od jego typu odpowiednio przekształca się wartości reszt uzyskane klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
4. Procedura szacowania parametrów strukturalnych ważoną metodą najmniejszych kwadratów jest dwuetapowa. Polega na odpowiednim przekształceniu kolejnych wartości poszczególnych zmiennych i otrzymaniu dzięki temu kolejnych wartości poszczególnych zmiennych, dla których zastosować można klasyczną metodę najmniejszych kwadratów.
5. Metoda różniczki zupełnej znajduje zastosowanie w wypadku występowania zjawiska autokorelacji.
6.
7.
8.
5. Miara elastyczności.
Jak się interpretuje elastyczność punktową ?
Jak się wyznacza elastyczność punktową ?
Różnica pomiędzy elastycznością punktową i różnicową ?
Jakie własności posiada elastyczność różnicowa ?
Jak się wyznacza elastyczność różnicową ?
1. Elastyczność punktowa jest miarą względną i niemianowaną, określającą jaki procentowy przyrost zmiennej objaśnianej wywoła jednoprocentowy przyrost danej zmiennej objaśniającej, przy założeniu, że pozostałe zmienne objaśniające pozostają niezmienione.
2. Elastyczność punktową wyznacza się w zależności od postaci analitycznej modelu. Dla modeli potęgowych elastyczności punktowe są wielkościami stałymi i określana jest przez ocenę danego parametru strukturalnego. Dla pozostałych modeli aby wyznaczyć te elastyczności należy wziąć pod uwagę wartości zmienych objaśniających i oceny parametrów strukturalnych.
3. W sytuacji gdy założenie elastyczności punktowej mówiące o minimalnym przyroście zmiennej objaśnianej jest nie do przyjęcia, zastosowanie znajduje elastyczność różnicowa.
4. Przy użyciu elastyczności różnicowej można dokładnie określić poziom względnych zmian zmiennej objaśnianej bez względu na to jak duże są względne zmiany zmiennej objaśniającej.
5. Sposób wyznaczania elastyczności różnicowej uzależniony jest od postaci analitycznej modelu ekonometrycznego. W celu jej wyznaczenia należy wziąć pod uwagę wartości oceny parametru strukturalnego i odpowiednie wartości zmiennej objaśnianej.
6. Prognozowanie ekonometryczne.
Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy planem a prognozą ?
Co to jest predykcja ekonometryczna ?
Co to jest predyktor ?
Jakie są podstawowe założenia teorii predykcji ?
Od czego zależy wariancja predykcji ?
Jakie są sposoby wyznaczania wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowania ?
Jakie własności powinien posiadać ekonometryczny model prognostyczny ?
1. Prognoza jest to wynik otrzymany jako rezultat procesu wnioskowania czyli wynik predykcji ekonometrycznej.
2. Predykcją ekonometryczna nazywamy proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego.
3. Predyktorem nazywamy model ekonometryczny użyty do celów predykcji.
4.
5. Wariancja predykcji zależy od wariancji i kowiariancji parametrów strukturalnych oraz od wariancji składnika losowego, przy ustalonych wartościach zmiennych objaśniających.
6. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowania można uzyskać w następujący sposób:
budując dla zmiennych objaśniających równania trendu,
budując dla nich równania opisowe,
od ekspertów i innych źródeł planistycznych.
7. Model ekonometryczny może być użyty w celu dokonania prognozy zmiennej objaśnianej gdy :
parametry strukturalne modelu są stabilne w czasie
rozkład składnika los jest stabilny w czasie
relacje opisywane przez model będą aktualne w okresie prognozowania,
- znane są wartości zm objaśniających w okresie prognozowania