INDYWIDUALNY WSKAŹNIK POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ H.

$$h_{\text{lj}} = \frac{r_{\text{oj}}}{1 + \Sigma\left| r_{\text{ij}} \right|}\ $$

SZACOWANIE PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU EKONOMETRYCZNEGO

Z JEDNĄ ZMIENNĄ OBJAŚNIAJĄCĄ

a  =  ( x^Tx)⁻¹x^Ty

MODEL Z DWIEMA ZMIENNYMI OBJAŚNIAJĄCYMI

a  = ( X^′X)⁻¹X^′Y

RESZTY MODELU

u_t = Y_t − Y_t^*

WARIANCJA RESZTOWA

$$\text{Su}^{2} = \frac{1}{n - k}\sum_{t = 1}^{m}\left( Y_{t} - {Y_{t}}^{*} \right)^{2}$$

$$\text{Su}^{2} = \frac{1}{n - k}\sum_{t = 1}^{m}{u_{t}}^{2}$$

MIARY SŁUŻĄCE BADANIU PRECYZJI MODELU

D²(a) = Su²(X^′X)⁻¹

WSPÓŁCZYNNIK ZBIEŻNOŚCI – BADANIE OBCIĄŻONOŚCI

$$\mathbf{\varphi}^{\mathbf{2}}\mathbf{=}\frac{\sum_{t = 1}^{m}\left( Y_{t} - {Y_{t}}^{*} \right)^{2}}{\sum_{t = 1}^{m}\left( Y_{t} - \overset{\overline{}}{Y} \right)^{2}}\mathbf{\times 100\%}$$

R² = 100%−φ²

WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI LOSOWEJ

$$Vs = \frac{\text{Su}}{\overset{\overline{}}{Y}} \times 100\%$$

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

{a_i − t_α × D( a_i) <  a_i ;  a_i + t_α × D( a_i)} = γ

BADANIE AUTOKORELACJI RZĘDU I - TEST DARWINA – WATSONA

H₀ : ρ₁= 0 H₁: ρ₁< 0

d = $\frac{\sum_{t = 2}^{n}{{(u}_{t}\ u_{t - 1})}}{\sum_{t = 1}^{n}u_{t}^{2}}$ lub d = 2(1-r₁)

TEST T - STUDENTA

H₀ : a₁= 0 H₀ : a₁≠ 0

$$t = \frac{a_{1}}{D(a_{1})\ }$$

ŚREDNIE BŁĘDY PREDYKCJI.

V = $\sqrt{x_{T}^{'}D(a)\ x_{T} + Su}$

WZGLĘDNY ŚREDNI BŁĄD PREDYKCJI

V^* = $\frac{V}{Y_{T}^{P}}$ • 100 %

BŁĘDY EXPOS ( ABSOLUTNE)

MAE = $\frac{1}{m}$ • $\sum_{t = 1}^{m}{{|Y}_{\text{t\ \ }} -}{Y\ \overline{}}_{t}^{*}|$

PROGNOZA PRZEDZIAŁOWA

Pr{Y_T^p−uV<Y_T^p<Y_T^p+uV} = γ