Podejmowanie decyzji w warunkach pewności

1. Heurystyki

• Etap 4 w modelu decyzji optymalnej

• Etap 3 w modelu decyzji zadowalającej

• Etap 2 w modelu decyzji „przyjętej z góry”

2. Heurystyki a pułapki decyzyjne

Heurystyki - skróty myślowe, których używamy nie mając żadnej pewności, że osiągniemy pożądany efekt założony z góry.

Każda heurystyka składa się z dwóch elementów:

1. pozwala nam określić pole poszukiwań informacji,

2. po znalezieniu obszaru interesujących zmiennych, informuje kiedy mamy zaprzestać poszukiwań.

Heurystyki - podstawowe rodzaje:

1. „Znalezienie tego co znam” - „Rozpoznanie” - tą heurystykę stosują nie tylko ludzie, ale i większość ssaków,

2. „Minimalna różnica”,

3. „Weź to co najlepsze”.

Jak podejmować decyzje w przypadku braku pewności?

• konsekwencje wyboru pewne = podejmowanie decyzji w warunkach pewności

• konsekwencje wyboru niepewne ale przewidywalne (można określić stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia) = podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

• konsekwencje wyboru niepewne i nieprzewidywalne (nie można określić stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia) = podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

J a k p o s t ę p o w a ć ?

1. określ strukturę problemu - czyli odrzuć fabułę i

skup się na tym, co najistotniejsze czyli na:

• alternatywach

• konsekwencjach (jeśli są mierzalne, przedstaw je jako wypłaty)

2. przedstaw strukturę problemu:

• w formie macierzy decyzji

albo

• drzewa decyzji

3. dokonaj wyboru

Jak dojść do ustalenia wartości 0,4914 która, charakteryzuje prawdopodobieństwo uzyskania sonnez czyli podwójnej 6 szóstki w serii 24 rzutów dwoma kostkami ?

Wartość tę - podaną przez kawalera de Mere - przyjął Blaise Pascal do określenia wartości oczekiwanej gry polegającej na obstawianiu 100 talarów na wystąpienie właśnie podwójnej szóstki w serii 24 rzutów parą kości.

Blaise Pascal do kawalera de la Mere:

"W swych działaniach (łącznie z grą w kości) obieraj takie postępowanie, które gwarantowałoby - Ci - przy danych szansach - możliwie największy zysk..."

Zasada „nadziei matematycznej” inaczej „wartości oczekiwanej” (WO)

czyli

wielkości uwzględniającej:

wielkość szansy

oraz

wielkość wypłaty

od strony formalnej:

WO = sumie wartości oczekiwanych przy każdej z rozpatrywanych alternatyw

Przykład 1.

Wartość oczekiwana zakładu zawartego z ubezpieczycielem

• Suma ubezpieczenia 100 000 zł

• Polisa 500 zł

• Prawdopodobieństwo włamania 0,001

Wartość oczekiwana zakładu

0,001x( 100 000 - 500) + 0,999x(-500) = - 400

ale

ewidentna strata finansowa równoważona jest zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa ...

Wnioski:

zasada

„nadziei matematycznej”

zastąpiona

zasadą

„subiektywnie oczekiwanej użyteczności” (SOU)

Przykład 2

„...Firma X produkująca podzespoły elektroniczne, na skutek niekorzystnej sytuacji rynkowej, zamknęła poprzedni rok dość znaczną stratą finansową.

Kierownictwo banku, z którym firma współpracowała do tej pory, byłoby jednak skłonne udzielić firmie nowego kredytu, aby rozwinąć produkcję i zrekompensować poniesione straty. Menedżerowie firmy X zastanawiają się, czy wziąć nowy kredyt.

Jeżeli firma X nie weźmie nowego kredytu, to przy korzystnej koniunkturze zamknie następny rok niewielkim zyskiem, który pozwoli z ledwością pokryć poprzednie straty, natomiast przy powtórzeniu się niekorzystnej sytuacji rynkowej, firma zwiększy straty.

Jeżeli firma X weźmie nowy kredyt, to przy dobrej koniunkturze zamknie następny rok znacznym zyskiem, który nie tylko pozwoli pokryć poprzednie straty, ale doprowadzi firmę do dobrej kondycji finansowej; w przypadku jednak złej sytuacji rynkowej dodanie nowego kredytu do wcześniejszego może doprowadzić firmę do upadku.

Wziąć kredyt czy nie brać kredytu ?

Przykład 3

„...Firma Y zajmuje się uprawą owoców, które sprzedawane są kontrahentowi, wytwarzającemu przetwory. Współpraca trwa od dwóch lat i jest jedynym źródłem dochodów firmy Y.

W tym roku okazało się, że na skutek błędów popełnionych w uprawie, zebrane owoce nie spełniają tak wysokich wymagań jakości, jakie zapewnione były w kontrakcie. Jednakże kontrahent nie dokonuje już u siebie kontroli jakości, gdyż w umowie określono, że należy to do zadań Y, które znane jest z solidnego dotrzymywania zobowiązań. Jeżeli kierownictwo Y zdecyduje się nie dostarczać owoców swemu kontrahentowi, poniesie ogromne straty, które mogą postawić pod znakiem zapytania dalsze istnienie firmy. Menedżerowie Y zastanawiają się zatem, czy, mimo wszystko, nie spróbować sprzedaży nieco “wybrakowanej” partii owoców, gdyż jest pewna szansa nie wykrycia przez kontrahenta niższej jakości. Jeżeli jednak partia owoców rozpoznana zostanie przez kontrahenta jako wybrakowana, Y straci całkowicie dobrą opinię nie tylko u obecnego odbiorcy, ale także na rynku, na którym działa.

Sprzedać wybrakowaną partię czy, nie sprzedawać wybrakowanej partii?...”

Komentarz:

„...Opis w przykładzie 2 to opis sytuacji podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Konsekwencje działań, przed którymi staje osoba podejmująca decyzję są niepewne. Mają przy tym charakter finansowy: można osiągnąć większy lub mniejszy zysk i można ponieść większą lub mniejszą stratę.

Nie zawsze jednak sytuacje zawierające ryzyko związane są z konsekwencjami finansowymi albo wyłącznie finansowymi.

Inny opis sytuacji zawierającej menedżerskie ryzyko zawarty jest w przykładzie (3). Mamy tu do czynienia z ryzykiem, którego konsekwencje dotyczą m.in. takich rzeczy jak naruszenie zasad uczciwości. Mogą też być sytuacje gdy ryzyko dotyczy utraty reputacji - a zatem trudno wymiernych - ale całkiem poważnych wartości.

Wybór w warunkach ryzyka charakteryzuje się tym, że działania, między którymi trzeba dokonać wyboru, mogą prowadzić do różnych konsekwencji, a przy tym osoba dokonująca wyboru nie wie na pewno (choć potrafi ocenić prawdopodobieństwa), jakie konsekwencje się zrealizują...”

Jak podejmować decyzje w sytuacji ryzyka?

1. określ strukturę problemu

2. przedstaw strukturę problemu

3. dokonaj wyboru stosując zasadę maksymalizacji wartości oczekiwanej bądź subiektywnie oczekiwanej użyteczności

Trudności wyceny:

• skutków otrzymania kredytu

• prawdopodobieństwa otrzymania kredytu

• prawdopodobieństwa sprzyjającej koniunktury, prawdopodobieństwa inspekcji

• cenności reputacji

Zastosowania zasady maksymalizacji wartości oczekiwanej:

Fabuła problemu: producent mrożonek musi podjąć decyzję, co bardziej mu się opłaca: uprawiać groszek czy szparagi na mrożonki... ?

sprowadzona do

STRUKTURY PROBLEMU

przedstawionej jako

1. MACIERZ DECYZJI

Stan natury	Pogoda dobra	Pogoda zmienna	Pogoda zła
Prawdopodobieństwo	0,25	0,50	0,25
A 1 - uprawa groszku	40 000	30 000	20 000
A 2 - uprawa szparagów	70 000	20 000	0

Rozwiązanie problemu

WO (A1) = 40 000x0,25 + 30 000x0,50 + 20 000x0,25 = 30 000

WO (A2) = 70 000x0,25 + 20 000x0,50 + 0x0,25 = 27 500

Stan natury	Pogoda dobra	Pogoda zmienna	Pogoda zła
Prawdopodobieństwo	4/8	3/8	1/8
A 1 - uprawa groszku	40 000	30 000	20 000
A 2 - uprawa szparagów	70 000	20 000	0

WO (A1) = 40 000x4/8 + 30 000x3/8 + 20 000x1/8 = 33 750

WO (A2) = 70 000x4/8 + 20 000x3/8 + 0x1/8 = 42 500

Uwaga:

Każdy argument przeciw kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej dowodzi, iż faktycznym motywem decydenta nie jest kwota przychodów wyrażona w jednostkach pieniężnych

lecz

zapewnienie sobie minimalnej kontroli nad oczekiwanym przychodem

2. DRZEWO DECYZJI.

alternatywy¹: ryzyko²: konsekwencje³:

0,25 pogoda dobra 40 000

uprawiać groszek 0,50 pogoda zmienna 30 000

0,25 pogoda zła 20 000

0,25 pogoda dobra 70 000

uprawiać szparagi 0,50 pogoda zmienna 20 000

0,25 pogoda zła 0

1 - dwie alternatywy : uprawa groszku i uprawa szparagów

2 - ryzyko dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z wyróżnionych stanów natury (ogólniej - okoliczności pozostających poza kontrolą decydenta)

3 - konsekwencje każdej z wyróżnionych alternatyw decyzyjnych zależą od wystąpienia każdego ze stanów natury

TEORIE PODEJMOWANIA DECYZJI - WYKŁAD V z dnia 06.04.2002

1

1

Nadzieja matematyczna

Miara atrakcyjności decyzji

0,491 - prawdopodobieństwo wylosowania 2 szóstek w 24 rzutach

0,509 - prawdopodobieństwo wylosowania innej kombinacji

0,491 x (100)

+

0,509 x (-100)

= -1,8

---