03 (148)

> PrMltkr|* n> k ■ kiiiMUtiKiiinh

> PrMltkr|* n> k ■ kiiiMUtiKiiinh

5.13	Odp
a
b
e
5.14	Odp
a
b
c
5.15	Odp
a
b
c
5.16	Odp
a
h
c

-I 2 -2 0 3

■ X'y.

Na podstawie Jiinych / ostatnich 9 kwartałów w pc mic owocowano model średnich miakc/aych /.maików nym kwartale, V, (w tys. /J). i średniej /hunowej wydąjr cy w tym kwartale. X, (w tyj. zł na jednego zatr Model ten jest postaci: Iny,«-0,316+0.479 lnx,. przy

⁽*'*> ’ " [-Ó.66I 03is]' ⁿ " ^{0002 Wyntt}* '    *

a)    model można zapisać w postaci $, - 0.729 z? *’\

b)    model można zapisać w postaci f, - t

c)    na poziomie tslotno&i a = 005 paramcay lego modelu nie M f

Jeśli wykorzystamy informacje z poprzedniego sprawdzianu) oraz wiemy, ze średnia wydajność pracy w badanych 9 kwr opisano modelem trendu postaci: i, = 1.833+ U /, to średnich miesięcznych zarobków na następny kwartał wynosi zaokntglcmu do 3 miejsc po przecinku):

a)    2.196 zł.

b)    2.819 zJ.

c)    16JJ33 zł.

Dla prognozy wyznaczonej w poprzednim sprawdzianie (5, oszacowania ex antę odpowiednich blydów predykcji wyr zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku):

a)    0.051.

b)    V_{0 i} - 0.051.

C) z_ft#-0.142.

W celu oszacowania modelu y, »£,+/?,:«:„+/?,*,,+£,, zr informacje dotyczące występujących w nim zmiennych z 6 k

2

Na ich podstawie obliczono: (X'X) ¹

Wiadomo, ze V, - 209Ś. Wynika xt*l, te.

a)    model ten ma postać: y, = 13 - 5.e,, — I2jr,j,

b)    błędy ocen parametrów wynoszą ZXb.,j - 0,707, Dih,) = 0,7ti7, DibJ = 0.866.

c)    błędów ocen parametrów nic można obliczyć, gdyż nie zn wariancji składnika reszłowego potrzebnej do wyznacz macierzy varlb).

<h»p

ix Odp.

•

h

i'

l'»

»

h

C

1.20

(Mp.

CXIp

.21

Odp

Jcdi wykorzystamy mlmnucjc / poprzedniego sprawdzianu (5.16) i przyjmiemy. że «<nlnto obu zmiennych objaśniających w okresie T ■ 7 *i| równe (l.l. lo otrzymamy:

*) y? = 11.3.

b) y? = - u*.

C) yf- U.

Dla prognozy wyznaczonej w poprzednim sprawdzianie (5.17) oszacowania «'» antt odpowiednich błędów predykcji wynoszą (po zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku):

a)    3_d, = 0.783.

b)    V - 6.92W.

c)    = 10324.

Aby oszacować parametry modelu przyc/ynowo-opisowcgo postaci y, =    nalepy przeprowadzić transformację:

a)    y,- lny, oraz x, - z,.

b)    y, = e^y' oraz 5j = Ina,.

C) modelu tego nie da się sprowadzić do postaci liniowej.

Kryterium podziału modeli wśclorównaniowych nu modele proste, rekurencyjne i o równaniach współzależnych jest:

a)    macierz. I’ parametrów stmkturalnych danego modelu stojących przy zmiennych z góry' ustakmych.

b)    macierz B parametrów strukturalnych danego modelu stojących przy zmiennych k»eznie współzależnych.

c)    obie wymienione wyżej macierze.

Jeżeli macierz B parametrów strukturalnych danego modelu wielarównaniowcgo stojących przy zmiennych łącznie współzależnych jest trójkątną, to mamy do czynienia z modelem:

a)    preiyym.

b)    rckurencyjnym.

c)    o równanim li wtpół/ulc/nych