631

System oparty na formacji dnia o szerokim zakresie cenowym 633

Tabela 18.1

Lista zestawów parametrów.

	k	NI	N2
1.	1,6	0	0
2.	1,6	3	0
3.	1,6	6	0
4.	1,6	0	3
5.	1,6	3	3
6.	1,6	6	3
7.	1,6	0	6
8.	1,6	3	6
9.	1,6 *	6	6
10.	2,0	0	0
11.	2,0	3	0
12.	2,0	6	0
13.	2,0	0	3
14.	2,0	3	3
15.	2,0	6	3
16.	2,0	0	6
17.	2,0	3	6
18.	2,0	6	6
19.	2,4	0	0
20.	2,4	3	0
21.	2,4	6	0
22.	2,4	0	3
23.	2,4	3	3
24.	2,4	6	3
25.	2,4	0	6
26.	2,4	3	6
27	2,4	6	6

wrotnie nie może się zdarzyć, ponieważ PTR z NI = 4 i N2 = 2 musi być przynajmniej tak szeroki jak PTR z NI = 0 i N2 = 0. A zatem każde przebicie pierwszego PTR musi być też przebiciem drugiego, ale nie na odwrót).

Najpierw przyjrzymy się sygnałom generowanym przez system, kiedy NI i N2 równe są zeru (sygnały nieobwiedzione). Na chwilę ignorujemy zatem sygnały obwiedzione. Następnie zbadamy sytuacje, w których dwa zestawy parametrów dają różne sygnały.

Sygnał kupna ze stycznia 1993 pojawia się, gdy rynek zamyka się powyżej maksimum z szerokiego dnia, czyli z 8 stycznia (diagram 18.1). Żaden z PTR-ów wyznaczonych przez kolejne cztery szerokie dni nie został