629

System oparty na formacji dnia o szerokim zakresie cenowym 631

Definicje

Dzień o szerokim zakresie cenowym. Dzień, w którym wskaźnik zmienności (VR) jest większy niż k (np. k = 2,0). VR jest równy bieżącemu prawdziwemu zakresowi podzielonemu przez prawdziwy zakres z minionego okresu N dni (np. N - 10).

PTR (Price True Rangę). Zakres wyznaczony przez najwyższe prawdziwe maksimum i najniższe prawdziwe minimum w interwale pomiędzy NI dni przed ostatnim szerokim dniem do N2 dni po nim. Zauważmy, że PTR nie może być zdefiniowany do upływu N2 dni po szerokim dniu. (Jeśli N2 = 0, PTR będzie zdefiniowany na bazie ceny zamknięcia szerokiego dnia). PTR będzie na nowo określany wraz z każdym nowym szerokim dniem (to znaczy N2 dni po nim).

Sygnały transakcyjne

Kupno. Przy cenie zamknięcia powyżej maksimum PTR odwracaj krótką pozycję.

Krótka sprzedaż. Przy cenie zamknięcia poniżej minimum PTR odwracaj długą pozycję.

Codzienna procedura

Aby wygenerować sygnały transakcyjne, należy codziennie:

1.    Jeśli zajmujesz krótką pozycję, sprawdź, czy dzisiejsza cena zamknięcia jest wyższa od maksimum PTR. Jeśli tak, odwróć pozycję.

2.    Jeśli zajmujesz długą pozycję, sprawdź, czy dzisiejsza cena zamknięcia jest niższa od minimum PTR. Jeśli tak, odwróć pozycję.

3.    Sprawdź, czy od ostatniego szerokiego dnia upłynęło N2 dni. Jeśli tak, zdefiniuj na nowo PTR.

Kolejność tych kroków jest bardzo ważna. Zauważmy, że sprawdzanie PTR jest poprzedzone przez szukanie nowych sygnałów. Jeśli zatem dzień, w którym wyznaczony jest nowy PTR, sygnalizuje też transakcję na podstawie dotychczasowego PTR, sygnał zostanie wygenerowany. Gdyby krok 3. poprzedzał kroki 1. i 2., sygnały transakcyjne mogłyby się opóźniać za każdym razem, gdy sygnał pojawi się w dniu definiowania nowego PTR (N2 dni po ostatnim szerokim dniu, co oznaczałoby szeroki dzień, jeśli N2 = 0). Załóżmy na przykład, że system zajmuje długą pozycję, N2 = 0, a cena zamknięcia nowego szerokiego dnia jest niższa od minimum poprzedniego szerokiego dnia. Zgodnie z przyjętym programem