Scan10010

Imię i nazwisko.....

. nr grupy.*;.____C

TEST Z EKONOMETRII

I. Zależność korela-.)/na to:

-/ (a^ zależność jedno - n doznaczna,

b)    wielo - jednoznacz-o,

c)    jedno - jednoznaczna,

d)    wielo - wieloznaczna.

2.    Współczynnik korelacji liniowej Pearsona zawiera sit w przedziale:

a)    <0,1 >

b)    (- =0, co)

y©<-1, i>

d) (0, co)

3.    Wyraz wolny w równaniu regresji to:

a)    tangens kąta nachylenia linii regresji do osi odciętych,

V

b)    kąt przecięcia z osią rzędnych,

\/

c)    punkt przecięcia z osią odciętych^ o])punkt przecięcia z osią rzędnych.^

4.    Kowariancja:

Vy

a)    jest liczbą niemianowaną,

b)    ma miano podniesione do potęgi drugiej,

V    miano będące iloczynem mian zmiennej zależnej i zmiennej niezależnej,

... d) ma miano, takie jąk^jenna. zależną..,,    _;    „_____;    „_____.

5.    Współczynnik determinacji:

\ . ai jest pierwiastkiem kwadratowym ze y^spółczynnika korelacji liniowej Pearsona,

V    (t£)jest kwadratem współczynnika kprelacji liniowej Pearsona.

c)    jest przeciwnego znaku jak współczynnik indeterminacji liniowej,

d)    odpowiedzi b i c są poprawne.

6.    Estymacorem współczynnika p w równaniu regresji jest:

\ . ' a) współczynnik korelacji.

b) współczynnik determinacji liniowej,

, ci kowariancja,

\j ($) współczynnik regresji.

---------7. Klasyczna metoda, najmniejszych kwadratów zakłada, że: ............... — ....... .

a)    wartość oczekiwana składnika losowego jest równa jeden,

\y b) reszty mają rozkład t-Studenta,

. c) wariancja składnika losowego jesr równa zero, ^v@źadna odpowiedz nie jest poprawna.. .—,

8.    Do badania istotności współczynnika pis tuzy:    _

-• a) test.JBT,"-w. /% **>• ' ..    ..*•    " -•

-’i.b) testSnedrora-Fiśhera.y-^^.^yę.y'    b*-'-- ’ '    ¹    -

(^ptest t-Studenca, »    -*'• -

d) test Durbina-Warsona.

9.    Do badania autokorelacji składnika losowego służy:

\ a) test JBT,    _

b)    test Snedecora-Ftshera;

c)    test t-Studenta,

test Durbina-Watsona.

-L- 10. Trend to:

VJ (^^powolne i systematyczne zmiany zjawiska w czasie będące efektem oddziaływania przyczyn głównych..-

b) powolne i nicsvstdmatvczne zmiany zjawiska w czasie będące efektem oddziaływania przyczyn giównych. c) szybkie zmiany Zjawiska w czasie będące efektem oddziaływania przyczyn głównych,

: I

-'"d) powolne i systematyczne zmiany zjawiska będące efektem oddziaływania czynnika sezonowego 'V 11. Oczyszczone (skorygowane) wskaźniki okresowości dla kolejnych kwartałów wyniosły odpowiednio: \ r - 1,2, II - 0,8,iii - 0,9. Wskaźnik sezonowości dia tv kwartału wynosi:

a)    - 0,9.

b)    1.2. 4.0.

^    ^a'*⁰⁹ i    * v. 1 ■ O⁹.    ^£'    .!.j — } i" 'ij f

1,1.

12. Który Z poniższych wyników di_a zależności mig*dzy zmienną.objaśniającą .s.Lzmienną objaśnianą j_ęst_njemotllwy:    y — ^7 ~$Jf

©f,,_y« 0,6, R^s ■ 0.36, b ■ - 0.2    (r'■ ui'■    ,

gr„-4),6.r-OJ6-b-02    / •

t ,

s

($0. 'ih

V- -