Scan10003

unię : nazwisKO..

___nr grupy...........B

TEST Z EKONOMETRII

1.    Współczynnik determinac liliowej ma rozkład:

a) t-Studenta,    ,

j^£Snedecora-Fishera.^s'

c) normalny,    /

/tTjjntc znany jest jego rozkład.

2.    Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów zakłada, te:

a)    wartość oczekiwana składnika losowego jest równa jeden,

b)    reszty mają rozkład t-Studenta,

c)    wariancja składnika losowego jest równa zero,

^)liczba zmiennych-je$t mniejsza niz liczba obserwacji. V

j. Do badania istotności modelu ekonometryczncgo służy:

a) test JBT, __~    .

jybtest Snedccora-Fishera, cjltesr t-Studenta,

d)    test Durbina-Watsona.

4. W równaniu postaci y= 3x, -2i; t-z współczynnik stojący przy x, oznacza:

spadek poziomu zmiennej x, o dwie jednostki spowoduje wzrost zmiennej y o jednostkę,

) wzrost zmiennej x. o dwie jednostki spowoduje spadek zmiennej y o jednostkę przy założeniu stałości oddziaływania x₍₁_    ......    . .... ,

wzrost Eniennej x, o jednostkę spowoduje spadek zmiennej y o dwie jednostki przy stałości oddziaływania

— /

<0

X„

d) wzrost zmiennej x. o jednostkę spowoduje dwukromy spadek zmiennej y przy staiości oddziaływania x„

5.    Kryterium Akaike służy do:    /

wyboru postaci Funkcyjnej modelu, V oceny istomości współczynnika regresji,

oceny dobroci dopasowania danych teoretycznych do danych empirycznych.

3) sprawdzenia modelu z założeniami MNK.

6.    W równaniu o postaci y=3x, -2x, +z obliczona przez Eviews wartość /'roP.=ó,Jj. Wynik ten uznacza, ii: @ myląc się w 77 przypadkach na 100 odrzucamy hipotezę zerową o istotności współczynnika P-.

b)    ha poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o istomości współczynnika (3-, ^na poziomie istotności 0,25 odrzucamy hipotezę zerowa, o nieistomości współczynnika (3_:,

a) na poziomie istotności 0,25 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezę zerowej o istomości współczynnika B-.

7.    Absolutna wielkość wahań sezonowych dla trzech kolejnych kwartałów wyniosła: I: (t-) 2.3, II:_(-)1,7. III: (+)0,5. Współczynnik dla IV kwartału jest równy:

“ -U.-

o) 1,1,    -    _

c) *2,5,

d)    4,0.

8.    Który z poniższych wyników d|_a zależności między zmienną objaśniająca x i zmienną objaśnianą y jest niemożliwy:

3)^= 0,6, R^: = 0,56, b * 0,2 = 0,6, R^: = 0,36, b-=-0,2

c)    r,„ = -0.6. qr = 0,64, b = - 0,2

d)    wszystkie wyniki są możliwe.

9.    Dana jest poniższa macierz korelacji:

O

f:

7

V

-U-

y	y j___	^x' . -0,27 )	JisL.	^XJ J).42
X.	027	Y-'	! 0.22 1	-0,69
x:	-0.65	0,22	1 I	0,53
X)	0,42	-0,69	j 0.53 1	i

Wiedząc, że wartość krytyczna (progowa) współczynnika korelacji wynosi 0—4 ^ modelu jako zmienne «. objaśniające wejdą:

-tÓ '^x,<

.T.r v;—    -------

10. Zależność stochastyczna co:

(SjKalezność jedno- wieloznaczna.

~TT

O l/\Xf < -