Zdjecie0114

I3pj prtnl| brakujące poi, «    -»,n»c, p,,pr»«„c oapuwtd*.

f    —-*------ 1 Błąd

standardowy ^f Stat

Współczynniki

Przecięcie Zmienna X 1

icrs^Ij wartość

J5.L

----- —-_--ŚU_1

r> tyczna siuis styki i jest równa 3.2 należy w mode\u pominąć wyraz wolny

jeśli wartość kr> tyczna statystyki i jest równa 3.2 współczy nnik przy zmiennej x I nieistotnie różni się od O

Napisz formułę stanowiącą model podany w tabelce:

(Ip) Proces stochastyczny określony formułą:

-Vr = 4 + G, + 0,4•£»., -0,3-e,.2 gdzie c, jest białym szumem:

H jest procesem średniej ruchomej rzędu 2 jest procesem autoregresyjnym rzędu 2 ^Xjcst procesem autoregresyjnym średniej ruchomej rzędu 2

(2p) Na podstawie zaobserwowanych wartości pewnej zmiennej

1t	^1 l 1 2	3	4	5	6	7	8
Lkd	1 1 3		5	4	7	8	10

oszacowano następujący model szeregu czasowego:

X, - 3 + 2-Xi_i - 2-X,.2+£'r^t“3•£■,./. gdzie e_t jest białym szumem. Najbardziej prawdopodobną wartością zmiennej jest: Przedstaw obliczenia!

□ 7    □ 10

no    0 5

żadna z tych wartości