20100120431

^w***'$&)/‘W***4*41 0 1

*** 44 W*u+, fy*** *?*?/' | *+ 4m_m/ 4 $ » ł**, / bf J

” liczbę zmian sekwencji w i«ew tek

Jeili prawdziwa jest hipoteza » słabej <*»#»*««£** ****

powinien mieć wartołć:    ‘ '/w

Q bliską 1

B.    zawsze pomiędzy - iii

C.    bliską 0

10. Wybierz przykłady testów słabej formy

Wify0 7/h**M* '71

A. Sprawdzenie czy rynkowa stopa 7,*xrff*n pM wybranego portfela

jBJTest efektu stycznia

(Cj Sprawdzenie czy stopy zwrotu cechuje dodafma

11. Fama i McBeth (1973j zaproponował, KM***,    Mnnmii, f|

modelu CAPM, w której wjkorzjttojai    I

|| 1H + Tu Pi + r₂,A,² +    + % •^Aotw^    > @ f; > mj r I >ł> p«J j 4<

hipotezy:

A. czy E(f₃,) = 0, czyli czy ryzyko niesystematyczne wpływa wtop* zmotu /, portfela

© czy £’(?^>2,) = 0,£'(r„)^>0- ^czy^{|j cz}y    fc*ki>w* 'ziMżmtM miedzy

o»>arą ryzyka systematycznego i stopą zwrotu | pcetfsfe.

^)cLy £^,(^>_0r) równe stopie wolnej od ryzyka, czyli czy ryzyro metyacmatyczne mc wpływa na stopę zwrotu z portfela

12. Metoda analizy zdarzeń może być stosowana do:

fAJ sprawdzania czy zmiany regulacji funkcjonowania j^śełdy wpływają nu aktualne Stopy zwrotu z wybranych akcji

B.    sprawdzenia czy stopy zwrotu z wybranych akcji nic wykazu ja autokorelacji

uwa

C,    sprawdzania czy stopy zwrotu z wybranych akcji efearafctetyzuje warunk autoregresyjna heteroskedastyczność (efekt ARf ,'Hji

13. Które z wymienionych rozkładów składnika lostrwcjta można wykiir/ysi; w specyfikacji modeli klasy GARCH:

A. Rozkład wykładniczy.

IpL Jtandardowy skośny rozkład t-studenta.

C. Uogólniony rozkład błędu