20100120431

|    •— •nrMf Wkwrnrp    _/AJL.

i^r liczbę zmian sekwencji w feiefe y.* „***    ^    ^ ZmłZ&Ąfjl » |

Jcili prawdziwa jest hipoteza o +*m,    " £*** ffT

powinien mieć wartość:    "•*.' M» ***** • $ ~ «* / *W |

A.    bliską I

B.    zawsze pomiędzy - Iii

C.    bliską 0

10. Wybierz przykłady testów słabej tfrrmj *st+V* _f wm&fafe

A.    Sprawdzenie czy rynkowa stopa zmu*m j$m    m W*y*    z.

wybranego portfela

B.    Test efektu stycznia

C. Sprawdzenie czy stopy zwrotu cecłipje    ga azAtt#*

11. Fama i McBeth (1973j zaproponowali    ^ ^•tś.y'4    I

modelu CAPM, w której wykorzy.stwjfcaj    ^    f&gfi&jh 1

P| = y₀, + YuPi p Yufti ⁺    + % • Autorzy    ow^d-sy 'ntw/ttu ng&ępŃjĄjSe |

hipotezy:

A.    czy E(y₃,) = 0, czyli czy ryzyko nie*y«e»fcwyczrte r^s wpływa _m m>pą Zwrotu z, portfela

B. czy £’(?^:'₂,) = 0,£'(7^>i,)>⁰. ^czy'« ^czy <«rw«je <fcdaofe    7^/^M mią&zjj/ miarą ryzyka systematycznego i stopą zwrotu z jx*tfeia

C. czy |||||| równe stopie wolnej od ryzyka, czyj, czy ryzyfc,, meaynUtmatlycZM nic wpływa na stopę zwrotu z portfela

12. Metoda analizy zdarzeń może być stosowana do:    «

A.    sprawdzania czy zmiany regulacji funkjgonowama giełdy wpływają na aktualne stopy zwrotu i wybranych akcji

B.    sprawdzenia czy stopy zwrotu z wybranych akcji me wyfe*^ autokorelacji

C.    sprawdzania czy stopy zwrotu z wybranych akcji me charaku,r_IMy warunkowa autoregresyjna heteroskedastyczność (efekt ARCHj

wykorzystać

13. Które z wymienionych rozkładów składnika losrrwcoo _tIUłłjM1 w specyfikacji modeli klasy GARCH:

A. Rozkład wykładniczy.

B.    Standardowy skośny rozkład t-studenta.

C,    Uogólniony rozkład błędu.