20100315244

Zadani* t (lO pkt)

Okrasi klasnę modełu'

Y« » Yjt + |J\3 Y* * Yu Yu-\ * Yw Xu * Yw *

,Y» * PsiY« + Ya\ X«t ⁺Tfw X» ^

•* Y*~(3» Y» *YmX*t + Yw*<U

Zadani* 2: (2*0 pkt)

Dema jest macierz R - współczynników korelacji fH>międi\ poławiał mmi zmiennymi objaśniającymi (Zj. 2% Zł Zj) • oraz wektor współczynników koralami ce zmienną •tndogeniczną Rq?

1	0.6'	•0.2	0.3		0.7
0.8	i	0.4	-0*6		0*6
-0.2	0*4	l	0*1	*o-	-0.6
OJ	•0.6	0*1	I		•0*7
*■*			-		m

Korzystając s metody Hełłwiga zaproponuj 3 zmienne objmniąjące tło modelu ekonometrycznego Zad. 3 . (4*0 pkt)

Zebrano informacje o poziomie kosztów całkowitych Y( oraz o rozmiarach produkcji X|,

Na podstawie zebranych danych oszacuj parametry strukturalne modelu ekonometrycznego:

Zad. 4. (2,5 pkt)

Na podstawie informacji o przewozach towarowych w kolejnych miesiącach:

Miesiące	n	in	rv	V	VI	VII	' vin	IX
Przewozy w min.t/km	20	40 .	30	60	50	80	60	100

1.    Oszacuj parametry właściwego modelu tendencji rozwojowej, wyodrąbnłąjąc wszystkie Jego składowe.

2.    Postaw prognozą na miesiąc listopad, i grudzień.

Y^*® ajX_t + a2+ 4t

Kosziy całkowite w min. zł.	10	13	15	17	12	rnn	□El	8 1 6	_L1_
Rozmiary produkcji wt.	<5	3	4	4	3	2 .	_L_	l li

Oblicz i zioterpretiy parametry strukturalne i parametry struktury stochastycznej modelu. Czy rozmiary produkcji wywierają istotny wpływ na poziom kosztów całkowitych. Zbadaj czy reszty są zautokorelowane? Jeżeli autokorelacja jest istotna to oblicz jej siłę.

Zad. 5. ( 1,0 pkt)

Założeni* klasyczne metody najmniejszych kwadratów. Istota i przyczyny autokorelacji.

Ocena dostateczna - 6,0 pkt