Photo033

Po instalacji dodatku ,Analysis ToolPcik" w narzędziach powinna pojawić opcja [Analiza danych], aby oszacować model należy wybrać [Regresją] ('^Mę tablica 5.2).

Tablica 5.1

C0Al»		tor rut j
iili
	F2	A
	A	B
11		wyngrodzenle f1'
•2 |	rok	Y
3 I	1974	6.62
^4 !	1975	6.85
5 1	1976	7.17
6	1977	8.42
7	1978	8.43
8 1	1979	8.55
9 1	1980	8.91
10 |	1981	9.85
u i	1982	10.08
12	1983	10.43
13	1984	10.79

Dc<łJfri.

1985

1986

11.83

12.06

{jwm.    fl

CJdłJ.

<jQ-xl&CKCy ct^ur rct>xiy. yaMttrojikorotryt.

Ocalmy    »

r    j t rj '."łosyty

O^rcftt    >

k* c* •+.    ►

SaAajwyrfeu

Ktl*¹ '■ V» *****    *

Sc*e-

Hjk/O    ►

1 -
D > E		F
rydajność pracy (*100zl)	stopa bezrobocia w %
X2	X3
15.5	11.2
15.2	11.5
15	11.4
149	11.6
15.4	_12_

14.3

13.5

13.2

12.6

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M «

1987

1988

1989

1990

1991

1992

_1993_

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

12.21

12.49

13.45

12.99

13.49

1 -. 9 3

15.09

16.19

15.2

15.49

16,68

16.61

_16.31_ 16.64

17.5

OoMCWjrj..

fipe*.

1.69

1.75

1.74

1.76

1.78

1.91

1,98

1.96

1.9

1.93

1.96

1.91

1.92

► ► \Arłujw 11 ArticrZ /    / Mutr, / Ar*uc5 ,

11.6

10,6

10.3

10.4

9.6

9.6

10.4

12

11.6

121

13

J.7

16.3

15.4

16

18.2

18.4

17.9

18.5

l‘l

0oi(Qgr« dodałi:

^1

TocPjfc • VBA Myt ter* r*tmottxry '-SA CoiJt* So^or »wtr ocłxiinłrSy

•<

KrMtar tum wjnstowjch JfUr.*ęt3jLł do wil.fy mro

CK

ąw«>rrutyue>>.,. |

TcoFj*

Zap*«ni» tr*x)» i n»rt»)ty anafcry (łaoyth fyunwwrych ł nilowych

15.4

12

11.3

Źródło: Opracowanie własne.

Następnym krokiem szacowania modelu jest wybór zakresu danych zmienn objaśnianej Y (zakres wejściowy 10 oraz zmiennych objaśniających X_k (zakres

wejściowy X). W tablicy 5.2 przedstawiono sposób wyboru zakresów danych poszczególnych zmiennych wraz z tytułami, dlatego też zaznaczone zostało okienko „Tytuły".

Poziom ufności (P) oznacza stopień dokładności przeprowadzanego badania, poziom ufności rzędu P = 0,95 ma związek z poziomem istotności ot = 0,0 » ponieważ zachodzi relacja a + P = l. „Zakres wyjściowy” jest to miejsce

w arkuszu, gdzie zwrócony będzie wynik badania (wybrana została komórka B32, Istnieje również możliwość wyboru nowego arkusza lub skoroszytu na ^wy^nli badania.    . J

Opcja „Składniki resztowe" zwraca reszty modelu tzn. różnice między wartości obserwowanymi a wartościami teoretycznymi modelu (e, = y_t - y_t).

1=1

Pomoc

Źródło: Opracowanie własne.

Kstymacja modelu z trzema zmiennymi objaśniającymi X,,X₂,X₃. Wynik analizy „Podsumowanie-wyjście” przedstawia tablica 5.3.

I^llUBretaęja oznaczeń wyników analizy regresji

Wielokrotność R - współczynnik korelacji wielorakiej (miara liniowej zależności między zmienną objaśnianą a liniową kombinacją zmiennych objaśniających),

BJcwadriu - współczynnik determinacji R² (wzór (4.8)),

tBPOsowany R kwadrat - współczynnik determinacji skorygowany o liczbę stopni swobody,

&ad standardow y - standardowy błąd reszt S_e (wzór (3.15)),

- liczba obserwacji w badaniu N ,

K* 8^ree offreedom (liczba stopni swobody),

SS _ e.    n    n

ofSquars (suma kwadratów reszt): ^T(y_f - y,)² = y ej ,

1=1

w

■-Ałeait ofSąuars (wartość ś

Z<.^!

1 = 1

średnia kwadratów reszt):

Estymacja

i weryfikacja liniowego ntoaeiu ekonomelrycznego w arkuszu txcet...

R. V

Tablic 5.2

f * Tl

£&&SSh

!*•**'*'"

Sr tchu ruchom*

Gerwo*>»*o« taJ> p*eudotoe<x><h

Pl0t*O»*

T*M t par doprronfCh z cv*m* prOb*rrw A* tredrMe] T«t t X dwom* prtbaml !*<xUyipt ró~nm w*rUnej» TMłl:;c»««m*pr(SiMn;^t*d*>*nr n«ró«r» w*runcj* Tir.:: :i«wuprOOamdutroc^ch

Pod łac rormvr>

0 Rodład pr a «ivdx>vr» aormahego

a\*rfcuul l MiA!2 / <#Ui»r3 / M<J&* / *«Ł<KS /

iwreł aytortr^P'/ . ■ » . 0

_ri

CK

13.5

13.2

12.2

12.2

Rreresj*

			CK
Ukrtn wegcc-y *:	J8«2:$a»30	~N1	1_1
Z4rw włjKowj g:	SCS2SE130	i^l

0IłWf [7] Peiom tjfcotefc

0 Scal* wf©*i 2*0

Pomoc

Opc»*r]fc*

(5) Zair** uyjfcowy: 0^*7 «0uu:

C)**** ^crotrA

.•S»la*-fctr*«W*o I |    iwtoiw*

0 sy UdacM) ratrtwr*

»M2)

nMUl r«ar

□ Bod lad |na ctap*sow*r*|

> 1

109