983844€3538883049692)84088831116990228 n

W arszawa 27.0 \ .20 \ 4

ImiÄ™ i nazwisko (proszÄ™ DRUKOWANYMI).......... .............................

Kierunek studiów.......b. &6j?Q.(tÅ‚.L    .    ............... Nr albumu.....

'â–  NastÄ™pujÄ…ce dane 12, 13, 15, ló, 19, 21, 16, 15, l4 opisano funkcjÄ…y = l2-2t Zweryfikuj    zawierajÄ…cy

2. Na podstawie danych kwartalnych zawierajÄ…cych wahania sezonowe zbudowano mo i _    * kwartaÅ‚) otrzymano

trend T(t)=10+2t. W efekcie zastosowania modelu na okres 17,18,19 i 20 (tj. na l, U> '

nastÄ™pujÄ…ce prognozy: 42, 49, 52, 45. Oblicz i podaj interpretacjÄ™ wskaźników sezonowoÅ›ciÄ…    ^ _czlery

lata. OceÅ„ trafność obliczonych prognoz używajÄ…c co najmniej trzy miary wartoÅ›ci rzeczywiste w kolejnych latach wynosiÅ‚y odpowiedznio: 42, 43, Jakie skÅ‚adniki zmiennoÅ›ci szeregu czasowego' charakteryzujÄ… zmiennÄ… z poniższego wykresu? Jakie metody znajdujÄ… zastosowanie w prognozowaniu tego szeregu czasowego - uzasadnij wybór metÄ…d, opisz jednÄ… z tych metod.

Przy pomocy modelu Y=12+l,5t+et oszacowanego na podstrawic 20 lat obliczono prognoz}    ,. -_a^_omo żc

5. W jaki sposób poprawnie wybrać postać modelu ARIMA oraz zbudować prognozę w szeregu niestacjonarnym?

6.Omów weryfikacjÄ™ modelu prognostycznego oraz narzÄ™dzia i testy stosowane w tym ^ceU^ _    .

7.    Kiedy do prognozowania zastosujesz modele szergów czasowych, a kiedy modele przyczyn

8.    O czym informujÄ… podstawowe zaÅ‚ożenia klasycznej teorii predykcji?

ODPOWIEDZI: