Obraz2 (52)

a. ilorazem kowariancji i iloczynu wariancji;

ilorazem kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych;, c. żadna z powyższych.

11. Oszacowany MNK parametr (3 w równaniu y=a+Px równy jest: a. kowariancji cov(x,y); cov(x,y)/(S_x²S_y²); żadna z powyższych.

12.    Jeśli cov(x,y)<0, to:

a.    współczynnik korelacj i j est dodatni;

b.    współczynnik korelacji przekracza 1;

0 żadna z powyższych.

13.    Kowariancja:

może być ujemna; b. nie może być ujemna;

_A . c. należy do przedziału [0; 1 ].

14.    Równanie y=ax^b:

(1p estymuje się MNK po zlogarytmowaniu stronami;

b.    estymuje się bezpośrednio MNK;

c.    żadna z powyższych.

15.    Kowariancja między ln(x) i ln(y) dana jest wzorem:

Z (^ln(^xi )^-ln(^xH )X^ln(y i) - ln(y h ))

n

a cov(ln(x), Ln(y)) =