66543 zik1

i. Zgodnie z podejściem Bazylejskfego Komitetu Nadzoru Bankowego do komponentów ryzyka stopy procentowej zaliczamy; a) ryzyko operacyjne.

ryzyko wartości c) ryzyko rynkowe

2. Bootstrapping to metoda:

• a) służąca do wyznaczania stop terminowych rynku kapitałowego ’Vb) służąca do wyznaczania stóp zerokuponowych rynku kapitałowego e) zakładająca, że wartość bieżąca kuponowej obligacji wieloletniej jest sumą bieżących wartości poszczególnych kuponów zdyskontowanych w oparciu o stopy terminowe

3.    Do podstawowych funkcji kapitału własnego zaliczamy: aj finansowanie działalności kredytowej

finansowanie majątku trwałego e) finansowanie działalności inwestycyjnej

4,    Rezerwy celowe tworzone są przez banki obligatoryjnie:

a)    jedynie na należności zagrożone

b)    bezwzględnie na wszystkie rodzaje należności

także na należności normalne, związane jednak z udzielonymi pożyczkami i kredytami detalicznymi

5. Do modeli wewnętrznych służących określeniu wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka

J'tikowego możemy zaliczyć:

metody standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określenia wymogów kapitałowych z tytułu tego rodzaju ryzyka

b) procedury niezależnych agencji ratingowyeh służące określeniu wiarygodności kredytowe dłużnika

vc) modele VaR pozwalające określić rozmiary maksymalnych strat z tytułu tego ryzyka

[Rekomendacją- P

A

)

9. Oiwarcle linii kredytowej przez bank komercyjny. skorzystaniem Unii przez a) powoduje w/rost zobowiązań bilansowych banka puul wyko >

6, Zasady i procedury' zarządzania ryzykiem płynności określa: a) Rekomendacja S ^{! efc}k‘'^u*^u' cxM-UL    ucUmuuiu

cf Rekomendacja T,icc^ad<A

fi

.

v ? 4 ■.

c}    jKiięctiaft»gwarant

_:    4 _;p‘:    H ’ n U    -W'-: -a i

a) zmniejszenie «!<fe Kanku A m : yb'} wt,i • v"t!< .sM > HuJ u '1 ru »

u zwiększenie bazy mtnnńmici

5rs»u, i* i po    w ***—* '^{wwodu,c M,}“^{n w suro}“

pozabilansowych ta*,,    « ■* ^

konfrahenta

10. Jeżeli półroczna stopa zemkuponowa wynosi 4,34%, stopa roczna 4,20^, _W<A^ 1,5-1,5-rocznej z kuponem 4,26% to KM U151, a jej cena    ^ _na ^mianie

roczna stopa zerokupoitowa uwzględniana przy wycenie swapu poicg ją & odsetek co pół roku wynosi:

Jp 4,09%

<Mb) 4,15%

Vc) 4,18%

l i. W celu utrzymania współczynnika wypłacalności, zwiększeniu skali działalności banku vt warunkach bessy powinno służyć:

a)    zwiększenie zaangażowania w operacje bardziej ryzykowne kosztem.mniej ryzykownych

b)    pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji lub udziałów </(€) zwiększenie zaangażowania w operacje mniej ryzykowane kosztem bardziej ryzykowanych

.

12. Pasywne ryzyko kredytowe może wynikać z: wzrostem kosztów refinansowania banku na skutek obniżenia jego ratingu przez powszechnie uznawane agencje ratingowe h) pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy

c) niemożności sprzedaży przez bank przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności po satysfakcjonującej cenie

13. Jeżeli zadany przedział czasowy wynosi 10 dni, wartość obecna portfela to 10 000 zł, poziom tolerancji wynosi 5%, a VaR 1000 zł, to prawdąjest, że:

a) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 5%

» b) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1000 zł i prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 95%

Ac) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponac TOGO zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 5%

14.    Portfel handlowy banku obejmuje min,:

a)    udzielone kredyty i przyjęte depozyty

b)    operacje dokonywane w celu zarządzania płynnością \(Ć) operacje dokonywane na własny rachunek w celach: handlowych

- ■ ■ .

15.    Jeśli w 4 i 5 okresie półrocznym stopy zerokuponowe rynku kapitałowego wynoszą odpowiednio: 4,09% oraz 4,08%, wówczas stopa terminowa Fąs jest równa:

i.