DSC00012 (22)

- d&emłilggo rzędu _____    _....... _____.......................__.

W modelu ekonometrycznym imienne objaśniające są istotnie

I doftkrnwc miyfay sobą, ______________________

jW przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygład/ama są bliskie I mru jeżeli wszy stkie składowe szeregu czasowego Zmieniają się

[ szybko w czasie_ . _r

Współczynnik ameraoki losowej jest miarą dopasowania modelu do

; danych empirycznych._ ■ ,3

Zawsze wy brany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne

AIC (Akaika) jest najmniejsze _

Współczynnik zbieżności informuje jaka część wariancji zmiennej endogenicznej nie została wyjaśniona przez model ekonometryczny. Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej

Statystyka testu Durbina* Watsona d. przyjmuje wartości z przedziate

hm_

Macierz X X jest macierzą kwadratową.