ekonom 090701134

21	Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie.	& TAK
22	Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany metodą najmniejszych kwadratów nie jest najbardziej efektywny.	@) TXk
23	Zmienne objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.	a) TAK
24	Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów.	TAK
25	Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden.
26	W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania przypadkowe, wahania sezonowe.	TAK
27	Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym.	a) TAK
28	Test serii służy do weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu.	c®> TAK
29	Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych.	a) TAK
30	Spełnienie założeń metody najmniejszych kwadratów wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienną wariancję.	a) TAK
31	W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są podwójną metodą najmniejszych kwadratów.	a) TAK
32	Jeżeli wyznacznik macierzy det(X’X)=0 to nie istnieje estymator metody najmniejszych kwadratów.	a) TAK
33	Współczynnik determinacji R^2 można stosować w przypadku modeli stricte nieliniowych.	a) TAK
34	W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane między sobą.	a) TAK
35	W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.	a) TAK
36	Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny błąd predykcji.	a) TAK
37	Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.	a) TAK
38	Metoda trendów jednoimiennych okresów ma zastosowanie w przypadku występowania sezonowości w szeregu czasowym.	■) TAK
39	Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej.	a) TAK
40	Statystyka testu Durbina-Watsona d, przyjmuje wartości z przedziału ..... .......	a) TAK