ekonom 090701133

/-'■* Ul

	Modelem dynamicznym jest każdy model w którym występuje zmienna czasowa lub/i zmienna(e) opóźnione w czasie.	a	b) NIE
	Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany metodą najmniejszych kwadratów nie jest najbardziej efektywny.	a	b) NIE
	Zmienne objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.	a) TAK	b) NIE
	Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów.	<&) TAK	b) NIE
	Suma kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonometrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden.	a	b) NIE
	W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania przypadkowe, wahania sezonowe.	(fST) TAK	b) NIE
	Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Y,) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym.	a) TAK	NIE
	Test serii służy do weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu.	dEP TAK	b) NIE
	Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych.	a) TAK	b) NIE
	Spełnienie założeń metody najmniejszych kwadratów wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienną wariancję.	a) TAK	b) NIE
	W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są podwójną metodą najmniejszych kwadratów.	a) TAK	b) NEE
	Jeżeli wyznacznik macierzy det(X’X)=0 to nie istnieje estymator metody najmniejszych kwadratów.	a) TAK	b) NIE
	Współczynnik determinacji R^/ można stosować w przypadku modeli stricte nieliniowych.	a) TAK	b) NIE
	W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie skorelowane między sobą.	a) TAK	b) | NIE
	W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie jedności jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmieniają się szybko w czasie.	a) TAK	b)| NIE
	Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny błąd predykcji.	a) TAK	b) I NIE
	Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.	a) TAK	b)J NIE
	Metoda trendów jednoimiennych okresów ma zastosowanie w przypadku występowania sezonowości w szeregu czasowym.	a) TAK	b) NIE
	Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej.	a) TAK	b) NIE