ekonometriaA1

ekonometriaA1



Ekonometria 2009


ZESTAW: A


Nazwisko i Imię:    *


Grupa:


Data:


Pytanie


I Jeżeli w teście Durbina-Watsona d*d| tonie można podjąć decyzji o i autokorelacji składnika losowego.

1    ___i: ; t._____


Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną.


^ J Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego rj przyjmuje wartości z

1 przedziału [0,1], _"_

Średnie błędy szacunku są miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.


a)

TAK

a)

TAK


Odpowiedź


a)

TAK

a)

TAK


b)

NIE

b>

NIE

b)

NIE

b)

NIE


Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny    a)

błąd predykcji._ TAK


b)

NIE


[ Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.


Estymator „a” parametru a jest nieobciąźony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru a,


W modelach tendencji rozwojowej jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa t.    __


W modelach adaptacyjnych znana jest postać analityczna funkcji trendu.    __


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


b)

NIE


b)

NIE


b)

NIE


b)

NIE


10


Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.


a)

TAK


b)

NIE


U


Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z niewłaściwe} postaci analitycznej modelu


a)

TAK


b)

NIE


12


Odchylenie standardowe reszt jest miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.


a)

TAK


b)

NIE


13


Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona.


Średnia ruchoma zaliczana jest do metod mechanicznych.


Jeżeli wyznacznik macierzy det(X’X)=0 to nie istnieje estymator metody najmniejszych kwadratów. w«nAłcyvnnik determinacji R moa


Współczynnik determinacji stricte nieliniowych.


’ można stosować w przypadku modeli


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


b)

NIE


b)

NIE


b)

NIE


b)

NIE


17


18


W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje minimalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej. Modele tendencji rozwojowej są modelami analitycznymi.


odclem dynamicznym jest każdy model w którym występuje

lub/i zmiennafe) opóźnione w czasie.

Błędy prognoz ex nnst mm    ____7ZI2 „i„


iuo'i zmienna!e) opóźnione w czasie. __

i    ptognoz ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz

** wzro*tem horyzontu prognozy.


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


a)

TAK


b)

NIE


b)

NIE


b)

NIE

b)

NIE


19


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egaz finananse Nazwisko Imię Grupa Data 1/Oblicz kwotę zdyskontowaną, jeśli Wn weksla = 17680 zl,
Egz finanse Nazwisko Imię Grupa Data ^ Oblicz kwotę zdyskontowaną, jeśli Wn weksla = 17680 zl, stopa
fizjo11 SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 2 Nazwisko i imię Grupa Data badania Wiek badanego POMI
CCF20140523006 Nazwisko i imię. .Grupa. Data.IMMUNOLOGIA KLINICZNATEST ZALICZENOWY: Ćwiczenie II /R
CCF20140523007 Nazwisko i imię. .Grupa. Data.IMMUNOLOGIA KLINICZNATEST ZALICZENIOWY: /Reakcje z
CCF20090403000 Lp. Nazwisko i imię Grupa Data urodzenia** Adres zamieszkania Nr telefonu do rodzicó
Statystyka kolokwium Sprawdzian ze statystyki Zestaw C Nazwisko i imię: Grupa: W dwustu sklepach s
Test z finansów GWSH Nazwisko Imię Grupa Data Kóc- U±?^A    W.- ATQ?C(jl -  
Nazwisko i imię Grupa Data. 1. Podać definicję punktu skupienia ciągu liczbowego. Podać przykład
104099667330231290704388024011 n Nazwisko i imię... .Grupa. Data.IMMUNOLOGIA KLINICZNATEST ZALICZE
1042898473302289573712S698620 n Nazwisko i imię-____ .Grupa________________Data....................
Strona 1 Nazwisko Imię Grupa (1, 2, 5...) Data Ćwiczenie nr 12: Pomiar impedancji - metody techniczn

więcej podobnych podstron