Ekonometria 2009
ZESTAW: A
Nazwisko i Imię: *
Grupa:
Data:
Pytanie
I Jeżeli w teście Durbina-Watsona d*d| tonie można podjąć decyzji o i autokorelacji składnika losowego.
1 ___i: ; t._____
Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną.
^ J Współczynnik autokorelacji rzędu pierwszego rj przyjmuje wartości z
1 przedziału [0,1], _"_
Średnie błędy szacunku są miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.
a)
TAK
a)
TAK
Odpowiedź
a)
TAK
a)
TAK
b)
NIE
b>
NIE
b)
NIE
b)
NIE
Przy budowie prognozy przedziałowej uwzględniany jest względny a)
błąd predykcji._ TAK
b)
NIE
[ Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego.
Estymator „a” parametru a jest nieobciąźony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru a,
W modelach tendencji rozwojowej jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa t. __
W modelach adaptacyjnych znana jest postać analityczna funkcji trendu. __
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
10
Model adaptacyjny Wintersa stosowany jest w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend oraz wahania przypadkowe.
a)
TAK
b)
NIE
U
Nieistotność parametrów strukturalnych wynika między innymi z niewłaściwe} postaci analitycznej modelu
a)
TAK
b)
NIE
12
Odchylenie standardowe reszt jest miarą dopasowania modelu do danych empirycznych.
a)
TAK
b)
NIE
13
Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona.
Średnia ruchoma zaliczana jest do metod mechanicznych.
Jeżeli wyznacznik macierzy det(X’X)=0 to nie istnieje estymator metody najmniejszych kwadratów. w«nAłcyvnnik determinacji R moa
Współczynnik determinacji stricte nieliniowych.
’ można stosować w przypadku modeli
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
17
18
W metodzie wskaźników pojemności informacyjnej kombinację zmiennych objaśniających, które wejdą do modelu charakteryzuje minimalna wartość integralnego wskaźnika pojemności informacyjnej. Modele tendencji rozwojowej są modelami analitycznymi.
odclem dynamicznym jest każdy model w którym występuje
lub/i zmiennafe) opóźnione w czasie.
Błędy prognoz ex nnst mm ____7ZI2 „i„
iuo'i zmienna!e) opóźnione w czasie. __
i ptognoz ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz
** wzro*tem horyzontu prognozy.
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
a)
TAK
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
b)
NIE
19