Zad 1. Symulacja według J.B. Gajdy to:
A |
B |
C |
D |
E |
Wprowadzenie systemu w ruch |
Działanie mające na celu poznanie skutków |
Zachowanie studenta |
Pozorowane zachowanie |
Żadna z odpowiedzi A-D nie jest poprawna |
Zad. 2. Oceniamy wartości parametrów modelu liniowego metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzoru:
a = <XTX)1 XTy
Zad. 3. Metodą najmniejszych kwadratów otrzymano model w postaci:
y = 9,22 + 9,44 • x, - 0,77 • x2
(2,94) (3,28) (0,24)
Błąd względny oceny parametru ap wynosi:__
A |
B |
C |
D |
E |
32,10 % |
34,75 % |
0,3475 |
-31,16% |
Żadna z odpowiedzi A-D nie iest poprawna |
Symbolem X w powyższym wzorze oznaczamy:
A |
B |
C |
D |
E |
macierz obserwacji |
wektor obserwacji |
wektor reszt |
wektor parametrów |
Żadna z odpowiedzi A-D nie jest poprawna |
Zad. 4. W trakcie estymacji parametrów modelu ekonometryeznego w postaci:
y = oto+aixi +e
otrzymano macierz
(XTX)'1 =
2 -3
-3 1
oraz oszacowano wariancję składnika losowego S2 = 2 Błąd standardowy oceny parametru ap wynosi:
A |
B |
C |
D |
E |
2 |
1,73 |
-3 |
1 |
Żadna z odpowiedzi A-D nie jest poprawna |
Zad. 5. Model ekonometryczny w postaci : y = ao+ai(xi)2 + e
możemy doprowadzić do postaci liniowej poprzez podstawienie :
A |
B |
c |
D |
E |
Z1= (Xi)2 |
Zi= 1/Xi |
Z1= l/x2 |
Zi=£ |
Żadna z odpowiedzi A-D nie iest poprawna |
Zad. 6. Niech U oznacza zmienną losową o rozkładzie równomiernym na odcinku (0,1), zaś X zmienną losową o następującym rozkładzie prawdopodobieństwa:
Wartość zmiennej |
Prawdopodo bieństwo |
15 |
0,10 |
17 |
0,45 |
19 |
0,30 |
21 |
0,15 |
2011-06-08
ISiAS
Strona 1 z 4