3582320384

EKONOMETRIA

Wykład 1. 07.10.2008

Ekonometria - zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych. Dane wykorzystywane do weryfikacji otrzymuje się z obserwacji.

Ekonometria zajmuje się modelami.

Model ekonometryczny to sformalizowany zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Budowa modelu ekonometrycznego

yt= Po + Pl * Xtl + p₂ * Xt2 +...+ Pk * Xtk +?t

y_t. zmienna objaśniona (endogeniczna)

Xtk- zmienne objaśniające (egzogeniczne)

Po, Pi, P2,.... Pk-parametry strukturalne (nie są znane, nie zmieniają się w czasie) składnik losowy (nie jest znany) t- zmienia się w czasie w różnych momentach (t=l, 2..T)

Liczba zmiennych objaśniających w modelu oznaczona jest „k”

Liczba parametrów strukturalnych to „k+1"

T- oznacza jak liczna była próba

Macierz Y wymiaru Txl — nazywamy macierzą obserwacji na zmiennych objaśnianych modelu.

Macierz X wymiaru Tx(k+1) nazywana macierzą obserwacji na zmiennych objaśniających modelu.

Macierz P wymiaru (k+l)xl nazywana macierzą parametrów strukturalnych.

Macierz £ wymiaru Txl nazywana macierzą składników zakłócających (losowych)