3582321319

1. Dla danych 12,13,15,16,19,21 opracowano model ekstrapolacji llinktjl trendu Yt=12-2*t+et. Ocen Jakoś I poprawność modelu 2 Sa dane kwartalne z wahaniami sezonowymi, na Ich podstawie opracowano model mullplkatywny zawierający trend TI=10+21. W efekcie zastosowania modelu otrzymano progowy na kolejny (5 rok): 42,49,52,45. Obleź wskaznk wahah sezonowych.

3.    Majac dane dotyczące rocznej sprzedaży pewnego przedsiębiorstwa: 7,6,6,7,8,7,6 wyrównaj szereg czasowy średnia ruchoma 2 wyrazowa ważona (wl =0,6; w2=0,4), oblicz projyiozy na lata

4.    uznano ze do profpiozowanla własdwy model to ARIMA(0,1,0)(2,0,0). Parametry (112=0,7, (!24=-0,2. Wyprowadź równanie na prognozę Yl

5.    Wymleh etapy prognozowania na podstawie modelu przyczynowo - skutkowego < ze zmiennymi objaśniającymi)

Odnośnie czwartego - z tablcy.

Y1-Y2=fl1*(Yt-12- Yt-13}+112( Yt-24-Yl-25)+e0 Ył-et=Yt^Ą

mając funkcje trendu 180+1,3T+T^A2 oraz sezonowość s1=,85 s2=1,1 s3=1,3 obleź współczynnik sezonowości dla s4 a potem wyznacz prognozy dla 2004 roku (był to model mUHplIratywny)

2 podane były dane Iczbowe I trzeba było wskazać metody, którymi można prognozować ten szereg

3.    byt krótki szereg I trzeba było wyrównać go średnia ruchomą 3 okresową I na 2 okresy prognozą zrobić

4.    znowu szereg czasowy I podany wzór opracowany metoda ekstrapołacf. trzeba określć czy Jest dobrze dopasowany do danych. nie trzeba było liczyć MAE ani żadnych błędów, tendencja w danych b^a wzrostowa a współczynnk kierunkowy we wzorze był ujemny więc datego ile dopasowany był

5.    w tym zadaniu trzeba było opisać model ARIMA (1,0,0X1,1,0)12 I wyznaczyć wzór, były podane wartośd współczłonków

W drugiej grtąile w pierwszym zmieni na model addyywny z tego co wiem. w 3 zadaniu model brówna zamiast średniej ruchomej.

1) ale w pierwszym to m modelu multiplikatywnym suma wskaźników sezonowości musi być równa liczbie okresów, czyli w tym przypadku 4 bo były to dane kwartalne (s4=4-s1-s2-s3) i liczysz prognozę dla okresów 25, 26. 27, 28 bo to były dane kwartalne z kilku lat i musisz policzyć ile już było okresów

w addytywnym podobnie tylko suma wskaźników musi być równa 0

2)    ja narysowałam wykres do tych danych I stwierdziłam ze byl trend, wahania przypadkowe i cykliczne, ale to zrobiłam źle bo me było wahah cyklicznych

3)    tak samo zrobiłam jak w zakładce ze średnią ruchomą, prognoza na pierwszy okres wyszła mi ze średniej a na drugi wykorzystałam metode naiwną czyli równą poprzedniemu okresowi

4) juz opisałam wyżej

5)    tego zadania chyba nikt całkowicie me zrobił, ten sam model zrobiliśmy na zajęciach to pewnie i wy mieliście, ale wyprowadzenie równania dał do domu i nikt nie potrafił zrobić i na kolokwium tez nikt nie zrobił 1. na podstav4e 17 lat wyznaczono funkcję Yt=1+2,5ł+01t^A2. oblczyć prognozy na kołefne 4 lata I były podana wartości rzeczywisto I ocenić spascwanle modelu

2 model muHpllcalywny s1=1,3ś2=1,4 s3=0,5 s4=0,7. czy sątowskażnkl strawę czy oczyszczone, dokonać ewenluaknej korekty I zinterpretować oczyszczone składniki

3.    ARMA (0,1,1X2,0,0)12 rozpisać I wyznaczyć Yt*. podane (112=0,7 (124=-0,21 ten znaczek co Jak pepsi wygląda do błędów chyba 0,5

4.    Yl=0,8+1,4YI1+0,4Y12 podane po5Ył1 I Yt2 wyznaczyć prognozę na 2 lata przyorując YI1 rośnie o 10% a Yt2 średnia historyczna

5.    dane z kwartalne z czterech lat w tabelce I napisać Jakie metody można zastosować, wychodził siały poziom