3582323340

1.    Rodzaje czynników wew ( zależne od podmiotu), w dział. Gosp.

-    brak strategii rozwoju;

-    wadliwa strnk. Kapitału;

-    zła polityka finansowa i kadrowa;

-    bak umiejętności pozyskania i zatrzymania klientów (polityka marketingowa);

Rodzaje czynników zew. (niezależnych od podmiotu):

-    uregulowania prawne;

-    stan koniunktury na rynku (inflacja, bezrobocie, PKB, dług publiczny);

-    poziom stóp %, kursów walut i pozostałych cen na rynku;

-    stan konkurencji na rynku, wielkość, rodzaj branży;

-    dostęp do rynku, popyt wew.;

-    dostęp do źródeł finansowania (polityka państwa i banków).

2.    Trzy dzieła naukowe, które miały wpływ na rozwój badań nad ryzykiem.

-1921 Frank Knieht „ Risk, Uncertainty and Profit” - oddzielił niemierzalną niepewność zdarzeń gosp. Od mierzalnego ryzyka. W obszarze ryzyka dominują zdarzenia trudno przewidywalne.

-1921 J.M Keynes.. ATreatise an Probabilistyk - zwrócił uwagę na zależność zdarzeń gosp. Od prawa wielkich liczb, co przyczyniło się do powszechnego stosowania rachunku prawdopod.;

-    1952 Harry Markovitz „ Portfolio Seletion” - zapoczątkował zmatematyzowane metody mierzenia ryzyka finansowego, które do tej pory są stosowane.

3.    RYZYKO KREDYTOWE i obszary, w jakich występuje.

Wynika z możliwości niedotrzymania warunków przez drugą stronę kontraktu. Obejmuje ryzyko wynikające z udzielonego przez bank kredytu, ale nie tylko, dotyczy również wszystkich sytuacji, w których jedna strona ma zob. fianas. wobec drugiej. Dot. również wszystkich aktywów bilansowych i pozycji pozabilansowych.

Obszary występowania w banku:

-    udzielone kredyty;

-    przyznane a nie pobrane kredyty;

-    poręczenia i gwarancje bankowe;

-    lokaty między bankowe,

-    instrumenty rynku kapitałowego (pap. wart);

4.    RYZYKO RYNKOWE (cenowe) i jego przykłady:

To zagrożenie powstania strat wskutek zmiennej sytuacji rynkowej: zmiana cen aktywów i parametrów rynkowych (kursy walutowe i stopa %). Rodzaje ryz. Rynkowego: - kursu walutowego, - stopy %, - cen akcji, - cen towarów; Przykład. Portfel handlowy tj. lokaty, kredyty, bony skarbowe, obligacje skarbowe, akcje spółek giełdowych, udziały sp. Z o.o.

5.    Podst. Fazy procesu ZRY.

-    Identyfikacja rvzvka (system wczesnego ostrzegania^) - ustalenie przyczyn ryzyka, stwierdzenie możliwości następstw, identyfikacja podmiotów dotkniętych ryzykiem;

-    Analiza ryzyka - ustalenie prawdop. Zaistnienia zdarzenia, ustalenie konsekwencji danego zdarzenie;

-    Sformułowanie wariantów - ustalenie możliwych alternatyw, analiza nakładów i kosztów poszczególnych alternatyw (wariantów);

-    Ocena ryzyka - stwierdzenie gotowości oraz ustalenie zdolności podmiotu (spółki) do podejmowania ryzyka, ustalenie faktycznego poziomu ryzyka, kwalifikacja zastosowania możliwych alternatyw do opanowania ryzyka;

-    Decyzje i działania w obszarze ryzyka (sterowanie ryzykiem) - wybór narzędzi, ustalenie priorytetów, zastosowanie optymalnej kombinacji

-    Kontrola, monitoring i ocena podjętych działań - sprawdzenie i ocena expost skutków podjętych działań, nowe uformowanie procesu zarządzania ryzykiem ryzykiem przypadku błędnej decyzji, dalsze korzystanie z narzędzi, które zapewnią sukces w ZRY.

6.    Działania podjęte w celu przeciwdziałania zdywesyfikowanemu ryzyku.

Różne sposoby rozproszenia ryzyka na produkty, klientów i rynki.