3582324815

1.    Dane statystyczne: od 30 września 2006 do 30 września 2009. Średni ważony zysk z bonów skarbowych, indeks giełdowy WIG na koniec miesiąca, indeks giełdowy DOW JONES, notowania na koniec miesiąca 5 wybranych spółek z GPW, walor wolny od ryzyka.

2.    Uzasadnienie wyboru 5 spółek: jaka awersja do ryzyka i dlaczego, inwestowana kwota, charakterystyka wybranych spółek, wykresy notowań spółek z opisem, dlateczego te spółki.

3.    Analiza rozkładu stóp zwrotu wraz z interpretacjami, wykresy stóp zwrotu i histogramy z opisem, badanie stacjonarności.

4.    Wyznaczenie szeregu czasowego waloru wolnego od ryzyka.

5.    Macierz korelacji

6.    Mapa ryzyko-dochód