3582334277

Model ten wyjaśnia wzajemne zależności między welkością produktu krajowego brutto (P), zatrudnieniem (Z), inwestycjami (I) oraz produkcyjnym majątkiem trwałym (M).

WI równaniu zmienną objaśniającą jest zmienna mierząca poziom produktu krajowego brutto w okresie t (P₍ jest zmienna endogeniczna), natomiast zmiennymi objaśniającymi są zmienne mierzące rozmiary zatrudnienia (Z), wartość majątku trwałego w okresie poprzednim i poziom inwestycji w okresie t.

II równanie - zmienna mierząca rozmiary zatrudnienia jest wyjaśniane przez II równanie modelu. Czyli zmienna Z, jest zmienną endogeniczną drugiego równania. Podobnie zmienna mierząca poziom inwestycji jest wyjaśniona przez III równanie modelu .czyli poziom inwestycji jest zmienną objaśniającą I rówiania i zmienną endogeniczną III równania jednocześnie.

Zmienna mierząca wartość majątku trwałego nie jest wyjaśniona przez żadne równanie modelu, a więc jest zmienną egzogeniczną, jest opóźnioną zmienną egzogeniczną.

Lewa strona: zmienne objaśniane: prawa strona: zmienne objaśniające

Parametry a« to parametry strukturalne modełu, natomiast £i«, to składniki losowe.

Parametry strukturalne modelu są to parametry wyrażające ilościowy wpływ danej zmiennej przy której występują na zmienną endogeniczną.

Są one szacowane na podstawie danych statystycznych.

Składnik losowy ^ (ksł) w modelu wynika z konieczności uwzględnienia:

1.    wpływu wszystkich czynników mało istotnych nie wyspecyfikowanych w równaniu, a które oddziałują na zmienną endogeniczną.

2.    różnic między przyjętą postacią analityczną modełu a istniejącą zależnością rzeczywistości

3.    błędów pomiarów z miennych

4.    czynników losowych wywołujących wpływ na zmienną endogeniczną.

Składnik losowy £ jest zmienną losową a wartości oczekiwanej = 0. Jest to zmienna o rozkładzie normalnym.

KLAS3EE1KAC.JA MODELI EKONOMETRYCZNYCH,

Istnieje wele kryteriów klasyfikacji modeli ekonometrycznych.

Ze względu na postać analityczną związków zmiennych i parametrów modele dzielą się na :

1.    liniowe

2.    nieliniowe sprowadzane do liniowych (wykładnicze, potęgowe, logarytmiczne)

3.    nieliniowe nie sprowadzalne do i ni owych.

Y, = a t®

model trendu potęgowego, sprowadzany do liniowego poprzez logarytmowanie

In Y_t = In a + P Inl

Yi = a + bt + ct²    trend paraboliczny, niesprowadzalny do liniowego

Podział ten jest istotny z punktu widzenia estymacji parametrów modelu, gdyż modele liniowe i sprowadzalne do liniowych można szacować stosunkowo prostymi metodami (metoda najmniejszych kwadratów).

Modele nieliniowe nie sprowadzalne do liniowych wymagają specjalnych metod estymacji nieliniowej.

Ze względu na udział czynnika czasu, a tym samym na własności dynamiczne czasu, modele dzielą się na statystyczne i dynamiczne.

Model statystyczny to taki model, w którym zmienne endogeniczne występują bez ograniczeń czasowych, a w zbiorze zmiennych objaśniających nie występuje zmienna czasowa.

Przykładem modelu statystycznego jest ekonometryczny model kosztów całkowitych w przedsiębiorstwie. Ma on postać:

K, = a₀ + a, Q« + ę, (4)

K, - poziom kosztów całkowitych w okresie t Q, - poziom produkcji w okresie t.

Model dynamiczny to każdy model w którym występuje zmienna losowa jako zmienna egzogeniczną lub występują zmienne z opóxnieniem losowym.

Przykład:

K,= Oto + ai Q« + a₂1 + ę, (5) - modeł kosztów całkowitych

Wprowadzony czas wynika z faktu, dlatego, że koszty całkowite często wykazują trend wzrostowy lub spadkowy. Często się tez zdarza, że koszty całkowite zależą również od kosztów w okresie poprzednim.

Ki — Cto + Oli Qi + Pi Km +

2