1636660525

ilość

zmiana

ilość

okres obiektów indeksu S&P500 dni wzrostowych

treningowy 1000

-15,41%

54,30%

testowy

500

+17,85%

55,60%

Tablica 5. Podstawowe statystyki okresu treningowego i testowego. Źródło: opracowanie własne.

następujących po nich. (tabela 5). Parametry klasyfikatora zostały dobrane na zbiorze treningowym w taki sposób aby maksymalizowały wybraną miarę jakości modelu. W tej pracy maksymalizowane są dwie miary jakości: trafność klasyfikacji acc oraz zysk finansowy z/s_TOk-Natomiast pomiar dokonywany jest walidacją krzyżową z podziałem na 10 zbiorów. Przy czym podział ten nie jest losowy, a co dziesiąty element trafia do każdego podzbioru. Dzięki temu w każdym z nich znajdują się obiekty z różnych okresów. Miary jakości wyliczane były jedynie na zbiorze złożonym z 500 ostatnich obiektów, czyli 500 dni notowań od 2010-11-24 do 2012-10-23. Podstawowe statystyki dla tego okresu zawiera tabela 5. Przyjęte skróty w oznaczeniach modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych zawiera tabela 10 natomiast skróty stosowanych miar jakości tabela 9.

Indeks S&P500 (ETF SPY

Rysunek 4. Podział danych na okres treningowy i testowy. W okresie treningowym do estymacji jakości modeli zastosowano walidację krzyżową z podziałem na 10 zbiorów, przy czym każdy z nich zawierał co 10 obserwację. Źródło danych: finance.yahoo.com.

17