293017369

Nazwa przedmiotu	Semestr
Elementy teorii ryzyka	VIII
Rodzaj zajęć	Liczba godzin w tygodniu
wykłady/konwersatoria	2/2

Prowadzący: dr Jolanta Ziemińska.

Status przedmiotu w programie studiów:

Przedmiot specjalizacyjny.

Opis przedmiotu:

Ekonomiczne podstawy ubezpieczeń: funkcja użyteczności - definicja i własności, funkcja użyteczności von Neumanna-Morgenstema, ubezpieczenie i użyteczność, ubezpieczenie optymalne, minimalizacja wariancji niewypłaconych rat. Podstawowe modele strat przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego: model działalności ubezpieczeniowej uwzględniającej proces ryzyka, zmienne losowe i ich rozkłady służące do opisu działalności ubezpieczeniowej, model ryzyka indy widualnego - ogólne założenia modelu, indywidualne modele zmiennych losowych wysokości szkód, aproksymacja rozkładu sumy zmiennych losowych, model ryzyka zagregowanego - ogólne założenia modelu, zagregowany rozkład szkód, aproksymacja zagregowanego rozkładu szkód.

Cele:

Zapoznanie się z podstawami matematyki ubezpieczeń majątkowych.

Metody nauczania:

Wykłady i konwersatoria.

Wymagana wiedza:

Znajomość podstaw analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki..

Pomoce dydaktyczne:

Literatura przedmiotu.

Forma egzaminu:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Literatura:

•    A. Ostoja-Ostaszewski. Matematyka w ekonomii - metody i modele;

•    W. Ronka-Chmielowiec, Ryzy ko w ubezpieczeniach - metody oceny;

•    W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenie - rynek i ryzyko;

•    W. Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I Teoria ryzyka;

•    W. Ostasiewicz, Modele aktuarialne;

•    S. Wieteska, Zbiór zadań z matematy cznej teorii ry zy ka ubezpieczeniowego.

20