19433

*charakter i struktura: ilościowe (na liczbach) i jakościowe (dot.cech), punktowe i przedziałowe, skalanie i wektorowe, jednorazowe i powtarzalne, proste i sekwencyjne (nie równe odstępy czasu), wycinkowe i kompleksowe, samo sprawdzające się i destrukcyjne. *zakres ujęcia: ogólne i szczegółowe, całościowe i częściowe, globalne i odcinkowe, kompleksowe i fragmentaryczne.

♦zasięg terytorialny: światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne.

♦ metoda opracowania: indukcyjne i dedukcyjne, minimalne, średnie i maksymalne, nieobciążone wg maksymalnej straty i wg największego prawdopodobieństwa.

*cel lub funkcja: badawcze, ostrzegawcze, aktywne i pasywne, normatywne (wg norm). Metody naiwne: prognozy krótkookresowe na 1 okres naprzód czyli T=n+1, nie ma wahań sezonowych, nie ma trendu, małe różnice, war tość prognozowane jest zbliżona do ostatniej z szeregu.

Metoda średniej ruchomej - szereg czasowy bez trendu, bez wahań sezonowych z niewielkimi wahaniami przypadkowymi, prognozy krótkoterminowe na jeden okres naprzód T = n+1

Metody adaptacyjne - gdy szeregi czasowe charakteryzują się dużą nieregulamością i załamaniami, krótkoterminowe na więcej niż jeden okres.

♦dla szeregu czasowego bez wahań sezonowych - prognoza to różnica pomiędzy ostatnio

wygładzonymi wartościami

♦dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi -

Założenia teorii predykcji:

1.Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej, który odzwierciedla prawidłowość rozwoju tej zmiennej także w przypadku prawie stabilności tej prawidłowości.

2.Stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie.

3.Stabilność lub prawie stabilność rozkładu składnika losowego modelu.

4. Znajomość    wartości zmiennych objaśniających modelu lub ich rozkładu prawdopodobieństw w okresie prognozo wdanym

5. Możliwość ekstrapolacji modelu poza obszar zmienności zaobserwowany w próbie z błędem nie większym od z góry zadanej liczby.

Teoria symulacji:

♦Symulacja to badanie rzeczywistego systemu za pomocą eksperymentów na modelu matematycznym.

♦Eksperyment symulacyjny to doświadczenie mające na celu odpowiedź na pytanie, jak zachowałby się w pewnych wanuikach badany system odwzorowany danym modelem. ♦Eksperyment symulacyjne cechuje się powtarzalnością a wykorzystane tecluiiki pozwalają na zmianę warunków' początkowych lub zewnętrznych, zatem na podstawie wyników kolejnych symulacji można wnioskować o wlaściw^fościach modelowanego systemu. ♦Symulację stosuje się zwykle wtedy, kiedy rozwiązanie analityczne nie istnieje lub, gdy jego znalezienie wiąże się z dużymi nakładami pracy i kosztów.

Symulacja w prognozowaniu ekonomicznym: stosuje się do wyznaczania prognoz badawczych, głównie w następujących sytuacjach:

-częste zmiany rozwoju obiektów

-wysoki stopień niepewności co do możliwych dróg rozwoju,

-duży udział subiektywnych decyzji w kształtowaniu przyszłości,

-potrzeba rozpatrywania wielu w^rariantów^r przyszłości i dokonania wyboru któregoś z nich, -modelem, na którym prowadzone są eksperymenty w ramach symulacji może być model ekonometryczny,

-symulacja może dotyczyć takich elementów modelu, jak: zmierme objaśniające, parametry strukturalne i właściwości składnika losowego,