23026

Odnośnie struktury stochastycznej modelu (składnika zakłócającego) czyni się następujące, tzw. klasyczne założenia:

- brak autokorelacji (czyłi skorelowania w czasie z własnymi opóźnionymi obserwacjami)

- stałość wariancji

- normalność rozkładu składników losowych w klasycznym modelu regresji Testowanie autokorelacji

Do testowania autokorelacji najczęściej używa się jednego z trzech testów:

- Durbina-Watsona (DYV)

- h-Durbina

- Godfreya

Test DW można stosować jeśli jednocześnie spełnione są następujące założenia:

- w modelu występuje wyraz wolny

- zmienne objaśniające się nielosowe

- nie występują zmienne endogeniczne opóźnione w czasie w roli zmiennych objaśniających (model nie jest dynamiczny)

- składniki losowe charakteryzują się zależnością autoregresyjną rzędu co najwyżej pierwszego

6 x+M

p- składnik losowy o wartości oczekiwanej równej zero, stałej wariancji i zerowej kowariancji Statystyką testową jest:

DW =-²ⁱ—f-

r=l

Można wykazać, że 0śDWś4 oraz, że autokorelacja nie zachodzi dla DW=2. W praktyce uznaje się autokorelację za nieistotną dla 1,5^DW£2,5

Hipotezy stawiamy w zależności od wartości DW:

dla DW<2 dla DW>2

Ho ^: Pi ⁼ 0 H₀:p,= 0

U_A.p_l> 0 H_A.p_x< 0

Odczytujemy z tablic rozkładu DW dwie wartości krytyczne, dolną di. i górną du

Ha *" DW DW — H

•? o